Estratégias de comércio de grãos

Grainlink - Comércio de grãos Suprimentos agrícolas Oferecemos a solução completa de comercialização de grãos para o consumidor britânico Cereal Grower amp Consumer, dando assim paz de espírito e proteção de preços nos mercados de commodities voláteis de hoje. Nós operamos os mais recentes sistemas de software de negociação de commodities, possuímos um laboratório aprovado aprovado pela TASSC, para uma análise extremamente precisa de todos os grãos, sementes oleaginosas e legumes. Com nossas atualizações de preços de transmissão ao vivo e notícias de notícias agrícolas, nosso serviço de cotação de preços para venda e compra de todas as sementes e legumes de grãos dá acesso aos desenvolvimentos mais recentes que afetam os preços das commodities e permite a máxima percepção do mercado ao vender ou comprar suas commodities. Nossa ampla gama de contratos em crescimento pode formar um papel estratégico na estratégia de gerenciamento de riscos de sua empresa, para discutir todas as ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis para você, entre em contato com uma equipe comercial diretamente no 01939 210500. Podemos oferecer pacotes financeiros personalizados para organizações de produtores Para atender às exigências pessoais. A Division of Wynnstay Group Plc Últimos relatórios de mercado Relatório de mercado CBOT 120177 - Soycomplex: 17 de janeiro Soja liquidada em 10,32, até 29 centavos 17 de março Soja estabelecida às 10,40 14, 28 28 centavos em 17 de janeiro Refeição de soja estabelecida em 324,20, até 13,50 Jan 17 O óleo de soja estabeleceu-se a 35,85, subiu 6 pontos. Milho: 17 de março O milho estabeleceu-se em 3,58 14, subiu 1 cêntimo 17 de maio O milho estabeleceu-se em 3,64 34, subiu 34 centavos. Trigo: 17 de março CBOT Trigo estabelecido em 4.26 14, até 7 12 centavos 17 de março KCBT Trigo estabelecido em 4.44 34, 13 cêntimos 17 de março MGEX O trigo foi estabelecido em 5,74, 12 12 centavos acima. Relatório do Mercado da UE 120177 - Os grãos da UE caiu principalmente mais alto após a liberação tardia dos números WASDE de janeiro do USDA. No final de 17 de janeiro, o trigo de Londres aumentou GBP1.50tonne em GBP145.90tonne, 17 de março, o trigo de Paris foi de EUR0.75tonne superior em 169.75tonne, 17 de março. O milho de Paris caiu em um euro em 167.50tonne e 17 de fevereiro. EUR0.25tonne para EUR414.50tonne. O comércio ficou quieto esperando que os dados do USDA fossem atrasados ​​nas horas de negociação européias. Isso colocou a área de trigo US HRW para a safra de 2017 23,3 milhões de acres, o que é 12 inferior ao ano anterior. Todos os acres de trigo foram estimados em 32,38 milhões de ha, abaixo de 3,75 milhões em relação ao ano passado e no final mais baixo da gama de previsões comerciais. Esta é a segunda área de trigo de inverno mais baixa registrada, e a mais baixa desde 1909. A produção global de trigo, já em registro, foi aumentada ainda mais este mês principalmente em culturas maiores na Argentina, na UE e na Rússia. O comércio global foi impulsionado para um novo recorde com maior demanda de importação de vários países asiáticos e do Brasil. As exportações maiores para a Austrália, a Argentina e a UE foram parcialmente compensadas por uma diminuição para o Canadá, disseram. A produção da UE 201717 foi aumentada de 350 TMT para 144,32 MMT, e as exportações cutâneas de 500 TMT aumentaram para 25,5 MMT. Este ano, a safra russa foi aumentada de 500 TMT para 72,5 MMT. O estoque final mundial para 201717 aumentou 1,15 MMT para 253,3 MMT. O índice de finalização do estoque para uso em 201717 está agora projetado em 34,2 versus 34,1 em dezembro e 33,8 no ano anterior. Informações de grãos ao longo da vida. O iGrain é o nosso novo aplicativo de grãos móveis que permite que você obtenha informações em movimento. Clique aqui para mais informaçõesCrops gt Mercados de amplo de armazenamento gt Ferramentas de marketing Opções de preço de grãos Fundamentos Os conceitos básicos de opções de preço de grãos são discutidos abaixo. Métodos de uso de opções de preço de grãos para grãos de mercado são apresentados em: Uma opção é o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um contrato de futuros. O comprador de uma opção adquire esse direito. O vendedor da opção (escritor) deve assumir o lado oposto da posição de futuros da opção buyerrsquos. Por exemplo, se você comprar uma opção com o direito de comprar futuros, o vendedor da opção (escritor) deve vender futuros se você exercer a opção. Os contratos de opção são negociados de forma semelhante aos contratos de futuros subjacentes. Todas as compras e vendas ocorrem por protesto aberto de ofertas competitivas e ofertas no pit trading. Tipos de opções Se você comprar uma opção para comprar futuros, você possui uma opção de compra. Se você comprar uma opção para vender futuros, você possui uma opção de venda. As opções de chamada e colocação são opções separadas e distintas. Chamadas e colocações não são lados opostos da mesma transação. Preço de greve Ao comprar ou vender uma opção, você deve escolher entre um conjunto de níveis de preços predeterminados nos quais você entrará no mercado de futuros se a opção for exercida. Estes são chamados de preços de exercício. Por exemplo, se você escolher uma opção de soja com um preço de exercício de 7 por alqueireiro, ao exercer a opção de comprar ou vender futuros para 7. Isso ocorrerá independentemente do nível atual de preço de futuros. Os preços de greve são listados a níveis de preços predeterminados para cada commodity: a cada 25 centavos de soja e 10 centavos de milho. Quando a negociação é iniciada em uma opção, a negociação está disponível em uma série de preços de exercício acima e abaixo do preço atual do futurersquos. Por exemplo, se o preço de futuros de milho de julho for de 3, haverá opções de milho introduzidas com preços de exercício de 2,80, 2,90, 3,00, 3,10 e 3,20. Se o preço de futuros aumentar (diminuir), adicionam-se preços de exercício adicionais. Mês de entrega Ao comprar uma opção, você deve escolher qual mês de entrega você deseja. As opções têm os mesmos meses de entrega que os contratos de futuros subjacentes. Por exemplo, as opções de milho têm meses de entrega em dezembro, março, maio e julho, como os futuros do milho. Se você exercer uma opção de milho de dezembro, você comprará ou venderá futuros de dezembro. Fechar sua Opção Existem três maneiras de fechar uma posição de opção. A opção pode ser exercida, pode ser vendida, ou a opção pode ser autorizada a expirar. Exercício Exercitar uma opção converte a opção em uma posição futura ao preço de exercício. Somente a opção comprador pode exercer uma opção. Quando uma opção de compra é exercida, a opção comprador compra futuros no preço de exercício. O escritor de opções (vendedor) leva o lado oposto (venda) da posição futura ao preço de exercício. Quando uma opção de venda é exercida, a opção comprador vende futuros no preço de exercício. O escritor de opções (vendedor) leva o lado oposto (compra) da posição futura. Por causa da obrigação da opção sellerrsquos de assumir uma posição de futuro se a opção for exercida, ele deve publicar dinheiro de margem e é confrontado com a possibilidade de chamadas de margem. Transação de compensação Se você já comprou uma opção, você pode compensar essa posição vendendo outra opção com o mesmo preço de operação e o mês de entrega. Agora você está fora do mercado de opções. O valor do ganho ou perda da transação depende do prêmio que você pagou quando comprou a opção e o prêmio que recebeu quando vendeu a opção, menos o custo da transação. No entanto, se a opção que você vende não tiver o mesmo preço de exercício e o mês de entrega como a opção que você comprou originalmente, agora terá duas posições no mercado como comprador e outra como vendedor. Se você escreveu (vender) uma opção, você pode compensar essa posição comprando uma opção com o mesmo preço de operação e o mês de entrega. Agora você está fora do mercado de opções. O valor do ganho ou perda da transação depende do prêmio que você recebeu quando vendeu a opção e o prêmio que pagou quando recomprou a opção, menos o custo da transação. No entanto, corre o risco de ter a opção exercida pelo comprador antes de compensá-lo. Expirar Uma opção expira se não for exercida dentro do prazo permitido. A data de validade é o último dia em que a opção pode ser exercida. As opções expiram no mês anterior à entrega do contrato. Por exemplo, uma opção de milho de julho expira em junho. Opções de chamada Uma opção para comprar