Trading sistemática estratégia

Gerentes de FX Douglas Garistina compartilha sua visão sobre o que torna o espaço FX único e explica por que, após pesquisar e desenvolver uma abordagem algorítmica para a troca de moeda durante vários anos - usando várias técnicas como programação genética, modelagem de fatores e vários conceitos proprietários - a empresa Optou por aplicar modelos sistemáticos em seu programa de moeda. Ele fala sobre SCFMrsquos curto prazo, puramente quantitativa e estratégia de investimento sistemática e explica como o sistema de risco companyrsquos foi incorporado nos modelos de negociação. Há quanto tempo você está negociando câmbio e o que primeiro atraiu você para esta indústria eu tenho negociado em uma ampla gama de classes de ativos, incluindo FX desde 1988, embora o foco na aplicação de modelos sistemáticos no espaço FX é realmente o resultado da pesquisa Que minha equipe de Quant e eu começamos em 2006. Antes disso, meu foco tinha sido principalmente a criação de mercado de opções, a execução de equipes de comerciantes eo desenvolvimento de ferramentas de risco proprietárias para a Sequoia Capital LLP, uma empresa fundada em 1996. Muitos dos conceitos técnicos De deslocamentos iluminantes ou erros de mensuração, bem como métodos para medir o risco, transferem-se muito bem do meu trabalho anterior para a abordagem sistemática, particularmente em um universo fechado de moedas selecionadas. Com todos os instrumentos financeiros, você tem informações sobre o preço de dois instrumentos, normalmente, o produto que você está negociando ea moeda é fixado o preço polegadas Por exemplo, ao negociar petróleo bruto, você Pensar sobre o preço do petróleo bruto, mas você também está recebendo informações sobre o dólar, embora esta informação sobre o dólar não é geralmente utilizado. Ao negociar moedas, esta informação é muito mais óbvia como cada cruz tem uma moeda de cotação diferente e moeda base. O que torna o espaço FX único é a triangulação que existe entre um universo fechado de moedas, dando origem a oportunidades mais exploráveis. O que você mais gosta no seu trabalho? Acho que o momento da descoberta é particularmente gratificante quando a equipe e eu estamos questionando e pesquisando algo, se estamos aumentando as relações sinal / ruído em nossos conjuntos de dados ou melhorando nossa modelagem de custos de transação, Há um momento em que você sabe que está em algo quando os resultados do trabalho fazem uma melhoria material em suas estatísticas de desempenho. Itrsquos intelectualmente satisfatório e traduz-se em ganhar, o que também é sempre satisfatório. Wersquove teve alguns desses momentos este ano, que ajudaram a contribuir para o nosso forte desempenho. Quando e como foi a empresa nascida SCFM nasceu como um spin-out da Sequoia Capital LLP no início de 2017. Nossa equipe de quant e eu tinha, nesse momento, foi pesquisar e desenvolver uma abordagem algorítmica para a negociação usando várias técnicas, tais como a programação genética , Modelagem de fatores e vários conceitos proprietários, enquanto sob o guarda-chuva da empresa-mãe por cerca de cinco anos e acreditava que tínhamos estratégias robustas suficientes para se tornar uma empresa de gestão de investimento independente, separada da nossa empresa-mãe. A partir daí, investimos fortemente em nossa infra-estrutura e damos aos membros da equidade da equipe e apostas de desempenho para garantir que o negócio tenha o que precisa para crescer e resistir aos altos e baixos do ciclo de desempenho. Como a empresa está estruturada hoje em termos de pessoal e escritórios A SCFM tem seu escritório no centro de Londres, com uma equipe central de oito funcionários, quatro dos quais são quants, um COO, dois engenheiros de software e eu. Nós também temos acesso a um par de engenheiros de rede e hardware que fornecem a experiência necessária que precisamos nessas áreas, bem como manter nossa infra-estrutura off-site em um data center profissional. Qual é a maior força de sua equipe? A diversidade da equipe. Nossa equipe de quant consiste em um comerciante experiente com um fundo de engenharia, um cientista de pesquisa com fundo de hedge fundo, um engenheiro de pesquisa com um fundo de engenharia elétrica