Ce pe option trading

Opção é basicamente um instrumento que é negociado no segmento de derivativos no mercado de ações. Opção é um contrato entre o comprador eo vendedor para comprar ou vender um ou mais lote de subjacente a um preço fixo em ou antes da data de expiração do contrato. Ao comprar uma opção de um contrato, o comprador tem o direito de exercer a opção dentro do prazo estipulado, mas ele ou ela não está obrigado a exercer essa opção. Por outro lado, se o comprador está disposto a exercer a opção do vendedor é obrigado a honrar esse contrato. Na negociação de opção o preço que é acordado para cima para a negociação é chamado o preço de exercício ea data em que o contrato de opção está indo expirar é chamado o tempo de expiração ou expiração. Pode haver diferentes ativos subjacentes para os quais as opções são negociadas, incluindo ações, índice, commodity, instrumento derivado como o contrato futuro e assim por diante. Tipos de contrato de opção Existem basicamente dois tipos de contatos de opção que você pode comprar ou vender no mercado de ações ndash lsquoCall Optionrsquo eo Optionsquo lsquoPut. Opção de Compra ndash Quando você está comprando uma opção de compra, ele lhe dará o direito de comprar o ativo subjacente ao preço de exercício dentro do período estipulado. O escritor da opção, que está criando a opção de compra, terá a obrigação de vender o ativo se você estiver disposto a comprar de acordo com o contrato. Para comprar a opção de compra você terá que pagar o preço do prêmio do contrato ao escritor da opção. Put Option ndash Uma opção de venda é o oposto da opção de compra. Quando você está comprando uma opção de venda que lhe dará o direito de vender o activo no preço de exercício em ou antes do termo do contrato de opção. Enquanto você terá a liberdade de honrar a opção de venda ou ignorá-lo, o vendedor da opção de venda será legalmente obrigado a comprar a colocar se você está disposto a vender. Negociação em contratos de opção ndash Para negociação nos contratos de opção você tem que pagar o preço premium para o escritor do contrato de opção. Como em outras formas de negociação de derivativos em troca de opções, bem como você tem que comprar ou vender o contrato de opção para um ou mais lote. Um lote compreende um número fixo de activos subjacentes e o preço do lote é determinado calculando a avaliação actual do activo no mercado eo número de unidades no lote. Do ponto de vista dos investidores, há o benefício dobrado dobro da troca da opção. Em primeiro lugar, a alavancagem da opção de negociação que lhe permite controlar maior valor do investimento com depósitos significativamente menores. Na negociação de opções você precisa de depósitos muito mais baixos para negociar em negociação de opção do que investir ou comprar a mesma quantidade de ativos de forma definitiva. Além da alavancagem, a opção de negociação tem menor risco de que o investimento em dinheiro segmento ou negociação nos contratos futuros. Se você tem uma especulação de que o preço de determinado estoque vai subir, você pode comprar a opção de compra desse estoque. Se o estoque sobe a sua expectativa dentro da data de validade, então você pode sempre exercer esse contrato de opção para fazer o seu lucro, senão você pode deixar a opção expirar sem valor. Mesmo nesse caso, você não precisa pagar nada mais do que o prémio do contrato de opção. No lado oposto, se você acha que o preço de um determinado estoque vai cair, você pode comprar a opção de venda em vez de vender um contrato futuro. Neste caso também você pode fazer lucro exercitando a opção de venda dentro do período ou deixá-lo expirar sem qualquer ação de sua parte. Com tanta vantagem da opção é estranho que os comerciantes máximo fazer perda ao negociar em contratos de opção. A principal razão por trás disso é que eles acabam comprando realmente overpriced contratos de opção ea maioria destes contratos