um contrato de futuros é uma opção de compra. O comprador de uma opção de compra compra o direito de comprar futuros. O vendedor (escritor) da opção de compra deve vender futuros (pegue o lado oposto da transação de futuros) se o comprador exercer a opção. Pelo direito de exercer a opção, o comprador paga ao vendedor um prêmio. O comprador de uma opção de compra ganhará dinheiro se o preço futuro aumentar acima do preço de exercício. Se o aumento for superior ao custo do prêmio e da transação, o comprador terá um ganho líquido. O vendedor de uma opção de compra perde dinheiro se o preço futuro aumentar acima do preço de exercício. Se o aumento for superior ao rendimento do prémio menos o custo da transacção, o vendedor terá uma perda líquida. Se o preço do futuro cai abaixo do preço de exercício, o comprador da opção não exercerá a opção porque o exercício criará uma perda para o comprador. Nessa situação, o comprador da opção deixará a opção expirar sem valor no dia do vencimento. A única transferência de dinheiro será o prémio da opção compradora originalmente paga ao escritor. Opções de venda Uma opção para vender um contrato de futuros é uma opção de venda. O comprador de uma opção de compra compra o direito de vender futuros. O escritor (vendedor) da opção de venda deve comprar futuros (pegue o lado oposto da transação de futuros) se o comprador exercer a opção. Pelo direito de exercer a opção, o comprador paga ao vendedor um prêmio. O comprador de uma opção de venda ganhará dinheiro se o preço do futuro cair abaixo do preço de exercício. Se o declínio for superior ao custo do prêmio e da transação, o comprador possui um ganho líquido. O vendedor de uma opção de compra perde dinheiro se o preço do futuro cair abaixo do preço de exercício. Se o declínio for superior ao rendimento do prémio, menos o custo da transacção, o vendedor terá uma perda líquida. Se o preço do futuro subir acima do preço de exercício, o comprador da opção não exercerá a opção porque o exercício criará uma perda para o comprador. Nessa situação, o comprador da opção deixará a opção expirar sem valor no dia do vencimento. A única transferência de dinheiro será o prémio do comprador da opção originalmente pago ao vendedor. Conforme discutido anteriormente, o valor pago por uma opção é o prémio. O comprador da opção paga o prêmio para o escritor de opções (vendedor) no momento da transação da opção. O prémio é a única parte do contrato de opção que é negociado. Todos os outros termos do contrato são predeterminados. O prémio é o valor máximo que a opção comprador pode perder e o valor máximo que a opção vendedor pode fazer. Uma opção premium é composta de valor intrínseco e extrínseco. Valor intrínseco O valor intrínseco é o valor do ganho que pode ser realizado se a opção for exercida e a posição futura resultante for fechada. Uma opção de compra tem valor intrínseco (exercício) se o preço do futuro estiver acima do preço de exercício. Uma opção de venda tem valor intrínseco (exercício) se o preço futuro for inferior ao preço de exercício. Valor extrínseco O valor extrínseco (extra) é o valor pelo qual o prêmio da opção excede o valor intrínseco (exercício). O valor extrínseco é o retorno que os escritores de opções (vendedores) exigem em troca de suportar o risco de perda de um movimento de preço adverso. Todos os prémios de opções contêm valores extrínsecos, exceto no vencimento. Por causa do valor extrínseco, um comprador de opção pode vender uma opção para tanto ou mais do que seu valor de exercício. A quantidade de valor extrínseco é influenciada por três fatores: Valor de tempo - O valor de tempo é baseado no período de tempo antes da expiração da opção. Se a data de validade estiver longe, o valor do tempo será alto. À medida que a expiração se aproxima, o valor do tempo diminui. No vencimento, nenhum valor de tempo permanece. Preço futuro versus preço de exercício - A relação entre o preço de futuros e o preço de exercício afeta o valor extrínseco. O valor extrínseco é mais alto quando o preço do futuro é o mesmo que o preço de exercício. O valor extrínseco declina à medida que o preço de futuros se afasta (acima ou abaixo) do preço de exercício. Volatilidade do mercado - À medida que o mercado de futuros se torna mais volátil, o