e um matemático aplicado. Com sua experiência diversa, cada um traz uma abordagem diferente para a nossa solução de problemas e pesquisa e acabamos com algumas soluções muito inovadoras baseadas em técnicas utilizadas fora da nossa indústria. Nós usamos uma abordagem científica para a nossa pesquisa e temos um monte de revisão pelos pares dos experimentos que realizamos. Isso, combinado com o fato de que a equipe tem trabalhado juntos por vários anos significa que todos nós sabemos como obter o melhor do que cada pessoa traz para a mesa. O que você considera ser as posições-chave em uma empresa de gestão de FX Porque toda a nossa negociação e gestão de riscos é quantitativa e sistemática, o papel da PM é menos de um papel-chave do que em uma empresa onde a negociação é discricionária. Toda a equipe quant é capaz de operar os sistemas e os motores de negociação, que têm a camada de risco pré-comercial embutido neles. Portanto, todos eles compartilham um papel-chave. Um dos meus papéis como Chefe de Gerenciamento de Risco é compartilhado com o nosso COO, Hakan Malmros, por isso, se há alguma coisa a ser decidida sobre exposições de risco que pode ser coberto, mesmo quando eu não estou lá. Eu teria que dizer que cada uma dessas áreas são fundamentais (equipe de quanttrading, COO, Gestão de Risco), mas devido à abordagem sistemática as funções desses papéis podem ser compartilhadas em um grau significativo, proporcionando redundância que você canrsquot get com a negociação discricionária. Que autoridades regulam a empresa Estamos regulados no Reino Unido pela FSA. Como você descreve sua estratégia de investimento em moeda estrangeira Nossa estratégia de investimento é de curto prazo, puramente quantitativa e sistemática. Os modelos são dimensionados para atingir uma volatilidade de 15%. Todos os nossos modelos são projetados para identificar deslocamentos de curto prazo nos mercados aos quais os aplicamos, usando sinais técnicos ou de preços de mercados economicamente relacionados. O modelo que estamos executando no espaço FX é, grosso modo, um tipo de stat-arb que não é nem de média reverência nem de momento, mas capaz de aproveitar as oportunidades em ambas as categorias. Eu acho que o que é mais importante para os investidores para entender sobre a nossa estratégia de investimento é que ele não é de forma alguma um boxsquo lsquoblack. Entendemos a lógica econômica por trás das relações que impulsionam nossa geração de sinais e podemos ver os insumos que impulsionam nosso desempenho. Fazemos grandes esforços para trabalhar de forma transparente com nossos investidores, para que eles também possam entender claramente o que estamos fazendo para que suas expectativas em relação a nós estejam alinhadas com o que podemos oferecer. Como você criou e desenvolveu seu modelo de negociação FX, e ele mudou ao longo do tempo Nossa estratégia FX é uma estratégia orientada pela teoria usando alguns elementos comumente entendidos e insumos combinados com várias técnicas proprietárias e metodologias que desenvolveram nos últimos seis anos que garantem a Modelos são robustos, generalizados e sustentáveis. A pesquisa é contínua, neste modelo, bem como as próximas estratégias que vamos executar. Parte do nosso foco de pesquisa é sempre dedicado ao desempenho de nossas estratégias ao vivo. Entretanto, nós vemos como vital que nós não permitimos o lsquostyle-driftrsquo e aderimos aos princípios do núcleo que nós baseamos nossos modelos sobre. Portanto, embora não tenhamos feito nenhuma alteração grosseira em nossos modelos, fizemos melhorias menores que nossa pesquisa indica que terão um efeito positivo contínuo sobre nossos resultados, seja na área de processamento e precisão de sinal, gerenciamento de levantamentos ou custo de transação eficiência. Nós não aceitamos a idéia de que um modelo deve permanecer estático para sempre, nem que ele deve ser alterado no primeiro sinal de problemas. Somente se os resultados de pesquisas rigorosas indicarem uma alta probabilidade de melhoria, procederemos com um aprimoramento. Isso requer uma abordagem disciplinada e objetiva, como o método científico que constitui a base da nossa abordagem de pesquisa. Como você gerencia o risco O risco é gerenciado