expiram inútil. Portanto, se você quiser ter certeza de que você faça lucro de negociação de opções, você precisa determinar o valor justo da opção antes de negociar nessa opção. Para saber sobre nossos pacotes Clique aqui Clique aqui para indiano mercado de ações dicas2. Por que opções de comércio 3. Que instrumentos podem ser negociados 4. Alguns tipos de estratégias de opção 5. Como as opções são preços 6. Como avaliar diferentes operações de opções 7. Uma idéia sobre retornos esperados de opções 1. Tipos de opções No nível básico, Existem 2 tipos de opções: a) Opção de chamada (CE) - Em termos simples, você compra chamada se bullish ou vender chamada se bearish. B) Put opção (PE) - Mais uma vez colocar, você compra colocar se bearish ou vender colocar se bullish. Mais especificamente, isso é o que pode ser feito dependendo da visão sobre ações subjacentes: a) Stock esperado a subir no curto prazo - Buy call. B) Stock esperado para não cair abaixo de um certo nível - Venda coloca de greve nível abaixo do qual você não espera que ele caia. C) Stock não deve subir acima de um certo nível - Vender chamadas de greve nível acima do qual você não espera estoque a subir. D) Estoque deve cair - Comprar coloca. Agora, o que está indicado em acima de 4 pontos, forma os blocos de construção básicos de 100s de estratégias de opção para, por exemplo, Se você espera que o estoque seja limite da escala você pode iniciar um Straddle curto ou Strangle curto (você vende o amp de chamada). Alguns detalhes sobre algumas estratégias na terceira seção. Com base no preço da opção preço w. r.t do stockindex subjacente, existem 3 tipos de opções: a) OTM - Fora das opções de dinheiro - por ex. Se NIFTY está negociando em 5317 atualmente, todos os CEs acima strike de 5300, ou seja, 5400, 5500, 5600 etc são opções OTM. Da mesma forma todos coloca abaixo de 5300 são OTM. B) ATM - No dinheiro - Opções onde o preço de exercício é igual ao preço do stockindex subjacente. por exemplo. Carvão Índia está negociando em cerca de 340. Assim, 340 CE amp PE são opções ATM. C) ITM - No dinheiro - Estes são CEs onde a greve está abaixo do ponto (mancha é o preço atual do stockindex subjacente) ou PEs onde a batida está acima do ponto por exemplo. Todos os CEs abaixo 5400 são ITM. 2. Por que opções de comércio Uma vantagem da negociação de opções em comparação com a negociação de ações é a quantidade de flexibilidade, você tem muitas estratégias de opção para ganhar dinheiro em qualquer tipo de mercado - a) Stocks subindo b) Stocks caindo c) Stocks restantes Estagnada ou faixa limitada (Estes foram os meus favoritos mais de 1 ano ou mais) Outra vantagem é que seu dinheiro é sempre líquido. Este ser um grupo de investimento de longo prazo, isso pode não ser uma consideração para as pessoas, mas para ganhar dinheiro com ações, você precisa bloquear seu capital por período comparativamente mais longo de tempo. Considerando que, em opções, a maioria das negociações são mantidas até o final do mês corrente, que é quinta-feira passada de cada mês. Então, você ganha dinheiro sem realmente bloquear seu capital. Desvantagem de negociação de opções em comparação com ações: Não há almoço livre Maiores retornos veio ao custo de maior risco. Derivados são estruturas complexas e um bom gerenciamento de risco precisa estar no lugar. Então, esperado, você precisa ter um bom conhecimento sobre a natureza do movimento de ações, este é o lugar onde o conhecimento de technicals entrar em imagem. Por exemplo, para o caso (c) de fazer dinheiro a partir de stocks de gama limitada, as seguintes características técnicas podem ser utilizadas: a) Veja se o preço está oscilando dentro de um canal, ou seja, não realmente tendência na direção para cima ou para baixo. B) Momentum indicadores como RSI ou direcional indicadores como ADX pode dar uma idéia se estoque está tendendo ou não. C) Verificar os níveis de resistência de suporte, as médias móveis etc. Assim, OI dá indicações além dos técnicos verificados anteriormente. Mas note que estes são apenas indicativos, nada mais. Se olharmos para a Cadeia de Opções para NIFTY para este mês, o suporte vem em 5200 amp resistência está em 5600 como estes têm maior OI construir para puts amp chamadas, respectivamente. 