valor extrínseco aumenta. Outros Termos de Opções Os termos adicionais da opção de uso comum são discutidos abaixo. Esses termos de opções referem-se à relação entre o preço de futuros atual e o preço de exercício. In-the-money Uma opção é in-the-money se tiver valor de exercício. Em outras palavras, uma opção de compra é in-the-money se o preço futuro atual estiver acima do preço de exercício porque pode ser exercido ao preço de exercício e vendido no preço de futuros atual por um ganho. Uma opção de venda é in-the-money se o preço futuro atual for inferior ao preço de exercício. Out-of-the-money Uma opção fora do dinheiro não tem valor de exercício. Uma opção de compra é fora do dinheiro se o preço futuro atual for inferior ao preço de exercício. Por outro lado, uma opção de venda é fora do dinheiro se o preço futuro atual estiver acima do preço de exercício. At-the-money Uma opção é at-the-money se o preço futuro atual for o mesmo que o preço de exercício. Uma mudança de um centavo no preço futuro colocará a opção no dinheiro ou fora do dinheiro. Abaixo estão exemplos de opções de chamada e colocação que estão no dinheiro, no dinheiro e fora do dinheiro. Exemplos de prêmios abaixo são exemplos reais de prémios de opções de soja para vários preços de operação e meses de entrega. O prémio para cada preço de exercício e mês de entrega está listado. Entre parênteses estão o valor intrínseco (exercício) e o valor extrínseco para cada prêmio de opção. Os atuais preços futuros estão no final da tabela. Opções de chamada de soja - 1 de março Os prêmios de opção de compra de soja em 1º de março são mostrados na Tabela 1. O preço de futuros atual dos contratos de futuros de julho e agosto é de 6,50. A este preço, a opção de preço de 6 opções é in-the-money em 50 centavos. Se essa opção for exercida, a opção comprador terá um contrato de futuros adquirido a um preço de exercício de 6. A opção comprador pode então vender o contrato no preço atual de 6,50 por um ganho de 50 centavos (6,50 a 6,00 .50). A opção de preço de exercício de 6,00 tem um valor extrínseco de 8 centavos, a diferença entre o valor premium e o valor do exercício. A opção de preço de exercício 7 de julho tem um prêmio de 14 centavos. Não tem valor intrínseco porque é fora do dinheiro em 50 centavos. O preço de futuros teria que aumentar em mais de 50 centavos antes que a opção contenha qualquer valor de exercício. Seu valor extrínseco é de 14 centavos. A opção de preço de exercício de 6,50 em julho é em dinheiro. Não tem valor intrínseco, mas tem valor extrínseco de 29 centavos. As opções com preços de exercício no dinheiro e fora do dinheiro têm prêmios que não possuem valor intrínseco (valor de exercício). Apenas as opções que estão no dinheiro têm prêmios com valor intrínseco. Valor de tempo As opções de agosto possuem valores extrínsecos mais elevados do que as opções de julho. Por exemplo, a opção de preço de exercício de julho de 6.50 tem um valor extrínseco de 29 centavos, enquanto o valor extrínseco de opções de agosto de 6.50 é de 37 centavos. Isso ocorre porque a opção de agosto será negociada por um longo período de tempo do que a opção de julho. O período de período de 1 de março a meados de julho, quando a opção de agosto expira, é de quatro meses e meio. O período de 1 de março a meio de junho para a opção de julho é de apenas três meses e meio. Os escritores de opções de chamada (vendedores) correm o risco de perda devido a um aumento de preço. Eles exigem um maior retorno (prêmio) para suportar esse risco por um período de tempo mais longo, especialmente considerando que junho e julho geralmente são períodos de volatilidade de preços devido à safra de crescimento. Preço de greve versus preço de futuros O valor extrínseco é de 29 centavos para a opção de preço de exercício em julho de 6.50. São apenas 14 centavos para os 50 centavos de opções fora do dinheiro (opção de preço de 7 prêmios) e 8 centavos para a opção no preço de 50 centavos (opção de preço de 6 opções). Assim, o valor extrínseco diminui à medida que a opção se move mais fora do dinheiro ou no dinheiro. Um comerciante de opção que está escrevendo uma opção de compra para 6,50 será responsável pelo valor do exercício se o preço de futuros aumentar em apenas um centavo. No