em diferentes níveis por toda a equipe. Como nossa negociação é orientada por modelo, ninguém está colocando em negociações por sua própria vontade que possam envolvê-los emocionalmente para que todos tenham interesse em assegurar que as posições que colocamos estejam dentro de nossos limites de risco e conforme especificado por nossos sistemas e não haja Recompensa por desvio deste. Nosso sistema de risco está incorporado em nossos modelos, de modo que quando uma nova posição-alvo é gerada, ela deve passar pela camada de risco pré-negociação, que consiste em vários testes que medem nossas exposições de diferentes maneiras. Se as posições propostas violarem qualquer um desses testes, a carteira é reduzida pelo sistema até que não haja limite de violações. Só então os negócios podem ser enviados para os motores de negociação. Os quants que executam os modelos estão na linha de frente e sinalizam quaisquer problemas para o resto de nós se a camada de risco lança um aviso. Nós, então, todos temos a capacidade de ver os relatórios de risco onde quer que estejamos e se houver qualquer assunto para discutir, o fazemos. Em última análise, eu tenho a autoridade final sobre a gestão de risco e eu tenho discrição apenas para reduzir o risco e apenas em circunstâncias definidas. Utilizamos esse critério um punhado de vezes nos últimos 18 meses durante eventos que poderiam levar a um resultado não-linear que nossos modelos não foram projetados para identificar. Por exemplo, durante as eleições gregas do ano passado e as Cimeiras do Euro, tomamos a decisão de alvejar a volatilidade de 7,5 naqueles dias, dimensionando assim nossa carteira pela metade. Uma vez que o evento passou eo resultado não foi um desastre, nós escalamos de volta para atingir 15 vol. Também introduzimos regras de redução de risco em nosso código para lidar com a decisão da Swiss National Bankrsquos de cobrir o Franco Suíço contra o Euro. Este é um exemplo de por que ter experiência comercial em uma equipe sistemática é vital. Do ponto de vista dos comerciantes, certas posições são assimétricas no resultado e podem ser tratadas usando regras para evitar certas posições em determinadas circunstâncias. A compreensão da mecânica de mercado e as habilidades de observação desenvolvidas ao longo dos anos como um comerciante também servem para reduzir os riscos, garantindo que os processos que são implementados têm uma consciência de mercado incorporado em sua lógica. Conte-nos sobre uma lição que você aprendeu com decisões comerciais anteriores. Nos primeiros dias de execução do nosso modelo antes de termos feito muito pré-processamento de nossos dados (e antes de investir em investidores), notaríamos que o modelo ocasionalmente queria colocar grandes negócios AUDNZD e nossas investigações nos levaram a concluir que a escassez De alguns dos dados de entrada estava conduzindo essas decisões. Isso nos levou a desenvolver algumas novas técnicas para monitorar e filtrar os dados de entrada. Isso serviu para esclarecer ainda mais para nós a importância do conhecimento do mercado e especialização como dados, embora precisas de acordo com os provedores de dados, não é necessariamente útil, a menos que seja significativamente completa ou pelo menos filtrada para reduzir o ruído indesejado. Você usa uma combinação de estratégias ou uma única Empresa-wide, temos um grupo de estratégias que podem ser misturadas para a diversificação em classes de ativos. No espaço FX, estamos usando um tipo de modelo, mas ele é estruturado para gerar muitos sinais simultâneos em vários cruzamentos, cada um deles em si mesmo um pouco fraco classificadores, mas agregando em uma robusta previsão ao nível da moeda. Quais são as condições de mercado que você considera ideais e quais são as mais desafiadoras para o desempenho de sua estratégia Como com a maioria das estratégias sistemáticas que dependem de dados históricos, um mercado livre com pouca intervenção do governo é ideal. Geralmente, a intervenção do governo tende a ir contra a sabedoria dominante ou lógica do que deveria estar acontecendo nos mercados e modelos geralmente não são particularmente bons em identificar isso. Dito isto, temos tido um grande ano e houve vários casos de intervenção do governo e de risco-onrisk-off balanços de sentimento, por isso itrsquos possível que, com suficiente intervenção contínua do governo nos dados históricos, os nossos modelos têm sido capazes de lidar Melhor este ambiente. Você pode nos dar um exemplo de uma memorável decisão comercial vencedora No curto prazo espaço sistemático onde nós, como indivíduos, não estão fazendo as decisões de negociação, itrsquos difícil identificar negociações vencedoras particularmente memorável. É mais sobre ajustes memoráveis ​​para o modelo ou períodos de troca particularmente memorável onde ganhamos em 80 dos dias de negociação em um mês. A forma como os nossos modelos são construídos, eles não pretendem fazer negócios que devem se destacar na memória. Nossos modelos realizam várias transações diárias tentando explorar pequenas oportunidades que esperamos que se desdobrem no próximo dia. Itrsquos mais de um processo contínuo chipping afastado em vez de balançar para runsrsquo lsquo. Você usa moedas correntes de Mercados Emergentes Não usamos moedas correntes de EM como nossos modelos dependem de dados de entrada de qualidade, que muitas vezes não existem no EM e nossa execução requer alta liquidez para lidar com nosso alto volume de negócios diário. Para os comerciantes que não têm as mesmas preocupações, acredito que as moedas correntes EM oferecem oportunidades muito viáveis ​​e excitantes que podem não existir nas moedas desenvolvidas. Ao desenvolver uma estratégia, você dá uma maior prioridade à construção de sinais de entrada, sinais de saída ou regras de gestão de dinheiro Regras de gestão de dinheiro. Sem estes, você está em nenhuma parte. Nenhum sistema, independentemente de quão bom é em entradas de tempo e saídas, pode ser certo o tempo todo, então você deve ter regras de risco prudente no lugar para manter essas perdas em cheque. Você acha que cada estratégia perde sua precisão mais cedo ou mais tarde, ou você acredita em regras duradouras do mercado Se um modelo é deixado estático, ele poderia muito bem encontrar-se perdendo precisão ao longo do tempo, embora isso pode voltar em algum momento se o mercado Teoria em que se baseia é robusta ou duradoura. Para garantir a sustentabilidade de nossas estratégias, incorporamos uma técnica objetiva, baseada em regras, de seleção de modelos, que rotamos periodicamente para selecionar os melhores parâmetros a serem utilizados até a próxima seleção. Todo esse processo, o tempo e as técnicas de pontuação que usamos são rotineiramente validados para garantir que qualquer atualização que estamos fazendo aos parâmetros é sensata e mais provável de ser positiva no ambiente ao vivo. Você usa qualquer forma de otimização, e como você lida com curva de ajuste Nossa técnica de seleção de modelo é uma forma de otimização. Algumas das principais forças que a nossa equipe desenvolveu durante o nosso tempo criando algoritmos geneticamente evoluídos são métodos para minimizar qualquer encaixe excessivo e identificar os modelos mais robustos e verdadeiramente preditivos. Sendo uma estratégia orientada a dados, a evolução genética de algoritmos é uma receita para sobreaprender se procedimentos estritos não forem seguidos. Como resultado, nós desenvolvemos um conjunto de testes ou métodos nessa área que temos adaptado para outros modelos, como nossa estratégia de FX. Alguns destes são clássicos, como o uso de simulações de Monte Carlo, mas a maioria é proprietária e específica para as nossas necessidades. Eu diria, em um nível geral, que assegurar que você tem métodos definidos objetivamente que separam a produtividade verdadeira da aleatoriedade, maneiras de testar a consistência ao longo de vários períodos fora da amostra e manter um olho fora para evitar optima local, são critérios-chave para Construindo modelos robustos e sustentáveis. Você favorece um determinado período de tempo em suas estratégias Nós gostamos do espaço de curto prazo com períodos de retenção de posição em torno da marca de 1-2 dias, embora possamos manter posições por até uma semana. Em particular, descobrimos que gerar novos sinais em um horizonte diário ou um pouco menos mantém nossos modelos ágeis e não casados ​​com um tema em particular por muito tempo em um ambiente em constante mudança. O outro lado disso é a restrição de capacidade, particularmente com um modelo de alta rotatividade como o nosso. O que deve um comerciante inexperiente assistir ao escolher um período de tempo Há vantagens e desvantagens tanto para longos e curtos prazos. Alguns dos melhores negócios na minha carreira foram o resultado de analisar semanais e mensais gráficos de commodities, onde os padrões tendem a ser mais clara. Você precisa ter paciência tremendo observando um padrão de longo prazo desenvolver e não apressar-se no comércio muito cedo. No espaço de curto prazo, uma grande vantagem é que você tem tantas mais oportunidades de entrada e saída que torna o teste de uma abordagem algorítmica muito mais rápido e fácil. Além disso, com mais negócios acontecendo em um curto espaço de tempo, você recolher informações estatísticas sobre sua estratégia muito mais rápido. É, no entanto, um espaço mais ruidoso para trabalhar pol Qual é a alavanca que você normalmente usa Em média, a nossa estratégia de FX usa alavancagem 3-5 vezes e limitamos isso a 7 vezes o máximo. Quantos corretores de execução você usa Limitamos o número de fornecedores de liquidez que usamos como preferimos ser um bom cliente para alguns poucos clientes para muitos. Acreditamos que isso nos ajuda a ver spreads mais apertados. Toda a nossa negociação é eletrônica. Quais os dados históricos que você usa ao desenvolver suas estratégias Todos os nossos dados de futuros são da Tick Data e os nossos dados de FX spots são da Bloomberg e dos nossos fornecedores de liquidez. A qualidade dos dados é de extrema importância como lsquorubbish em igual outrsquo lixo. Mesmo com os melhores dados, descobrimos que somos capazes de aumentar nossos rácios sinalnoise com cuidadosa, imparcial filtragem e outras técnicas de pré-processamento. Que software você usa nas funções de pesquisa, risco e reconciliação Nós usamos Matlab para alguma pesquisa, mas a maioria do software que usamos para todas as nossas funções foi construído internamente e todo o nosso código de produção está em C. Quais oportunidades e Riscos que você vê na negociação de freqüência ultra-alta para os gerentes de FX Eu acho que ainda há oportunidades para tipos de sniffing de mercado para detectar padrões de execução e tentar tirar proveito deles. Ao mesmo tempo, algoritmos de execução e varredura de pool de liquidez estão ficando mais sofisticados para reduzir a pegada de execução. De acordo com minha experiência no espaço de alta freqüência em mercados de opções de ações e de renda fixa, acredito que isso exige um compromisso com uma corrida armamentista em ambas as frentes de software e hardware. Já existe uma grande quantidade de oportunidades de mispricing que existem, reduzindo os possíveis retornos e, portanto, exigindo cada vez mais rápido código rodando em chips gráficos cada vez mais rápido ou chips proprietários. Nada disto é barato e os jogadores maiores e mais estabelecidos podem passar os recém-chegados em software e hardware. Conte-nos sobre a eficiência e capacidade do seu programa. Nossas estratégias têm uma alta rotatividade em uma base diária assim que nós temos que focalizar nos mercados os mais líquidos. Em seguida, precisamos trabalhar constantemente para aproveitar ao máximo a liquidez disponível nesses mercados. Só então podemos ter certeza de que o alfa que nós espremer fora dos mercados a cada dia será um lucro líquido. Nossa estratégia de FX é a capacidade restrita a algum lugar ao norte de 250m, mas quanto mais é um desconhecido como nós continuamente trabalhar em melhorar o que podemos mover através dos mercados a cada dia. Pode dar-nos a sua opinião sobre o movimento do EurUsd nos próximos 612 meses Pessoalmente, acho que o Euro pertence ainda mais baixo. Profissionalmente, eu donrsquot cuidado, enquanto nossos modelos continuam recebendo direito. Como um ex-comerciante discricionária, demorou algum tempo se acostumar a isso, mas thatrsquos a beleza de executar modelos quantitativos ndash rígido-codificado disciplina e nenhuma emoção. Qual é o melhor conselho que você daria aos comerciantes que querem entrar na indústria de gestão de fundos FX A concorrência nesta indústria é feroz, por isso certifique-se antes de prosseguir neste caminho que o que você está fazendo é suficientemente diferenciado de seus pares (se não Único) e sustentável a longo prazo. Michael R. Bryant Métodos de negociação sistemática são a base para sistemas de negociação e estratégias de negociação automatizadas. Consistem em indicadores técnicos ou outros métodos matemáticos que são usados ​​para gerar sinais objetivos de compra e venda nos mercados financeiros. Alguns dos métodos mais populares têm sido utilizados desde antes do advento dos computadores, enquanto outros métodos são mais recentes. Este artigo lista dez dos métodos sistemáticos mais populares encontrados em sistemas de negociação. Movendo cruzamentos médios. Os sistemas de negociação baseados no crossover de duas médias móveis de comprimentos diferentes são talvez o método de negociação sistemático mais comum. Este método também inclui cruzamentos de média móvel tripla, assim como o indicador de convergência de convergência média (MACD), que é a diferença entre duas médias móveis exponenciais. As médias móveis podem ser calculadas de várias formas, como simples, exponenciais, ponderadas, etc. Neste método, um canal de preços é definido pelo mais alto mais alto e mais baixo baixo sobre um número passado de barras. Um comércio é sinalizado quando o mercado quebra acima ou abaixo do canal. Isso também é conhecido como um canal Donchian, que tradicionalmente usa um look-back comprimento de 20 dias. O sistema famoso da tartaruga foi supostamente baseado em fugas do canal. Fugas de volatilidade. Estes são semelhantes em alguns aspectos para o canal breakouts, exceto que em vez de usar o mais alto mais baixo e mais baixo, o breakout é baseado na chamada volatilidade. A volatilidade é tipicamente representada pelo intervalo verdadeiro médio (ATR), que é essencialmente uma média das faixas de barras, ajustadas para as aberturas de abertura, sobre um número passado de barras. O ATR é adicionado ou subtraído do preço das barras atuais para determinar o preço de fuga. Resistência de suporte. Este método baseia-se na ideia de que, se o mercado estiver abaixo de um nível de resistência, terá dificuldade em ultrapassar esse preço, enquanto que se estiver acima de um nível de suporte, terá dificuldade em descer abaixo desse preço. Seu considerado significativo quando o mercado quebra através de um suporte ou nível de resistência. Além disso, quando o mercado atravessa um nível de resistência, esse preço torna-se o novo nível de suporte. Da mesma forma, quando o mercado cai através de um nível de suporte, esse preço torna-se o novo nível de resistência. Os níveis de suporte e resistência são tipicamente baseados em preços recentes e significativos, como altos e baixos recentes ou pontos de reversão. Osciladores e ciclos. Os osciladores são indicadores técnicos que se movem dentro de um intervalo definido, como zero a 100, e representam a extensão em que o mercado está sobre-comprado ou sobrevendido. Os osciladores típicos incluem stochastics, Williams R, taxa de mudança (ROC), e o indicador relativo da força (RSI). Os osciladores também revelam a natureza cíclica dos mercados. Métodos mais diretos de análise de ciclo também são possíveis, como o cálculo do comprimento do ciclo dominante. O comprimento do ciclo pode ser usado como uma entrada para outros indicadores ou como parte de um método de previsão de preços. Padrões de preços. Um padrão de preço pode ser tão simples quanto um preço de fechamento mais alto ou tão complicado quanto um padrão de cabeça e ombros. Numerosos livros foram escritos sobre o uso de padrões de preços na negociação. O tema das varas de velas japonesas é essencialmente uma forma de categorizar diferentes padrões de preços e vinculá-los ao comportamento do mercado. Envelopes de preço. Neste método, bandas são construídas acima e abaixo do mercado, de modo que o mercado normalmente permanece dentro das bandas. Bandas de Bollinger, que calculam a largura do envelope a partir do desvio padrão de preço, são provavelmente o tipo de envelope de preços mais comumente usado. Os sinais de negociação são normalmente gerados quando o mercado toca ou passa através da banda superior ou inferior. Hora do dia-da-semana. Os métodos de negociação baseados no tempo, baseados na hora do dia ou no dia da semana, são bastante comuns. Um sistema de comércio bem conhecido para os futuros de SampP 500 comprou no aberto em segundas-feiras e saiu no fim. Aproveitou-se de uma tendência que o mercado teve naquele tempo ao comércio acima em segundas-feiras. Outras abordagens sistemáticas restringem os negócios a certos momentos do dia que tendem a favorecer certos padrões, como tendências, reversões ou alta liquidez. Volume. Muitos métodos de negociação sistemática são baseados unicamente em preços (aberto, alto, baixo e próximo). No entanto, o volume é um dos componentes básicos dos dados de mercado. Como tal, merecem destaque os métodos baseados no volume, embora menos comuns do que os métodos baseados nos preços. Muitas vezes, os comerciantes usam volume para confirmar ou validar um movimento de mercado. Alguns dos métodos sistemáticos mais comuns baseados no volume são os indicadores baseados em volume, tais como o volume no balanço (OBV), a linha de acumulação de distribuição eo oscilador de Chaiken. Previsão. Previsão de mercado usa métodos matemáticos para prever o preço do mercado em algum momento no futuro. A previsão é qualitativamente diferente dos métodos listados acima, que visam identificar tendências ou padrões de mercado negociáveis. Em contrapartida, um sistema de negociação com base na previsão pode, por exemplo, comprar o mercado hoje se a previsão é de que o mercado seja maior uma semana a partir de hoje. Tenha em mente que esta lista é baseada na popularidade, que não é necessariamente a mesma que a lucratividade. Sistemas de negociação bem sucedidos muitas vezes empregam uma combinação de métodos e, muitas vezes de maneiras não convencionais. Além disso, é possível que outros métodos menos populares possam ser mais rentáveis ​​em alguns casos. Se você gostaria de ser informado sobre novidades, novidades e ofertas especiais da Adaptrade Software, por favor junte-se à nossa lista de e-mails. Thank You. Better System Trader Você sabia que o Dr. Seuss escreveu o livro Green Eggs and Ham em uma aposta que ele não poderia escrever um livro com 50 palavras ou menos Isso é certo, em 1960, o fundador da Random House fez uma aposta 50 com Dr Seuss que ele não seria capaz de escrever um livro usando only8230 Im animado para compartilhar este um com você hoje por uma série de razões. Em primeiro lugar, eu tenho tentado obter este convidado no show há mais de um ano, na verdade, foi mais tempo do que isso, porque nós começamos em primeiro lugar em julho de 2017, por isso tem sido um longo tempo em the8230 Inclui: e-book, cheatsheet Mais 2 estratégias de fuga no código Tradestation Top Episódios Ernest Chan fala de negociação quantitativa, momentum, parar as perdas, minimizar o drawdown e maximizar os retornos, negociação automatizada e competir com grandes empresas. Episódio 12 Andrea Unger fornece dicas para criar estratégias robustas, estratégias de negociação Forex, usando indicadores e otimização para entender o comportamento do mercado. Episódio 16 Perry Kaufman discute as aplicações do ruído do mercado, atenuando os choques de preços, a volatilidade e usando o Índice de Informação para monitorar o desempenho da estratégia. Episódio 10 Ralph Vince fala de dimensionamento de posição, as diferentes aplicações do optimalf, horizontes de negociação, diversificação e suas visões em mudança sobre o gerenciamento de dinheiro durante 25 anos. Episódio 11 Gary Antonacci discute os diferentes tipos de momentum e como Dual Momentum pode ser usado para lucrar e proteger durante uma recessão do mercado. Episódio 9 Andreas Clenow. Hedge gestor de fundos, discute dinheiro vs alocação de risco, reequilíbrio de posição e por que a tendência tradicional não funciona em ações. Episódio 13 Jerry Parker do Turtles original grupo comercial partilha 30 anos de experiência comercial na tendência seguinte e sistemática de negociação. Episódio 17 Kevin Davey. Campeão da Copa do Mundo de negociação, discute aspectos importantes do desenvolvimento do sistema, os melhores sistemas de usar, o processo de backtesting correto e como ser um comerciante bem sucedido. Episódio 5 ESCUTAR O PODCAST SOBRE ESTAS PLATAFORMAS ENVOLVIDAS NA COMUNIDADE