3. Que instrumentos podem ser negociados Todas as ações da FNO amplo principais índices como NIFTY, BANKNIFTY etc podem ser negociados. Mas no mercado de ações indiano, a maioria das opções de ações são illiquid amp, portanto, representam um grande risco de ficar preso no caso estoque faz um movimento desfavorável. Assim, sempre o comércio de opções líquidas. Alguns dos estoques que são amplamente líquido são - Reliance, Bharti, DLF, Carvão Índia, Infy, Tata Steel etc. De cerca de 200 ações FnO, existem cerca de 40-45 ações onde as opções do mês atual são razoavelmente líquido. Portanto, não comércio fora destes instrumentos. NIFTY é um ótimo instrumento para negociação de opções pelas seguintes razões: a) Altamente líquido. B) Enorme opção de greves (5300, 5400, 5500 etc) disponível que pode ser usado em diferentes estratégias de opção. C) Mesmo as opções dos próximos meses são razoavelmente líquido que pode ser usado em estratégias como calendário Spreads onde você combinar opções deste mês amp próximo mês expiries. 4. Alguns tipos de estratégias de opção Existem muitas estratégias de opções para escolher, dependendo da sua opinião sobre o subjacente. Apenas para dar uma idéia de como as estratégias podem ser escolhidas com base na visão sobre o subjacente, AQUI algumas estratégias simples: a) Short Straddle - Vender as duas chamadas amp puts da mesma greve. Aqui esperamos que o estoque permaneça estagnado ou dentro de um pequeno intervalo. Voltemos ao exemplo da CoalIndia. Está negociando em 342. Sua CE 340 para a expiração atual está negociando em 8.2 amp 340 PE está negociando em 5.05. Nós vendemos tanto chamar amplificador colocar ampères obter um prémio total de 85Rs 13. Se CoalIndia permanece em 340, o nosso lucro é Rs 13000 por lote (Carvão Índia tem um tamanho de lote de 1000). Além disso, se Carvão Índia permanece entre 340 - 13 amp 340 13 i. e. entre a gama 327 - 353, bem fazer algum lucro. B) Short Strangle - Vender call amp put de greves diferentes - Se esperamos intervalo para CoalIndia a ser 320-360 a partir de hoje até expiração (29 de março), vender 320 CE amp 360 PE. Se CoalIndia realmente permanece entre esta gama para as próximas 2 semanas, o nosso lucro será Rs 3000 por lote (Rs 2 de 360 ​​CE Rs 1 a partir de 320 PE). C) Bull Spread - Aqui comprar um CE CE CE amp de uma greve mais alta - Isto é para as ações onde nós sentimos estoque terá um surto de 5-10. Assim, nós podemos comprar um ATM CE amplificador vender OTM CE superior. por exemplo. Se nós DishTV pode mover até 60 a partir daqui antes de expiração, podemos comprar 55 CE para Rs 2 amp vender 60 CE para Rs 0,85. Então, nossa saída líquida é Rs 1,15 por lote. Isto significa que bem fazer dinheiro garantido se DishTV fecha acima de 551.15 56.15 antes da expiração. Além disso, Rs 1,15 por lote é a perda máxima que podemos ter. D) Bear Spread - Semelhante a Bull Spread, mas aqui a vista é bearish amp nós criamos um spread com puts. E) Long StraddleStrangle - Aqui nós compramos tanto CE amp PE esperando um grande movimento em qualquer direção, mas não tinha certeza da direção de movimento. Por exemplo, Pouco antes do orçamento, pode-se iniciar um longo straddlestrangle se acreditarmos se o mercado vai fazer uma jogada decisiva com base em anúncios de orçamento. 5. Como as opções têm preço O preço premium da opção é composto por 2 partes: a) Valor intrínseco - Representa dinheiro de opções (Isto pode ser comparado com o Valor Contábil no caso de ações :)). B) Valor de tempo Tomemos exemplo de NIFTY 5300 CE para o mês corrente, negociando em 61 (a partir de 183), enquanto NIFTY é em 5318. Neste caso, de Rs 61, Rs 18 (5318-5300) é o valor intrínseco Amp Rs 43 (61 - 18) é prêmio de valor de tempo. É muito importante anotar que pelo expiry, cada valor da opção é mesmo que seu valor intrínseco ou seja, seu prêmio de valor de tempo se torna 0. Então, se NIFTY fecha em 5318 por expiração, 5300 CE fechará em Rs 18. 5400 CE fechará Em 0. Agora a próxima pergunta óbvia é como o prêmio de valor de tempo é determinado. É aqui que os gregos opcionais entram em cena. Os seguintes gregos são os fatores que determinam o prêmio de valor de tempo: a) Delta - Delta representa a correlação do preço da opção com o preço do subjacente. Delta é diferente para opções OTM, ATM amp ITM. B) Vega - Representa a correlação com a volatilidade. Maior a volatilidade, maior será a contribuição ao prêmio de valor de tempo. C) Teta - Isso representa decadência no prêmio de valor de tempo com o tempo. Lembre-se por expiração, valor de valor de tempo se tornará zero. Assim, isto determina como convergirá a zero desde que outros gregos não mudam. D) Gamma - Representa a aceleração Existe também Volatilidade Implícita (IV) que é avaliada a partir do preço da opção atual. Pode ser comparado com a volatilidade histórica para ter uma idéia sobre a avaliação da opção. (Similar à maneira que nós comparamos o PE atual com PE histórico de um estoque :)) Você realmente não precisa entrar em gregos (exceto theta) quando se trata de negociação de opções em ações. Mas vega é realmente importante. Para NIFTY, use VIX (disponível no site da NSE) para vega. VIX superior significa prémios de opção mais elevados. Assim, quando VIX é alto, é um bom momento para escrever opções desde que você está confiante sobre curto prazo supportresistance níveis de NIFTY. 6. Como avaliar diferentes negociações de opções Considere seguir antes de iniciar qualquer negociação de opção: a) Investimento exigido em caso de uma estratégia de débito, ou seja, você está comprando uma opção b) Potencial de lucro máximo - Isso é limitado se uma opção é vendida por, Se você vender CoalIndia 320 PE 1.1, Rs 1100 é o seu potencial de lucro máximo por lote. C) Risco de perda máxima - Incase opção é comprado, o prémio pago é a perda máxima. Mas se a opção é vendida, a perda pode ser teoricamente ilimitada d) Ponto de equilíbrio - Mais uma vez vamos dizer que você compra CoalIndia 340 CE opção Rs 8,2 assumindo uma visão de alta. Neste caso, o ponto de equilíbrio ocorre em 348,2. Assim, você ganhará dinheiro somente se CoalIndia fecha acima de 348.2 por expiração. E) Retornar se o preço das ações permanece inalterado 7. Uma idéia sobre os retornos esperados das opções um pode fazer consistentemente retornos de 5-6 por mês de negociação a tempo inteiro. Se composto anualmente durante 12 meses, isso se traduz em retornos anuais de cerca de 100. Eu não comércio em tempo integral devido ao meu trabalho agitado, mas gerir gerar fluxo de caixa positivo sempre que tenho tempo para o comércio. Claro, a negociação de derivativos também tem seus próprios riscos ampères pode causar enormes perde se não for adequadamente gerido. Assim, gerenciamento de risco de gestão de dinheiro amp são os aspectos mais importantes como com a negociação de ações normal. Deixe-me tomar um exemplo simples de comércio de escrita nua (escrita nua é arriscado para iniciantes) para ilustrar como os retornos mensais de 5-6 podem ser gerados. Considere NIFTY atualmente em 5318. Agora, é uma visão razoável que NIFTY não vai abaixo de 5100 por expiração (que é 9 sessões de negociação de distância) Assim, uma chamada vender 5100 PE que está actualmente a negociar em Rs 23,45. Assim, se NIFTY fecha acima de 5100 por expiração, este vendeu colocar vai reduzir a zero amp dinheiro feito por lote seria 23,45 x 50 Rs 1172. Margem exigência por lote para escrever 5100 PE é Rs 18354 (Por favor, note que a margem precisa ser bloqueado Para a escrita da opção). Assim, retornos percentuais neste comércio 1172 18354 6.3. Assim, em 9 dias você pode fazer o máximo de lucro 6.3. Além disso, uma vez que você recebe um prêmio de 23 por vender 5100 PE, significa que você vai começar a fazer perda se NIFTY fecha abaixo 5100 - 23 5077 por expiração. Na minha opinião Zerodha é a melhor casa de corretagem na Índia, têm vindo a utilizar os seus serviços para o ano agora. Eu me referi a Zerodha a um amigo meu no mês passado e alguns dias atrás ele veio me dizer, 39Abhishek, Zerodha é o melhor corretor que eu já negociei com, você deve saber que eu simplesmente amei isso. 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Enquanto o uso da Internet continua a crescer em quebrar a velocidade do pescoço, idéias como o comércio eletrônico tornaram-se viáveis ​​o suficiente, para atingir um acorde com a geração de net-savvy. O nível de acessibilidade e consciência das pessoas subiu tremendamente contribuindo para seus hábitos de consumo em mudança. Assim, o preenchimento de necessidades ilimitadas através de meios limitados só se torna possível quando o dinheiro é devidamente administrado e controlado. Stock trading oferece uma ótima opção para o investimento e controle de dinheiro. Sendo um provedor dicas Mcx eu posso dizer que o mercado de ações é um bom negócio para ganhar. Primeiro estudo duro ganhar duro e, em seguida, ajudar outros a entender o mercado. O que são Opções de Ações Opções de ações podem ser atraentes como opções de ações oferecer aos investidores um lucro potencialmente grande em opções de ações de um investimento relativamente pequeno com um risco conhecido e predeterminado. Stock Option comprador sabe antecipadamente que a maioria dos compradores de opção de ações pode perder é o preço que o comprador de opção de ações pagou para a opção de ações. Opções de ações são de dois tipos - Opção de compra de ações e Opção de compra de ações. Opção de Compra de Ações: Opção de Compra de Ações é o direito de comprar um certo número de ações de um determinado estoque a um preço determinado dentro de um determinado período de tempo. O comprador da Opção de Compra paga ao Escritor (vendedor de Opção de Compra) da opção uma soma de dinheiro que é mantida pelo Vendedor de Opção de Compra se a Opção de Compra de Ações é executada ou não. Isso é conhecido como o prêmio. Stock Options Put: Stock Options Put dá-lhe o direito de vender curto um determinado estoque a um preço fixo. Opções de ações estratégias de negociação são formas em que um comerciante pode parar ou reduzir ativos com uma alta probabilidade de acabar com o dinheiro. Quando um activo a ser negociado acaba fora do dinheiro, isso significa que o comerciante não vai ganhar nada do seu investimento inicial. Por outro lado, acabar com o dinheiro lhe dará de volta o seu investimento original mais o lucro que é derivado dele. Considerando a natureza da indústria de comércio, assumindo riscos é o que mantém comerciantes de ganhar a partir dele. Portanto, é normal tomar esse tipo de perigo financeiro se alguém quer espremer algum dinheiro fora das plataformas de negociação. Mas a coisa boa sobre assumir riscos agora é que as estratégias de negociação estão aqui para manipular o jogo no momento em que você sente que a má sorte está ao seu lado. As estratégias de mercado são divididas em categorias que descrevem o desempenho do mercado: de baixa, de alta ou neutra. Quando o mercado é bearish, um comerciante pode escolher entre comprar um põr, vendendo um atendimento, comprando um urso vertical psto a propagação, ou vendendo uma propagação vertical do atendimento do touro. Os mercados de alta, por outro lado, têm as estratégias opostas que são constituídas pela compra de uma chamada, vendendo um put, comprando uma propagação vertical do call do touro e vendendo um urso vertical psto a propagação. QUAIS SÃO FUTUROS DE AÇÕES Os futuros de ações são contratos financeiros onde o ativo subjacente é um estoque individual. Stock Contrato futuro é um acordo para comprar ou vender uma quantidade especificada de participação acionária subjacente para uma data futura a um preço acordado entre o comprador eo vendedor. Os contratos têm especificações padronizadas como lote de mercado, dia de expiração, e unidade de cotação de preços, tamanho de carrapato e método de liquidação. Os futuros de ações são liquidados em dinheiro. O preço de liquidação final é o preço de fechamento do estoque subjacente. Os futuros conservados em estoque mudaram o scenario indiano do mercado conservado em estoque. Stock Futures, Tendências Nifty, Nifty Levels, Derivatives, Top Gainers em Intraday, Day Trading, Top Losers em Intraday, Day Trading pode ser encontrada em NSE Stock Exchange, BSE Stock Exchange. Doce twitter BINGI SHANKAR BOLA 16 anos de experiência profissional ESPECIALISTAS EM OPÇÃO DICAS - ALTA TALHA DE PRECISÃO Chamadas ao vivo são fornecidas com base em análise técnica para a comunidade de investidores para assistir os scripts e aprender a análise técnica para seu benefício. Todos os dados fornecidos aqui neste blog rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions são apenas serviços de informação para os investidores e não são recomendações individualizadas para comprar ou vender títulos, nem ofertas para comprar ou vender títulos. Os editores de relatórios, análises e análises sob rajkamalstockoptions. blogspot amp rajkamalstockoptions não estão agindo de forma alguma a influenciar a compra ou venda de valores mobiliários. As informações fornecidas são obtidas de fontes consideradas confiáveis ​​de análise puramente técnica, mas não são garantidas quanto à exatidão ou integridade ou quanto aos resultados obtidos pelos indivíduos que usam essas informações. Estas recomendações são baseadas na teoria da análise técnica e observações pessoais. Isto não reivindica para perda de lucro. Nós não somos responsáveis ​​por quaisquer perdas feitas pelos comerciantes. É apenas a perspectiva do mercado com referência ao seu desempenho anterior. Não possuímos cargos em nenhuma de nossas chamadas. Visitar o nosso site ou blog um deve concordar com os nossos termos e condições e disclaimer também. Bramesh Análise Técnica Opção Estratégia de Negociação para União Orçamento 2017 União Europeia orçamento será apresentado em 01 de fevereiro de 2017. e como discutido no post anterior Nifty permanece em uma ampla gama Por isso há uma oportunidade para o comércio de Nifty Opções E a oportunidade poderia revelar-se bastante promissor. Qual será a direção do mercado depois do orçamento que nós não sabemos assim que seu melhor nós fazemos exame de uma posição que seja completamente independente da direção do mercado e possivelmente faz o dinheiro fora dele. Embora nós não temos uma idéia da direção, historicamente, a mudança máxima em Nifty da data de orçamento para a próxima data de validade é bastante decente em qualquer direção. Assim, nós podemos razoavelmente supor que o orçamento do borne do movimento está indo ser grande como é sempre. Então, vamos discutir a Estratégia de Opções Estratégia Long Straddle Uma estratégia longa straddle é quando você compra uma Opção de Venda e uma Opção de Compra da mesma expiração e na mesma greve. Como a maioria de investor de varejo prefere negociar a rota da opção ao comércio (eles não devem negociar mas ainda não podem resistir a tentação de não negociar). Sim, offcourse, lá poderia ser uma perda. Não há nada chamado 100 probabilidade de lucro no mercado de ações. Mas, definitivamente, podemos identificar estratégias com perdas mínimas de urso e com um bom potencial de lucro. O acima descreve a volatilidade e expansão de alcance Nifty tem testemunhado no passado 20 sessão de orçamento e Bank Nifty é passado 10 Session. Just orçamento indo ao número absoluto sua aparência boggling mente. Portanto, Stop Losses são obrigatórios para os comerciantes no dia do Orçamento. Os comerciantes que são coração fraco tendo pequeno capital até 5 lakhs e não pode digerir o ataque de volatilidade que você vai testemunhar apenas ficar longe do mercado para o dia do orçamento. Eu sei que é difícil controlar suas emoções para não trocar em dia tão volátil, mas se o seu pego no lado errado do comércio você pode perder grande parte do seu capital em questão de minutos. Então, após a estratégia de opção pode ser usado para jogar o dia do orçamento: Uma longa straddle é o melhor dos dois mundos, uma vez que as opções de chamada dá lucro se Nifty sobe e as opções de colocar lhe dá lucro se Nifty vai para baixo em um preço de exercício particular . Mas esses direitos não vêm barato, porque como o dia do orçamento se aproximam volatilidade implícita de Nifty Opções vai subir que por sua vez irá aumentar o preço das opções. Assim que o evento estiver terminado, o IV descerá drasticamente e haverá queda enorme na Opção Premium. O objetivo é lucro se a ação se move em qualquer direção. Normalmente, um straddle será construído com a chamada e colocar em-o-dinheiro ou seja. Suponha que Nifty está negociando em 8600 assim que comerciante olhará em 9100 chamada e 9100 põr. Comprar uma chamada e um put aumenta o custo de sua posição, especialmente para um estoque volátil. Então você vai precisar de um balanço de preço bastante significativo apenas para quebrar mesmo. As opções longas do straddle são lucro ilimitado, risco limitado (risco de perder o capital inteiro se Stoploss apropriado não são mantidas) as estratégias negociando das opções que são usadas quando o comerciante da opção pensa que os valores subjacentes experimentarão a volatilidade significativa no próximo termo. Por ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocar, straddles pode obter grandes lucros, não importa qual caminho o preço das ações subjacente cabeças, desde que o movimento é forte o suficiente. Cálculo de Lucro: Preço do Preço de Ataque Subjacente Preço de Longo Prazo Preço de Ataque do Preço de Subjacente do Prêmio Líquido Líquido Cálculo de Perda Pagada: Perda Máxima Líquido Líquido Comissões Pagadas Perdas Máx. Breakeven Ponto Preço de greve de Long Call Líquido Premium Paid Lower Breakeven Ponto de Greve Preço de Long Put Líquido Premium Paid Lets discutir com um exemplo Suponha Nifty está negociando em 8700. Um comerciante de opções entra em um longo straddle comprando um PE de fevereiro 8700 para Rs 160 e Um Feb 8700 CE para Rs 120. O débito líquido para o comerciante é 280 Comissões (120 160), Esta é a perda máxima para o comerciante por lote. A posição será rentável se Nifty mudar por mais de 4 na data de validade. Nifty está negociando em 8300 em expiração em fevereiro. A chamada de fevereiro 8700 vai expirar sem valor, mas o fevereiro 8700 Put expira no dinheiro e tem um valor intrínseco de Rs 400. Subtraindo o débito inicial de 280, o lucro comerciantes straddle longo chega a Rs 120. Nifty está negociando em 9000 em expiração em Fev. A chamada de fevereiro 8700 vai expirar no dinheiro e tem um valor intrínseco de Rs 300, mas o fevereiro 8700 Put expirar sem valor. Subtraindo o débito inicial de 280, o lucro comerciantes straddle longo chega a Rs 20. No vencimento em fevereiro se Nifty ainda está negociando em 8700. Tanto o fevereiro 8700 colocar ea chamada de fevereiro 8700 expirar sem valor eo comerciante straddle longo sofre uma perda máxima que é igual ao débito inicial de Rs 280 tomadas para entrar no comércio. Para os comerciantes não é nenhuma regra de polegar que ele precisa para manter a posição até a expiração, mesmo antes de expirar se o comerciante está vendo lucro na posição pode sair do comércio. Comércio com apenas 1-2 de seu capital de negociação com esta estratégia, a proteção do capital é mais importante para o comerciante. 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