entanto, ao escrever uma opção 7, o preço do futuro terá que aumentar em mais de 50 centavos antes que o escritor seja responsável pelo valor do exercício. Assim, o escritor exigirá um retorno maior (valor extrínseco) para escrever uma opção no dinheiro. Opções de venda de soja - 1 de março Os prêmios de opções de oferta de feijão de soja são mostrados na Tabela 2. Os preços de operação e os meses de entrega são os mesmos da Tabela 1. A data em que as cotações das opções foram tomadas (1º de março) e os preços futuros (6,50) são Também o mesmo. Os relacionamentos de prêmio são semelhantes aos das opções de compra da Tabela 1. No entanto, os prêmios de opção de venda com preços de exercício acima do preço de futuros possuem valor intrínseco enquanto os abaixo não possuem valor intrínseco. Essa relação é oposta à das opções de chamadas na Tabela 1. Isso ocorre porque o exercício de uma opção de venda coloca a opção compradora no mercado de futuros vendendo (ao invés de comprar) futuros ao preço de exercício. A posição de futuro pode então ser compensada pela compra de um contrato de futuros ao menor preço por um ganho. Opções de chamada de soja - 1 de junho Os prêmios de opção de compra de soja em 1 de junho são mostrados na Tabela 3. Os preços futuros aumentaram de 6,50 para 8,25 durante o período de três meses. O preço de exercício de 6,50 de março, a opção de compra em agosto, no valor de agosto, vale agora 1,84. O prémio contém valor intrínseco (exercício) de 1,75 (8,25 - 6,50 1,75) mais 9 centavos de valor extrínseco (1,84 - 1,75,00). Se você tivesse comprado uma opção de compra de agosto de 6,50 horas de agosto por 35 centavos em 1º de março, você poderia vendê-lo por 1,84 para um ganho de 1,49 (1,84 -35 1,49), sem incluir os custos de negociação. A opção "at-the-money" é agora a do preço de exercício de 8,25, em vez do preço de exercício de 6,50. Volatilidade do mercado O valor extrínseco é maior em 1 de junho do que em 1º de março. Por exemplo, o valor extrínseco para a opção de preço de exercício de agosto (8,25 de preço de operação) é de 44 centavos, em vez de 35 centavos, A opção de dinheiro (preço de exercício 6,50) foi em 1 de março, embora o valor do tempo seja de três meses menos (1 mês e meio para o vencimento versus 4 meses e meio). Isso ocorre porque o mercado é muito mais volátil no dia 1 de junho do que no 1 de março. Por causa da volatilidade do mercado, os escritores de opções exigem um retorno maior para compensá-los pelo maior risco de perda devido a um mercado em rápida mudança. Don Hofstrand. Especialista em agricultura de valor adicionado da extensão aposentada, agdmiastate. eduFutures 038 Opções Guia de Estratégia Usar futuros e opções, independentemente ou em combinação, podem oferecer inúmeras oportunidades de negociação. As 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para todas as estratégias de negociação possíveis, mas sim um ponto de partida. Se o conteúdo se revelará as melhores estratégias e etapas de acompanhamento para você dependerá do seu conhecimento sobre o mercado, sua capacidade de transporte de risco e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere possíveis estratégias de negociação. Long Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Pode ser trocado por uma chamada longa inicial ou uma posição de colocação curta para criar uma posição mais alta para o alto. Short Synthetic Futures - Quando você é agressivo no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Pode ser comercializado a partir de uma chamada curta inicial ou uma posição de colocação longa para criar uma posição mais baixa de baixa. Longa Reversão de Risco - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Seu risco é o mesmo que um FUTURO LONGO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganhos. Reversão de Risco Curta - Quando você é agressivo no mercado e está incerto quanto à volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Seu risco é mais grave do que um FUTURO CORTO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganhos. Chamada curta - Quando você é agressivo no mercado. A venda fora do dinheiro (ataque superior) coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, venda no mercado coloca se você está confiante de que o mercado irá estagnar ou cair. Short Put - Se você acredita firmemente, o mercado não está indo para baixo. Venda opções fora do dinheiro (baixa) se você estiver um pouco convencido, venda opções de dinheiro se você tiver muita confiança de que o mercado estagnará ou aumentará. Se você duvida que o mercado estagnará e será mais otimista, venda opções no dinheiro para obter o máximo lucro. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com uma vantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante das expectativas de alta. Você está em boa companhia. Este é o comércio otimista mais popular. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com uma desvantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante nas expectativas de baixa. A posição mais popular entre os ursos, porque pode ser inserida como um comércio conservador quando incerto sobre a posição de baixa. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser inseridas de forma vantajosa em uma série de opções de longo prazo. Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10% ou menos de B A (20% se houver uma greve entre A e B). Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Borboleta curta - Quando o mercado está abaixo de A ou acima, C e a posição está acima do prazo de um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Long Iron Butterfly - Quando o mercado estiver abaixo de A ou acima de C e a posição é subestimada com um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Short Iron Butterfly - Digite quando o crédito líquido Short Iron Butterflys é de 80% ou mais de C A, e você antecipa um período prolongado de estabilidade relativa do preço, onde o subjacente estará perto do ponto médio da faixa C A próxima à expiração. Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de que maneira. Posição especialmente boa se o mercado estiver em silêncio, então começa a ziguezaguear bruscamente, sinalizando erupções potenciais. Long Strangle - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e estiver estagnado. Se o mercado explodir de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continuar a estagnar, você perde menos do que com um longo estrondo. Também é útil se a volatilidade implícita aumentar. Estranho curto - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e, embora ativo, está diminuindo. Se o mercado entrar na estagnação, você ganha dinheiro se continuar a ser ativo, você tem um risco um pouco menos, então, com uma curta distância. Ratio Call Spread - Normalmente inserido quando o mercado está perto de A e o usuário espera um aumento leve a moderado no mercado, mas vê um potencial de liquidação. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco ascendente. Ratio Put Spread - Normalmente inserido quando o mercado está próximo de B e você espera que o mercado caia ligeiramente para moderadamente, mas veja um potencial de aumento acentuado. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) devido ao risco de queda. Caixa ou conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições. No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear todo ou parte de um portfólio comprando ou vendendo para criar as pernas perdidas da posição. Estas são alternativas ao fechamento de posições a preços possivelmente desfavoráveis. Barra lateral primária Elevar os seus últimos Tweets de negociação Conversar a conversa Conheça o seu Lingo comercial com uma lista de termos para ajudá-lo a falar o nosso idioma: t. cozQi9MlC6F2 Tempo há 19 horas por Buffer Aprenda a negociar futuros de índice de ações com nosso guia gratuitoIncludes info on E-mini SP, E-mini Nasdaq, amp E-mini t. coMgEHyyLgNo Tempo há 1 dia via Buffer Não perca EIAs Janeiro Relatório de Perspectiva de Energia de Curto Prazo Andrew Pawielskis obteve os destaques. Assista: t. co5JLjYFrSAX Tempo passado 2 Dias via Buffer Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. 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O risco de perda de negociação de contratos de futuros ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. A Daniels Trading não está afiliada nem subscreve qualquer sistema comercial, newsletter ou outro serviço similar. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer reivindicações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços.