Estratégias de negociação adaptativa

Sinais de Negociação Sinais de Negociação para Futuros de SP Os Sinais de Negociação ATS são projetados para prever antecipadamente as tendências de curto prazo do dia de negociação de futuros de SPES 1. Os sinais comerciais baixados à noite são aplicáveis ​​no final da sessão do dia no dia de negociação seguinte. Os sinais de negociação gerados por modelos individuais, bem como conjuntos de modelos estão incluídos. O período médio de comércio para modelos individuais varia de 3 a 350 dias de negociação. Os sistemas de negociação construídos usando conjuntos de modelos individuais fornecem previsões das tendências de curto prazo, médio e longo prazo. Indicadores Técnicos Os Indicadores Técnicos do ATS são projetados para serem indicadores líderes das tendências diárias de preços de segurança. Os indicadores SIP (Preditores do Índice de Ações) foram projetados para serem preditivos dos contratos de futuros da SPES. O conjunto de indicadores SIP inclui os seguintes sete indicadores: Pressão de pressão de pressão Pressão líquida Pressão de alta compra Pressão de alta pressão Pressão de avanço Pressão de queda Os indicadores de ATS podem ser traçados juntamente com a segurança correspondente usando uma aplicação como a AmiBroker. O poder preditivo dos indicadores pode ser facilmente avaliado. Outra abordagem é usar os indicadores como entradas ao construir modelos de rede neural. Existem muitas possibilidades. Como baixar os sinais de negociação ATS Mercury é o aplicativo que é usado para baixar os sinais e indicadores de negociação ATS. Este aplicativo é fornecido gratuitamente. ATS Mercury é instalado com o ID de usuário padrão do convidado. A conta de convidado é capaz de baixar um histórico dos Indicadores ATS, no entanto, será adiada por 1 dia de negociação. Por exemplo, ao usar a conta de convidado para baixar os valores do sinal em uma noite de quarta-feira, apenas os sinais até terça-feira (o dia de negociação anterior) estarão disponíveis. Nota: Os arquivos de sinal serão salvos na pasta C: Indicadores DataATS por padrão. Exemplo de Estratégia de Negociação O indicador SIP2 Net Pressure (SIP2NP) foi publicado pela primeira vez em 30 de maio de 2017, juntamente com os outros indicadores SIP2. A estratégia de negociação deve ser longa nos futuros do SP quando o indicador SIP2NP é maior ou igual a 0,6 e curto o mercado quando menor ou igual a -0,6. Todas as negociações são MOC hipoteticamente preenchidas no dia da negociação após o dia em que os sistemas são atualizados. A curva de equidade gerada por esta regra simples segue. Os lucros acumulados são em pontos e não incluem comissões ou derrapagens. SIP2NP aplicado aos futuros do SP O gráfico acima é atualizado para 652017. A porcentagem de negociação perfeita é de 18,65 e o sistema de negociação está no mercado cerca de 28 do tempo. Você pode baixar os indicadores e explorar esta estratégia comercial ainda usando o ATS Mercury. Os assinantes do SP Trading Signal e do SIP Indicator service podem baixar os valores do sinal atual. Se você quiser se inscrever, você pode fazê-lo na página Compras de produtos. NOTA. Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores do mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às mostradas. O desempenho passado de nossos sistemas de negociação, sinais comerciais e software de modelagem, seja real ou indicado por testes históricos simulados de estratégias de negociação, não é indicativo de resultados futuros. 0169 Copyright 2008-2017 AdaptiveTradingSystemsMetaTrader 5 - Sistemas de Negociação Sistemas de Negociação Adaptativa e Seu Uso no MetaTrader 5 Terminal do Cliente Introdução Centenas de milhares de comerciantes em todo o mundo usam as plataformas de negociação desenvolvidas pela MetaQuotes Software Corp. O fator chave que leva ao sucesso é o Superioridade tecnológica com base na experiência de muitos anos e as melhores soluções de software. Muitas pessoas já estimaram novas oportunidades que se tornaram disponíveis com o novo idioma MQL5. Suas principais características são o alto desempenho e a possibilidade de usar a programação orientada a objetos. Além disso, com a aparição do testador de estratégia multi-moeda no terminal do cliente MetaTrader 5, muitos comerciantes adquiriram ferramentas exclusivas para desenvolver, aprender e usar sistemas comerciais complexos. O Automated Trading Championship 2018 começa neste outono, milhares de robôs comerciais escritos no MQL5 vão participar dele. Um consultor especialista que ganhe o lucro máximo durante a competição vencerá. Mas qual estratégia irá aparecer a mais eficaz. O testador de estratégia do terminal MetaTrader 5 permite encontrar o melhor conjunto de parâmetros, usando o qual o sistema ganha o máximo de lucro durante um período de tempo especificado. Mas pode ser feito em tempo real. A idéia do comércio virtual usando várias estratégias em um Consultor Especialista foi considerada no Concurso de Consultores Especialistas dentro de um artigo do Consultor Especialista, que contém sua implementação no MQL4. Neste artigo, vamos mostrar que a criação e análise de estratégias adaptativas tornou-se significativamente mais fácil no MQL5 devido ao uso de programação orientada a objetos. Aulas para trabalhar com classes de dados e comércio da Biblioteca Padrão. 1. Estratégias de negociação adaptativa Os mercados mudam constantemente. As estratégias comerciais precisam de sua adaptação às atuais condições do mercado. Os valores de parâmetros que dão a máxima rentabilidade da estratégia podem ser encontrados sem usar a otimização através de mudanças sequenciais de parâmetros e análise de resultados de testes. A Figura 1 demonstra as curvas de equidade para dez Expert Advisors (MA3. MA93), cada uma delas negociada pela estratégia de médias móveis, mas com períodos diferentes (3,13,93). O teste foi realizado em EURUSD H1, o período de teste é 4.01.2018-20.08.2018. Figura 1. Diagramas de curvas de equidade de dez consultores especializados na conta Como você pode ver na Figura 1, os Expert Advisors tiveram quase os mesmos resultados durante as duas primeiras semanas de trabalho, mas seus lucros começaram a divergir significativamente. No final do período de teste, os melhores resultados comerciais foram exibidos pelos Expert Advisors com os períodos 63, 53 e 43. O mercado escolheu os melhores. Por que não devemos seguir a sua escolha? E se combinarmos as dez estratégias em um único Consultor Especialista, ofereça a possibilidade de negociação virtual para cada estratégia e, periodicamente (por exemplo, no início de cada nova barra), determine a melhor estratégia para o real Negociação e comércio de acordo com seus sinais Os resultados da estratégia de adaptação obtida são mostrados na Figura 2. A curva de patrimônio da conta com negociação adaptativa é mostrada com a cor vermelha. Note-se que, durante mais de metade do período, a forma de curva de equidade para a estratégia adaptativa é a mesma da estratégia MA63, que finalmente pareceu ser o vencedor. Figura 2. Curvas de equidade na conta com a estratégia adaptativa que usa sinais de 10 sistemas comerciais As curvas de equilíbrio têm a dinâmica semelhante (Figura 3): Figura 3. Curvas de equilíbrio da estratégia adaptativa que usa sinais de 10 sistemas comerciais Se nenhum Das estratégias é lucrativo no momento, os sistemas adaptativos não devem realizar operações comerciais. O exemplo de tal caso é mostrado na fig. 4 (período de 4 a 22 de janeiro de 2018). Figura 4. O período de tempo em que a estratégia adaptativa parou de abrir novas posições devido à ausência de estratégias rentáveis ​​A partir de janeiro de 2018, a estratégia MA3 mostra a melhor eficácia. Como o MA3 (azul) teve o máximo de dinheiro obtido nesse momento, a estratégia adaptativa (vermelha) seguiu seus sinais. No período de 8 a 20 de janeiro, todas as estratégias consideradas tiveram um resultado negativo, por isso a estratégia adaptativa não abriu novas posições comerciais. Se todas as estratégias tiverem um resultado negativo, é melhor ficar longe de negociar. Esta é a coisa importante que permite interromper o comércio não lucrativo e manter seu dinheiro economizado. 2. Implementação da Estratégia de Negociação Adaptativa Nesta seção, vamos considerar a estrutura da estratégia adaptativa que executa a negociação virtual usando várias estratégias comerciais simultaneamente e escolhe a mais rentável para negociação real de acordo com seus sinais. Observe que o uso da abordagem orientada a objetos torna a solução desse problema significativamente mais fácil. Em primeiro lugar, vamos investigar o código do Advisor Adversário adaptável, então vamos examinar detalhadamente o CAdaptiveStrategy onde a funcionalidade do sistema adaptativo é implementada, e então mostraremos a estrutura da classe CSampleStrategy - a Classe base das estratégias de comércio onde a funcionalidade do comércio virtual é implementada. Além disso, iriam considerar o código de duas de suas crianças - as classes CStrategyMA e CStrategyStoch que representam as estratégias de negociação por médias móveis e o oscilador estocástico. Depois de analisar sua estrutura, você poderá escrever facilmente e adicionar suas próprias aulas que realizem suas estratégias. 2.1. Código do consultor especialista O código do consultor especialista parece muito simples: as três primeiras linhas definem as propriedades do programa. Então vem a diretiva de inclusão que informa o pré-processador para incluir o arquivo CAdaptiveStrategy. mqh. Os suportes de ângulo especificam que o arquivo deve ser retirado do diretório padrão (geralmente, é terminalfolderMQL5Include). A próxima linha contém a declaração do objeto AdaptiveExpert (instância da classe CAdaptiveStrategy) e o código do OnInit. As funções OnDeinit e OnTick do Expert Advisor consistem nas chamadas das funções correspondentes ExpertOnInit, ExpertOnDeInit e ExpertOnTick e do objeto AdaptiveExpert. 2.2. A classe CAdaptiveStrategy A classe de Expert Advisor adaptativo (classe CAdaptiveStrategy) está localizada no arquivo CAdaptiveStrategy. mqh. Vamos começar com os arquivos de inclusão: A razão pela qual incluímos o arquivo ArrayObj. mqh é a conveniência de trabalhar com classes de estratégias diferentes usando o objeto da classe CArrayObj, que representa uma matriz dinâmica de ponteiros para as instâncias de classe geradas pela base Classe CObject e seus filhos. Este objeto será o conjunto de estratégias, será usado um contêiner de estratégias comerciais. Cada estratégia é representada como uma classe. Nesse caso, incluímos os arquivos que contêm as classes CStrategyMA e CStrategyStoch, que representam as estratégias de negociação, movendo médias e negociando pelo oscilador estocástico. Para solicitar propriedades das posições atuais e para realizar operações comerciais, usaremos as classes CPositionInfo e CTrade da biblioteca Padrão, por isso incluímos os arquivos PositionInfo. mqh e Trade. mqh. Vamos dar uma olhada na estrutura da classe CAdaptiveStrategy. Para implementar uma abordagem unida aos objetos de diferentes classes, as estratégias comerciais (ou melhor, as instâncias de suas classes) são armazenadas nas estratégias mallstrategies da matriz dinâmica (do tipo CArrayObj), que é usada como um contêiner de classes das estratégias. Esta é a razão pela qual a classe de estratégias comerciais SampleStrategy é gerada a partir da classe CObject. A função ProceedSignalReal implementa a sincronização da direção e do volume de uma posição real com a direção e o volume fornecidos: Observe que é mais fácil trabalhar com a posição comercial usando as classes comerciais. Usamos os objetos das classes CPositionInfo e CTrade para solicitar as propriedades da posição de mercado e para realizar operações comerciais, respectivamente. A função RealPositionDirection solicita os parâmetros da posição aberta real e retorna sua direção: agora iria dar uma olhada nas principais funções da classe AdaptiveStrategy. Comece com a função ExpertOnInit: O conjunto de estratégias de negociação é preparado na função ExpertOnInit. Em primeiro lugar, o objeto da matriz dinâmica de mallstrategies é criado. Nesse caso, criamos dez instâncias da classe CStrategyMA. Cada um deles foi inicializado (neste caso, estabelecemos períodos diferentes e permitimos o comércio virtual) usando a função Inicialização. Então, usando a função SetStrategyInfo definimos o instrumento financeiro, o nome da estratégia e o comentário. Se necessário, usando a função SetStops (TP, SL), podemos especificar um valor (em pontos) de Take Profit e Stop Loss, que será executado durante a negociação virtual. Nós comentamos essa linha. Uma vez que a classe de estratégia é criada e ajustada, nós a adicionamos ao contêiner mallstrategies. Todas as classes de estratégias comerciais devem ter a função CheckTradeConditions () que executa as verificações das condições de negociação. Na classe da estratégia adaptativa, esta função é chamada no início de cada nova barra, portanto, damos às estratégias a possibilidade de verificar os valores dos indicadores e fazer as operações do comércio virtual. Em vez de dez médias móveis especificadas (3, 13, 23. 93), podemos adicionar centenas de médias móveis (instâncias se a classe CStrategyMA): Ou podemos adicionar as classes de estratégia que funcionam pelos sinais do oscilador estocástico (instâncias de A classe CStrategyStoch): neste caso, o contêiner inclui 10 estratégias de médias móveis e 5 estratégias do oscilador estocástico. As instâncias de classes de estratégias de negociação devem ser os filhos da classe CObject e devem conter a função CheckTradeConditions (). É melhor herdá-los da classe CSampleStrategy. Classes que implementam estratégias de comércio podem ser diferentes e seu número não é limitado. A função ExpertOnInit termina com a lista de estratégias que estão presentes no contêiner mallstrategies. Observe que todas as estratégias no recipiente são consideradas como crianças da classe CSampleStrategy. As classes de estratégias comerciais CStrategyMA e CStrategyStoch também são seus filhos. O mesmo truque é usado na função ExpertOnDeInit. No recipiente, chamamos a função SaveVirtualDeals para cada estratégia que armazena o histórico de negócios virtuais executados. Usamos o nome da estratégia para o nome do arquivo que é passado como um parâmetro. Em seguida, desinitializamos as estratégias chamando a função Deinitialization () e excluindo o contêiner mallstrategies: Se você não precisa saber sobre os negócios virtuais realizados pelas estratégias, remova a linha onde tStrategy. SaveVirtualDeals é chamado. Observe que, ao usar o testador de estratégia, os arquivos são salvos no diretório testerdirectoryFiles. Vamos considerar a função ExpertOnTick da classe CAdaptiveStrategy que é chamada cada vez que vem um novo tiquete: o código é muito simples. Cada estratégia, localizada no recipiente, deve ser capaz de recalcular o resultado financeiro atual de suas posições virtuais usando os preços atuais. É feito chamando a função UpdatePositionData (). Aqui, mais uma vez chamamos as estratégias como herdeiros da classe CSampleStrategy. Todas as operações comerciais são realizadas no início de uma nova barra (a função IsNewBar () permite determinar esse momento, bem como os outros métodos de verificação da barra nova). Nesse caso, o fim da formação de uma barra significa que todos os dados da barra anterior (preços e valores dos indicadores) não serão mais alterados, portanto, podem ser analisados ​​sobre a correspondência com as condições de negociação. Para todas as estratégias, damos a oportunidade de realizar esse cheque e realizar suas operações de comércio virtual ao chamar a função CheckTradeConditions. Agora, devemos encontrar a estratégia mais bem sucedida entre todas as estratégias na matriz de estratégias. Para fazer isso, usamos a matriz de desempenho, os valores que são retornados pela função StrategyPerformance () de cada estratégia são colocados nela. A classe base CSampleStrategy contém esta função como a diferença entre os valores atuais de Equidade e Equilíbrio virtual. A pesquisa do índice da estratégia mais bem sucedida é realizada usando a função ArrayMaximum. Se a melhor estratégia tiver um lucro negativo no momento e não tiver posições abertas reais, é melhor não trocar, é por isso que saimos da função (ver seção 1). Além disso, solicitamos a direção da posição virtual dessa estratégia (bestdirection). Se difere da direção atual da posição real, a direção atual da posição real será corrigida (usando a função ProceedSignalReal) de acordo com a direção de melhor direção. 2.3. As estratégias de classe CSampleStrategy colocadas no contêiner mallstrategies foram consideradas como os herdeiros da classe CSampleStrategy. Esta classe é a base para as estratégias comerciais que contém a implementação do comércio virtual. Neste artigo, consideraremos um caso simplificado de implementação de negociação virtual, os swaps não serão considerados. As classes de estratégias comerciais devem ser herdadas da classe CSampleStrategy. Permite mostrar a estrutura desta classe. Nós não analisaremos sua descrição detalhada, informações adicionais podem ser encontradas no arquivo CSampleStrategy. mqh. Lá, você também pode encontrar a função de verificar a nova barra - IsNewBar. 3. Classes de Estratégias Comerciais Esta seção é dedicada à estrutura de classes de estratégias comerciais que são usadas no Advisor Especializado em Adaptação. 3.1. Classe CStrategyMA - Estratégia de negociação por médias móveis A classe CStrategyMA é um filho da classe CSampleStrategy onde a funcionalidade completa da negociação virtual é implementada. A seção protegida contém variáveis ​​internas que serão usadas na classe da estratégia. Estes são: mhandle - lidar com o indicador iMA, mperiod - período da média móvel, mvalues ​​- matriz que será usada na função CheckTradeConditions para obter os valores atuais do indicador. A seção pública contém três funções que fornecem a implementação da estratégia comercial. Inicialização das funções. A estratégia é inicializada aqui. Se você precisa criar indicadores, crie-os aqui. Desinitialização de funções. A estratégia está desinitializada aqui. Os manuais de indicadores são lançados aqui. Função heckCondições de venda. Aqui, a estratégia verifica as condições de negociação e gera sinais comerciais que são usados ​​para a negociação virtual. Para executar operações de comércio virtual, a função SetSignalState da classe pai CStrategy é chamada de um dos quatro seguintes sinais comerciais: é o sinal para abrir uma posição longa (SIGNALOPENLONG) O sinal para abrir uma posição curta (SIGNALOPENSHORT) O sinal para fechar uma posição longa (SIGNALCLOSELONG) O sinal para fechar uma posição curta (SIGNALCLOSESHORT) O conceito é simples - com base em estados indicadores e preços, o tipo de sinal (newstate) é determinado, então o estado atual do virtual A negociação é solicitada (usando a função GetSignalState) e se eles não são os mesmos, a função SetSignalState é chamada para corrigir a posição virtual. 3.2. Clase CStrategyStoch - Estratégia de negociação por estocástico O código da classe que executa a negociação com base na interseção das linhas principais e de sinal do oscilador iStochastic é dado abaixo: como você vê, as únicas diferenças entre a estrutura da classe CStrategyStoch E o de CStrategyMA são a função de inicialização (diferentes parâmetros), o tipo de indicador usado e os sinais comerciais. Assim, para usar suas estratégias no Advisor Especialista adaptativo, você deve reescrevê-los na forma de classes desse tipo e carregá-los no contêiner mallstrategies. 4. Resultados da Análise das Estratégias de Comércio Adaptativo Nesta seção, foram discutidos vários aspectos do uso prático das estratégias adaptativas e os métodos para melhorá-las. 4.1. Melhorando o sistema com estratégias que utilizam sinais invertidos As médias móveis não são boas quando não há tendências. Nós já conhecemos esse tipo de situação - na figura 3, você pode ver que não houve tendência dentro do período de 8 a 20 de janeiro, então as 10 estratégias que usam as médias móveis na negociação tiveram uma perda virtual. O sistema adaptativo interrompeu a negociação como resultado da ausência de uma estratégia com a quantidade positiva de dinheiro obtido. Existe alguma maneira de evitar esse efeito negativo. Vamos adicionar às nossas 10 estratégias (MA3, MA13. MA93) outras 10 classes CStrategyMAinv. Cujos sinais comerciais são revertidos (as condições são as mesmas, mas SIGNALOPENLONGSIGNALOPENSHORT e SIGNALCLOSELONGSIGNALCLOSESHORT trocaram seus lugares). Assim, além de dez estratégias de tendência (instâncias da classe CStrategyMA), temos outras dez estratégias de contra-tendência (instâncias da classe CStrategyMAinv). O resultado do uso do sistema adaptativo que consiste em vinte estratégias é mostrado na figura 5. Figura 5. Diagramas de equidade na conta da estratégia adaptativa que usa 20 sinais comerciais: 10 médias móveis CAdaptiveMA e 10 espelhadas. CAdaptiveMAinv Como você pode Veja na figura 5, durante o período em que todas as estratégias CAdaptiveMA tiveram um resultado negativo, seguindo as estratégias CAdaptiveMAinv permitiu que o Consultor Especial evitasse os levantamentos indesejados no início da negociação. Figura 6. Período de tempo em que a estratégia adaptativa usou os sinais das estratégias CAdaptiveMAinv contra-tendência. Esse tipo de abordagem pode parecer inaceitável, uma vez que perder o depósito é apenas uma questão de tempo ao usar uma estratégia de contra-tendência. No entanto, no nosso caso, não foram limitados com uma única estratégia. O mercado sabe melhor quais estratégias são efetivas no momento. O lado forte dos sistemas adaptativos é que o mercado sugere, por si só, qual estratégia deve ser usada e quando deve ser usada. Dá a possibilidade de abstrair da lógica das estratégias - se uma estratégia é eficaz, então a maneira como ela funciona não tem significado. A abordagem adaptativa utiliza o único critério de sucesso de uma estratégia - sua efetividade. 4.2. Vale a pena inverter os sinais da pior estratégia O truque com inversão mostrada acima conduz a um pensamento sobre a possibilidade potencial de usar os sinais da pior estratégia. Se uma estratégia não é lucrativa (e a pior delas), então podemos obter lucro ao agir em sentido inverso. Podemos transformar uma estratégia perdedora em uma rentável por uma simples mudança de seus sinais. Para responder a essa pergunta, precisamos mudar ArrayMaximum com ArrayMinimum na função ExpertOnTick () da classe CAdaptiveStrategy, bem como para implementar a mudança de direção multiplicando o valor da variável BestDirection por -1. Além disso, precisamos comentar a limitação do comércio virtual em caso de efetividade negativa (já que vamos analisar o resultado da pior estratégia): o diagrama de equidade do Advisor Especializado em Adaptação que usa os sinais reversos da pior estratégia é Mostrado na figura 7: Figura 7. Diagramas de equidade nas contas de dez estratégias e sistema adaptativo que utiliza os sinais reversos do pior sistema. Neste caso, a estratégia menos bem sucedida na maior parte do tempo foi a baseada na interseção De médias móveis com o período 3 (MA3). Como você pode ver na figura 7, existe a correlação inversa entre MA3 (azul) e a estratégia adaptativa (cor vermelha). Mas o resultado financeiro do sistema adaptativo não impressiona. Copiar (e reverter) os sinais da pior estratégia não levam a melhorar a eficácia da negociação. 4.2. Por que o Bando de médias móveis não é tão eficaz quanto parece, em vez de 10 médias móveis, você pode usar muitos deles, adicionando mais de cem das estratégias CStrategyMA com diferentes períodos para o contêiner mallstrategies. Para fazê-lo, altere ligeiramente o código na classe CAdaptiveStrategy: No entanto, você deve entender que as médias móveis próximas inevitavelmente se cruzarão, o líder mudará constantemente e o sistema adaptativo irá mudar seus estados e abrir as posições mais rápidas do que é necessário. Como resultado, as características do sistema adaptativo serão pior. Você pode se certificar disso sozinho, comparando as características estatísticas do sistema (a guia Resultados do testador de estratégia). É melhor não criar sistemas adaptativos com base em muitas estratégias com parâmetros próximos. 5. O que deve ser considerado O contêiner mallstrategies pode incluir milhares de exemplos de estratégias sugeridas, você pode até adicionar todas as estratégias com diferentes parâmetros no entanto, para ganhar o Automated Trading Championship 2018. você precisa desenvolver o sistema avançado de gerenciamento de dinheiro. Observe que usamos o volume de negociação igual a 0,1 lotes para testes em dados de histórico (e no código de classes). 5.1 Como aumentar a rentabilidade do consultor experiente adaptativo A classe CSampleStrategy possui a função virtual MoneyManagementCalculateLots: para gerenciar o volume de negociação, você pode usar a informação estatística sobre os resultados e as características das ofertas virtuais registradas na matriz mdealshistory. Se você precisa aumentar o volume (por exemplo, para dobrá-lo se os últimos negócios virtuais na história do mdeals forem lucrativos ou para diminuí-lo), você deve alterar o valor retornado da maneira correspondente. 5.2 Usando as Estatísticas das Ofertas para o Cálculo do Desempenho da Estratégia A função StrategyPerformance (), implementada na classe CSampleStrategy é destinada ao cálculo do desempenho da estratégia, a fórmula de eficácia de uma estratégia pode ser mais complexa e, por exemplo, incluir a eficácia De entrada, saída, a eficácia de negócios, lucros, remessas, etc. O cálculo da efetividade de entrada, saída e eficácia de negócios (os campos de entrada, exiteff e tradeeff de estruturas da matriz de mdealshistory) é realizado automaticamente durante a Negociação virtual (veja a classe CSampeStrategy). Esta informação estatística pode ser usada para fazer suas próprias taxas mais complexas de eficácia da estratégia. Por exemplo, como características de eficácia, você pode usar o lucro das últimas três promoções (use o campo posProfit do arquivo de ofertas mdealshistory): Se você deseja alterar esta função, altere-a apenas na classe CSampleStrategy, deve ser a O mesmo para todas as estratégias comerciais do sistema adaptativo. No entanto, você deve lembrar que a diferença entre Equidade e Equilíbrio também é um bom fator de eficácia. 5.3 Usando tirar lucro e parar de perdas Você pode alterar a eficácia dos sistemas de negociação definindo níveis de parada fixa (pode ser feito chamando a função SetStops que permite definir os níveis de parada em pontos para negociação virtual). Se os níveis forem especificados, o fechamento das posições virtuais será executado automaticamente, esta funcionalidade é implementada na classe CSampleStrategy. No nosso exemplo (ver 2.2, a função das classes de médias móveis), a função de definir os níveis de parada é comentada. 5.4. Zeroização periódica do lucro virtual acumulado A abordagem adaptativa tem a mesma desvantagem que as estratégias comuns têm. Se a estratégia líder começa a perder, o sistema adaptativo também começa a perder. Essa é a razão pela qual às vezes você precisa de zeroizar os resultados do trabalho de todas as estratégias e fechar todas as suas posições virtuais. Para fazê-lo, as seguintes funções são implementadas na classe CSampleStrategy: CheckPoint desse tipo pode ser usado de tempos em tempos, por exemplo, após cada N barras. Você deve lembrar que o sistema adaptativo não é um grail (USDJPY H1, 4.01.2018-20.08.2018): Figura 8. Curvas de equilíbrio e equidade do sistema adaptativo que usa os sinais das melhores das 10 estratégias (USDJPY H1) Equidade As curvas de todas as estratégias são mostradas na figura 9. Figura 9. Curvas de capital na conta com o sistema adaptativo com base em 10 estratégias (USDJPY H1) Se não houver estratégias rentáveis ​​no sistema adaptativo, usar elas não é efetivo. Use estratégias lucrativas. Devemos considerar outra coisa importante e interessante. Preste atenção ao comportamento da estratégia adaptativa no início da negociação: Figura 10. Curvas de capital na conta com 10 estratégias da estratégia adaptativa No início, todas as estratégias tiveram resultados negativos e a estratégia adaptativa interrompeu a negociação, então começou a alternar Entre estratégias que tiveram um resultado positivo e, em seguida, todas as estratégias tornaram-se inúmeras novamente. Todas as estratégias têm o mesmo equilíbrio no início. E só depois de um tempo, uma ou outra estratégia torna-se um líder, portanto, é recomendável estabelecer uma limitação na estratégia adaptativa para evitar o comércio nas primeiras barras. Para fazê-lo, complete a função ExpertOnTick da classe CAdaptiveStrategy com uma variável, cujo valor é aumentado cada vez que uma nova barra vem. No início, até que o mercado escolha a melhor estratégia, você deve ficar longe da negociação real. Conclusões Neste artigo, consideramos um exemplo do sistema adaptativo que consiste em muitas estratégias, cada uma das quais faz suas próprias operações comerciais virtuais. O comércio real é realizado de acordo com os sinais de uma estratégia mais rentável no momento. Graças ao uso da abordagem orientada a objetos, aulas para trabalhar com classes de dados e comércio da biblioteca padrão, a arquitetura do sistema parece ser simples e escalável agora você pode criar e analisar facilmente sistemas adaptativos que incluem centenas de estratégias comerciais. P. S. Para a análise de conveniência do comportamento de sistemas adaptativos, a versão de depuração da classe CSampleStrategy é anexada (o arquivo adaptive-smql5-sources-debug-en. zip). A diferença desta versão é a criação de arquivos de texto durante o seu trabalho que contêm os relatórios resumidos sobre a dinâmica de mudança de equilíbrio virtual das estratégias incluídas no sistema.

Costco ceo stock options

W. Craig Jelinek Como Presidente e CEO da COSTCO WHOLESALE CORP W. Craig Jelinek fez 6.446.049 em compensação total. Desse total 700.000 foram recebidos como salário, 81.600 foram recebidos como um bônus, 0 foi recebido em opções de compra de ações, 5.563.064 foram entregues como ações e 101.385 vieram de outros tipos de compensação. Estas informações estão de acordo com as declarações de procuração arquivadas para o ano fiscal de 2017. ENTRE UM NOME DE EXECUTIVO OU DE EMPRESA O gráfico nesta página apresenta uma discriminação do pagamento anual total para W. Craig Jelinek. Presidente e CEO da COSTCO WHOLESALE CORP conforme relatado em suas declarações de procuração. Total de informações de remuneração em dinheiro é composto de pagamento base anual e bônus. As demonstrações de lucros da COSTCO WHOLESALE CORP para pagamento base executivo e bônus são arquivadas anualmente com a SEC no sistema de arquivamento da edgar. COSTCO WHOLESALE CORP relatórios anuais de remuneração dos executivos e salários são mais comumente encontrados nos documentos Def 14a. Total Ações agregados data de outorga valor justo de ações e prêmios de opções e incentivos de longo prazo concedidos durante o ano fiscal. A outra compensação cobre todas as concessões da compensação-como que não cabem em nenhuma destas outras categorias padrão. Os números reportados não incluem a variação do valor da pensão e da remuneração diferida não qualificada. Outros executivos nesta empresa Este relatório não é para uso comercial. Realizaram-se revisões aprofundadas para assegurar que esses dados reflitam com precisão as divulgações. No entanto, para uma compreensão completa e definitiva das práticas de remuneração de qualquer empresa, os usuários devem consultar diretamente a declaração de proxy real e completa. Uso de dados de isenção de responsabilidade As informações mostradas aqui são um relatório de informações incluídas na declaração de proxy da empresa. A declaração de procuração inclui notas de rodapé e explicações sobre essas informações, além de outras informações pertinentes para a avaliação do valor geral e adequação das informações de remuneração. Para aqueles interessados ​​em realizar uma análise de compensação detalhada, recomendamos que você revise a declaração de proxy inteira. Você pode recuperar a declaração de proxy completo indo para o site Securities and Exchange Commission (SEC) em sec. gov e digitando o nome da empresa e, em seguida, olhando na primeira coluna para uma entrada do formulário DEF 14A (ou qualquer código semelhante). Você também pode encontrar a declaração de procuração anual indo diretamente para o site da empresa. O que é uma declaração de proxy Uma declaração de proxy (ou proxy) é uma forma que todas as empresas norte-americanas negociadas publicamente devem apresentar à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) dentro de 120 dias após o fim de seu ano fiscal. A procuração deve ser enviada a cada acionista antes da assembléia geral anual da empresa. Todas as declarações de procuração são declarações públicas disponibilizadas ao público em geral pela SEC. O principal propósito das declarações de procuração é alertar os acionistas para a reunião anual e fornecer-lhes informações sobre as questões que serão votadas durante a reunião anual, incluindo decisões como eleição de diretores, ratificação da seleção de auditores e outras decisões relacionadas a acionista, Incluindo iniciativas iniciadas pelos acionistas. Além disso, os procuradores devem divulgar informações específicas e detalhadas sobre as práticas de remuneração de certos executivos. Executivos da CCOO enfrentam processo de opção de ações O CEO da Costco, Jim Sinegal, é um dos réus nomeados em uma ação accionista acusando os insiders da Costco de opções de ações ilegalmente retroativas. Sinegal é mostrada com a compradora Brenda Hanson na inauguração do novo Costco em Gig Harbor em novembro passado. Menos o CEO da Costco, Jim Sinegal, é um dos réus nomeados em uma ação accionista acusando os membros da Costco de opções de ações ilegalmente retroativas. Sinegal é mostrado com o comprador Brenda Hanson no grand. Mais Foto: Mike KaneSeattle Post-Intelligencer Executivos da Costco enfrentam processo de opção de ações Voltar para a Galeria Um processo de acionista acusa os insiders da Costco Wholesale Corp. de opções de ações ilegalmente retroativas e propõe a remoção de gerentes seniores e membros da diretoria envolvidos. A ação alega que os líderes da Costco faziam parte de um esquema de manipulação de informações para maximizar secretamente os lucros pessoais. O esquema remonta a 1997, diz o processo. Acionista Sandra Donnelly. Com a ajuda de Bellevue e San Diego escritórios de advocacia, entrou com a ação em King County Superior Tribunal em 17 de julho em nome da Costco contra 20 de seus atuais e antigos líderes. Costcos reputação empresarial tem sido severamente danificada pelos acusados ​​ações egoístas, que retratam uma empresa comprometida por uma falta sistêmica de integridade gerencial, diz o processo. A Costco, com sede em Issaquah, a maior rede de atacadistas dos Estados Unidos, não comentou os litígios pendentes, disse um porta-voz na quinta-feira. O Escritório de Advogados dos EUA abriu uma investigação de júri em costcos práticas de concessão de opções de ações 15 de março de 2007, para determinar se a empresa tinha violado a lei federal. Essa investigação continuava a partir de quinta-feira. A evidência está na queixa ea queixa é baseada em fontes publicamente disponíveis, disse Jim Fosler de Fosler Law Group Inc. a companhia de Bellevue que co-processando o terno. O advogado de Bellevue principal no caso não estava disponível quinta-feira por causa de uma morte na família, e Fosler não soube como alcançar o queixoso. O escritório de advocacia de San Diego Robbins Umeda amp Fink LLP, especializada em litígios de acionistas, não retornou chamadas repetidas. Antes de junho de 2006, Costco usou opções de ações para compensar executivos e mais de 1.000 de seus funcionários. Bolsas de opção de ações são uma prática de remuneração amplamente aceita que dá ao destinatário a opção de comprar ações a um determinado preço. (Por exemplo, se alguém tem uma opção de comprar ações para 10 e o preço de mercado de ações sobe para 25, então a opção vale a diferença, porque alguém pode exercer a opção e vender imediatamente o estoque, compensando um lucro de 15). Opções de ações são projetadas para alinhar os interesses dos executivos e acionistas, porque os executivos beneficiam quando o preço sobe. Backdating é quando uma empresa deturpa a data de uma concessão de opção de ações para torná-lo aparecer como se o estoque foi adjudicado a um preço mais barato. A prática pode linha bolsos executivos com ações que podem vender para um lucro sem risco. Backdating também reduz as despesas fiscais, resultando em fraude fiscal. A ação contra os executivos da Costco alega, várias concessões de opções foram consistentemente datadas em mínimos mensais. As chances de que a empresa teria, por acaso, escolheu o menor preço de um determinado mês para um prêmio opção são 1 em 694, de acordo com a análise estatística citada no processo. A Securities and Exchange Commission, o Departamento de Justiça e a Receita Federal abriram investigações em mais de 100 empresas suspeitas de opções antidumping. Backdating não é apenas uma maneira para insiders para distorcer quanto theyre realmente pagando a si próprios e outros na empresa ndash também envolve a emissão de ações a preços mais baratos do que o que seria pago se as regras tinham sido seguidas, SEC Presidente Christopher Cox disse em maio de 2007 Discurso em Nova York. Por essa razão, ameaça os acionistas de uma empresa de maneira muito direta. O processo Costco de 67 páginas carrega algumas acusações sérias, mas parece fazer pelo menos um erro de matemática. Na página dois, a ação observa que os executivos da Costco receberam subsídios em 13 de março de 2000, quando o preço era de 43, e que o preço da ação da empresa mais que dobrou nas quatro semanas seguintes. Para que isso fosse verdade, o preço teria que ser mais de 86, quando na realidade, em 13 de abril de 2000, o estoque fechou em 54,63. As ações da Costco nunca fecharam acima de 80. Costco reconheceu em outubro de 2006 alguma imprecisão em sua opção de namoro devido a registros desleixados, mas não comportamento ilegal. À luz de uma crescente conscientização dos escândalos de opções de ações, a empresa encomendou sua própria revisão de suas práticas de opção de compra de ações. Diretores Dan Evans. Um ex-governador e senador dos EUA Bill Gates Sr. o pai de Microsofts Bill Gates e Charles Munger. Vice-presidente do conselho de administração da Berkshire Hathaway Inc .. conduziu a revisão junto com consultores independentes e especialistas em forense. Os três diretores descobriram que em abril de 1997, o presidente-executivo, Jim Sinegal, e o presidente, Jeff Brotman, beneficiaram cada um de até 200 mil em concessões de opções de ações questionáveis. O Diretor Financeiro Richard Galanti também recebeu subsídios para os quais a manutenção de registros não foi feita adequadamente. Tanto a Galanti quanto a Sinegal optaram por não receber bônus em 2006. Assumo total responsabilidade pelo fato de que a administração de nosso programa de opção de ações não cumpriu os altos padrões que seguimos em outros aspectos de nosso negócio, disse Sinegal em 2006. Nós Acreditamos que as medidas que tomamos devem colocar esta questão para trás, tanto de uma declaração financeira e um controle ponto de vista. Depois que Costco divulgou a investigação do grande júri, Wall Street reagiu com um ndash bocejo o preço das ações subiu 26 centavos ndash sugerindo que os acionistas não estavam alarmados. Em 26 de março de 2007, a Sinegal pagou voluntariamente 200.000 para a Costco, para evitar qualquer pergunta sobre se ele pessoalmente se beneficiou da data de medição original, informou a empresa. As concessões de compra de ações não são mais usadas na Costco. Em junho de 2006, a Costco os abandonou em favor das ações restritas ndash, seguindo uma tendência entre as companhias abertas. (Uma opção dá a um o direito de comprar ações a um determinado preço, enquanto que, uma unidade de ações restrita é uma recompensa de um certo número de ações ao valor nominal, sem preço de compra definido.) A ação busca danos financeiros não especificados e empresa interna Reformas. As ações da Costcos fecharam quinta-feira em 62,68. Theyve negociado entre 56.09 e 75.23 no ano passado. CEO Craig Jelinek do CEO conduz a companhia a mais barata, a mais feliz no mundo como esta tampa do weekaposs foi feita Joe Carcello tem um trabalho grande. O 59-year-old tem um salário anual de 52.700, recebe cinco semanas de férias por ano, e está ansioso para se aposentar no ovo ninho considerável em seu 401 (k), que seu empregador aumenta com fundos de correspondência. Após 26 anos em sua companhia, o hex2019s não preocupou-se com demissões. Em 2009, à medida que a recessão se aprofundou, seus patrões distribuíram aumentos. X201CIx2019m apenas grato para vir aqui para trabalhar todos os dias, x201D ele diz. Este wouldnx2019t seja notável exceto que Carcello trabalha em varejo, uma das indústrias stingiest na América, com alguns dos trabalhadores mais insatisfeitos. Em 29 de maio, funcionários da Wal-Mart Stores em Miami, Boston e San Francisco Bay Area iniciaram uma greve de uma semana. Os trabalhadores de um centro de atendimento da Amazon em Leipzig, na Alemanha, também fizeram recentemente greves para exigir salários mais altos e melhores benefícios. (Um porta-voz do Walmart disse à MSNBC que a greve era uma x201Cpublicity stunt. x201D) (Um porta-voz da Amazon diz que seus funcionários ganham mais do que o trabalhador médio do armazém.) Em sua história de 30 anos, Carcellox2019s empregador, Costco, nunca teve problemas trabalhistas significativos. A Costco Wholesale, a segunda maior varejista dos EUA por trás do Walmart, é uma anomalia em uma era marcada por turbulência e redução de pessoal. Conhecida por sua taxa de adesão de 55 anos por ano e seus armazéns maciços e auspiciosos, estocados de chão a teto com porções indulgentes de tudo, desde tilápia até papel higiênico, a Costco prosperou nos últimos cinco anos. Enquanto os concorrentes perderam clientes para a Internet e resistiram a uma onda de pessimismo dos investidores, as vendas da Costcox2019s cresceram 39 por cento e seu preço das ações dobrou desde 2009. A raia quente continuou até a aposentadoria do co-fundador e CEO Jim Sinegal . O preço das ações subiu 30% sob a liderança de seu novo CEO, Craig Jelinek. Apesar da economia decaída e desafios para a indústria, Costco paga seus trabalhadores por hora em média, 20,89 por hora, não incluindo horas extras (vs o salário mínimo de 7,25 por hora). Em comparação, Walmart disse que seu salário médio para funcionários em tempo integral nos EUA é de 12,67 por hora, segundo uma carta enviada em abril ao ativista Ralph Nader. Oitenta e oitoxA0percent de empregados de Costco têm companhia-patrocinou seguro de saúde Walmart diz que x201Cmore que halfx201D de seu faz. Trabalhadores da Costco com cobertura pagam prêmios que representam menos de 10% do custo total de seus planos. Trata seus funcionários bem na crença de que um ambiente de trabalho mais feliz resultará em uma empresa mais rentável. X201CI apenas acho que as pessoas precisam fazer um salário de vida com benefícios para a saúde, x201D diz Jelinek. X201CIt também coloca mais dinheiro de volta para a economia e cria um país mais saudável. Em fevereiro, Jelinek definiu as convicções de Costcox2019s em tinta, escrevendo uma carta pública a pedido de Nader, pedindo ao Congresso para aumentar o salário mínimo federal pela primeira vez desde 2009. x201CWe sabe itx2019s muito mais rentável no Longo prazo para minimizar a rotatividade de funcionários e maximizar a produtividade dos funcionários, compromisso e lealdade, x201D ele escreveu. Jose Almaraz, 6 anos em Costco Fotografia por Ryan Lowry para Bloomberg Businessweek A carta mal moveu a agulha. Embora o presidente Obama tenha ecoado sentimento Jelinekx2019s e pediu um salário de nove horas por dia em seu estado da União endereço, o Congresso é um impasse sobre a questão. Mas a letra de Jelinekx2019s teve um efeito secundário. Ele lançou uma luz mais brilhante sobre a filosofia Costcox2019s e criou um forte contraste com seus concorrentes. Essa justaposição levanta uma questão importante: pode o resto da América corporativa tornar-se mais como Costco Ou Costco, buffeted pelas mesmas mudanças perturbadoras que afetam todo o varejo, ser forçado a se tornar mais como todos os outros xA0 xA0 A sede de Issaquah (Wash.) Costco, 20 milhas de Seattle, irradiam frugalidade. O assoalho da ala executiva está coberto por um tapete azul desbotado e, na sala de reuniões, seis mesas de madeira falsa que olhavam para casa em uma escola pública, os professores ficavam presos juntos. Nas paredes estão várias cópias de Van Gogh e de Picasso (menos de 15 em Art), junto com duas fotografias mal organizadas do conselho de administração de companyx2019s. Em um deles, uma imagem da cabeça de Jelinekx2019s foi estranhamente gravada no quadro, pairando acima de uma grade de Weber. Jelinek ganhou 650.000 em 2017, além de um bônus de 200.000 e opções de ações no valor de cerca de 4 milhões, com base no desempenho companyx2019s. Thatx2019s mais de Sinegal, que fez 325.000 por ano. Em contrapartida, Walmart CEO Mike Dukex2019s 2017 salário base foi de 1,3 milhões, ele também foi premiado com um bônus de 4,4 milhões de euros e 13,6 milhões em bolsas de ações. Christopher Mrozek, 11 anos na Costco Fotografia de Ryan Lowry para a Bloomberg Businessweek A Costco não tem pessoal de relações públicas. Jelinek realiza uma entrevista com um jornalista sozinho, uma anomalia em grandes corporações, e depois Costco Chief Financial Officer Richard Galanti chama para saber se o chefe inadvertidamente disse algo negativo. Sinegal retorna um telefonema do reporterx2019s em uma manhã de sábado, deixando seu número de pilha. No-frills é o estilo definidor dos 627 armazéns Costco em todo o mundo. Cada estoque em torno de 4.000 produtos diferentes, e quase tudo é marcado até 14 por cento ou menos sobre o custo. Itens como fraldas, malas e vinho, que vende sob sua marca de Kirkland Signature, obtêm um impacto máximo de 15xA0percent. Todo o estoque se senta em prateleiras industriais que a empresa internamente chama x201Cthe aço, x201D ou em pilhas que derramam de paletes. Após a contabilização de despesas como custos imobiliários e salários, a Costco quase não obtém lucro em muitos de seus produtos. Oitenta por cento de seu lucro bruto vem de taxas de adesão os clientes renovar suas associações a uma taxa de perto de 90 por cento, a empresa diz. Ele aumentou sua taxa de 10 por cento em 2017 para poucas queixas. X201CEles estão comprando e vendendo mais azeite, mais suco de cranberry, mais tapetes do que apenas sobre qualquer um, x201D diz David Schick, um analista em Stifel Nicolaus. E isso permite que a Costco obtenha descontos em massa de seus fornecedores, muitas vezes definindo o preço mais baixo do industryx2019s. Mesmo Amazon canx2019t bater Costcox2019s preços, o que significa que x201Cshowrooming, x201D ou navegar em lojas, mas comprar on-line para o melhor preço, isnx2019t muito de uma preocupação para Jelinek. A obsessão de companyx2019s com a venda de mercadoria de marca em preços de taxa de corte, ocasionalmente, fica em apuros. Em fevereiro, a Tiffany apresentou um processo multimilionário contra a Costco alegando que ele incorretamente etiquetou mercadorias como x201CTiffany engajamento rings. x201D Galanti chama x201Can erro honesto x201D e diz que eles devem ter sido rotulados x201CTiffany-style. x201D O processo está pendente. Economia constitucional Costcox2019s faz seus pacotes generosos de saúde e pagamento mais notável. Cerca de 4 por cento dos seus trabalhadores, incluindo aqueles que dão amostras e vender telefones celulares, são de meio período e contratados por contratados, embora Costco diz que visa garantir que eles têm acima da média da indústria pagar. E enquanto Walmart, Amazon e outros evitam ativamente a sindicalização, Costco, embora não exatamente abraçando, é confortável que a Irmandade Internacional de Teamsters representa cerca de 15 por cento de seus funcionários dos EUA. X201C Eles são filosoficamente muito melhor do que qualquer outra pessoa com quem eu trabalhei, x201D diz Rome Aloise, vice-presidente de Teamsters. A maioria dos varejistas vê seus empregados como um custo a ser minimizado e normalmente acabam subinvestidos neles, x201D diz Zeynep Ton, um professor adjunto associado de gerenciamento de operações na MIT Sloan School of Management. Ela acha que isso acaba criando problemas operacionais com os quais os compradores estão muito familiarizados: empregados mal-humorados em lojas envoltas em caos, um ambiente que torna o pedido online muito melhor. Uma solução para caixeiros surly é para se livrar deles completamente. Walmart disse que este ano acrescentaria 10.000 sistemas de check-out self-service (embora não tenha dito se esses sistemas deslocariam os trabalhadores). Costco também experimentou com check-out de auto-atendimento, mas Jelinek diz hex2019s agora removê-los porque os funcionários fazem o trabalho de forma mais eficiente. X201C Eles são ótimos para armazéns de baixo volume, mas nós donx2019t quer estar no negócio de armazém de baixo volume, x201D ele diz. Bill Durling, porta-voz da divisão Samx2019s Club do Walmart, observa que a Costco cobra uma taxa de adesão mais alta do que a Samx2019s Club (55 vs. 45) e afirma que os salários do Costcox2019s São mais elevados porque começaram seu começo na costa ocidental e nos mercados urbanos, que dita um custo de vida mais elevado. X201D Diz que os salários do clube de x201CSamx2019s e os pacotes da compensação estão bem acima da média da indústria para o varejo. X201D Muitas companhias conscienciosas tais como Costco Estão funcionando bem financeiramente. Nos últimos anos, a Nordstrom, a Loja de Contêineres, a Sephora, a REI e a Whole Foods Market, todas conhecidas pelo bem-estar dos funcionários, ultrapassaram os rivais. X201C Esta é a lição que Costco ensina, x201D diz Doug Stephens, fundador da empresa de consultoria Retail Prophet e autor do próximo Revival Retail. X201CYou donx2019t tem que ser Nordstrom vender 1.200 ternos, a fim de pagar as pessoas um salário digno. Isso é o que Walmart perdeu de vista. Muitas pessoas que trabalham no Walmart vão para casa e vivem abaixo da linha de pobreza. Você espera que essa pessoa para entrar e desenvolver um relacionamento com os clientes que podem estar gastando mais do que essa pessoa está fazendo em uma semana Você espera que eles sejam civil e feliz sobre thatx201D xA0 xA0 Costco pode ser uma espécie diferente do que a maioria das cadeias big-box , Mas compartilha material genético com Walmart, Kmart, Kohlx2019s e Target, todos nascidos em 1962 para atender aos apetites de consumidores ilimitados de uma classe média em expansão. As empresas tiveram a mesma inspiração: FedMart, cujo fundador, Sol Price, abriu algumas das primeiras lojas de departamentos de desconto em San Diego no início dos anos 1950, pela primeira vez emparelhamento mercadoria diversa e preços do porão de pechincha sob um único teto. Price era um advogado judeu liberal de Nova York que abraçou o trabalho organizado. De acordo com Ralph Nader, que o conheceu durante a corrida presidencial Naderx2019s 1996, Price freqüentemente contou uma piada sobre a reunião de alguns executivos de varejo de desconto que reverencialmente lhe disse, x201CSol, você é o pai de tudo o que herdamos. x201D Para que Price respondeu: x201CI realmente Gostaria de ter usado um preservativo. x201D Na esteira do colapso do FedMartx2019s depois de uma aquisição fracassada, Price e seu filho Robert criaram o Price Club em 1976. A nova loja armazenou apenas alguns milhares de produtos, todos em grande quantidade, e marcou tudo um Definir o montante na crença de que os varejistas acrescentou apenas os preços de valor limitado deve refletir isso. Price, que morreu em 2009, era um chefe exigente conhecido por bater mercadorias frágeis no chão, se bloqueado sightlines cliente. No entanto, ele tinha uma devoção às boas práticas de trabalho: ele solicitou aos Teamsters para representar seus funcionários. X201CSolx2019s mensagem foi sempre muito a mesma se você viu através do exterior áspero, x201D diz Paul Latham, o vice-presidente de marketing e serviços de membro da Costco, que, como muitos executivos Costco, começou sua carreira trabalhando para a Price. X201It era sobre a criação de valor, sobre o tratamento de seus funcionários e clientes bem, e respeitando seus vendedores x2017 e, em última análise, recompensando seus acionistas no processo. x201D Nick Draper, membro Costco Fotografia por Ryan Lowry para Bloomberg Businessweek Sinegal foi um dos top tenentes 20 Pricex2019s. Ele trouxe o modelo do Price Club para Washington em 1983 para iniciar Costco com o advogado local Jeff Brotman. Price Club e Costco fundiram-se em 1992, e embora a combinação estivesse preocupada e Preço saiu logo depois, Sinegal manteve Pricex2019s princípios pró-trabalho. Costco tornou-se público em 1985, e ao longo dos anos, Wall Street repetidamente pediu-lhe para reduzir os salários e benefícios para a saúde. Sinegal os impulsionou a cada três anos. Como a desaceleração econômica piorou no outono de 2009, Costco, como todos os outros varejistas, começou a ver quedas nas mesmas lojas de vendas. A Macyx2019s, a Best Buy, a Home Depot e a Office Depot estavam recorrendo a demissões e cortes salariais, mas a Sinegal aprovou um aumento de salário de 1,50 horas por hora para funcionários, distribuídos por três anos. X201C A primeira coisa fora da boca de Jimx2019s foi, x2018Esta economia é ruim. Devemos descobrir como dar-lhes mais, e não menos, diz CFO Galanti, que acrescenta que a decisão de Sinegalx2019s para parcelar o aumento em três incrementos anuais de 50 centavos, em vez de mais gradualmente, custam 20xA0million extra. A determinação obstinada do fundador continua a ser um ponto de orgulho. Costanto ganharia mais dinheiro se o salário médio fosse de dois ou três dólares mais baixo. X201C A resposta é sim. Mas a wex2019 não vai fazê-lo. X201D xA0 xA0 Jelinek tem uma forte opinião sobre um dos produtos mais conhecidos Costcox2019s, o cachorro-quente 1,50 a empresa faz em uma instalação em Californiax2019s Central Valley e distribui a todos os seus armazéns norte-americanos. X201CIx2019m um purista, x201D ele diz, observando que ele tem um cachorro quente para almoço todos os dias quando hex2019s viajando. X201CNo mostarda. Não ketchup. Eu saboreio esse cachorro quente. Eu comi x2019em plain. x201D Ele diz que nunca toca na pizza. Ele começou sua carreira na FedMart, trabalhando como um box boy em Lancaster, na Califórnia, durante o ensino médio. Começou seu diploma na universidade de estado de San Diego, alma mater de Sinegalx2019s, e gastou dois anos com a corrente Lucky da mercearia antes de juntar Costco em 1983. Marilyn Ortiz, 11 anos em Costco Fotografia por Ryan Lowry para Bloomberg Businessweek Como seu antecessor, Jelinek, Prega simplicidade, e ele tem uma propensão para aforismos terminando com coisas x201Cood acontecerá a you. x201D x201CThis isnx2019t coisas Harvard grad, x201D ele diz. X201CWe vender material de qualidade ao melhor preço possível. Se você tratar os consumidores com respeito e tratar os funcionários com respeito, coisas boas vão acontecer com você. X201D Ele promete continuar Sinegalx2019s legado e doesnx2019t parecem mente uma caracterização generalizada de si mesmo como um x201CJim clone. x201D x201CWe donx2019t quer ser vítimas Como alguns desses outros grandes varejistas, como o Sears do mundo e Kmart e Circuit City. Estamos para o longo prazo, diz ele. Jelinek virou de um punhado das políticas formadas sob seu antecessor. Recentemente, ele cancelou um esforço para vender os compradores na associação de executivos de 110 por ano, enquanto eles estavam esperando em linex2017x201. Estamos começando a alienar as pessoas, x201D ele diz. Hex2019s também cortejando marcas de prestígio como treinador, Ralph Lauren e Louis Vuitton. Como CEO, sua maior jogada está aumentando a presença internacional da Costcox2019s. Durante os próximos dois anos, a Costco abrirá seus primeiros locais na França e na Espanha. Dois terços da expansão da Costcox2019s nos próximos cinco anos serão internacionais, de acordo com Galanti, com foco no Japão, Taiwan e Coréia do Sul. A estratégia da Jelinekx2019s é exigir que os fornecedores da Costcox2019s dêem negócios globais, mesmo que isso perturbe suas relações com outros varejistas em diferentes países. Se você vai fazer negócios conosco, não vai dizer que não podemos vender para você neste país, diz ele. X201C Eles não estão realmente respeitando nosso negócio se eles fazem that. x201D Costco é sensível a qualquer percebido slights de seus fornecedores. Ele cancelou um relacionamento com a Apple em 2018, porque a empresa wouldnx2019t vendê-lo outra coisa que não o iPod, e wouldnx2019t permitir que ele vender qualquer produto da Apple on-line. Ele também tem, por vezes, restringiu a sua venda de produtos da Sony e Panasonic sobre tais questões. Outro desafio para Jelinek é fazer com que sua voz seja ouvida no Sinegalx2019s. Mesmo após sua aposentadoria oficial no início de 2017, o co-fundador ficou preso como conselheiro por mais um ano, sentando-se em reuniões e subrepticiamente canalizando perguntas por Joseph Portera, vice-presidente executivo da divisão oriental Costcox2019s. X201CI se tornou sua boneca Charlie McCarthy, x201D diz Portera. Executivos dizem que Sinegal recuou recentemente, embora hex2019s ainda uma presença. Durante uma entrevista com outro executivo, Sinegal, de 77 anos, entra na sala de reuniões sem aviso prévio. Perguntado por que hex2019s aqui, ele brinca, x201CItx2019s a única maneira que eu consigo manter o meu crachá, x201D antes de indagar casualmente sobre o preço das ações Applex2019s após o seu recente anúncio de ganhos trimestrais. (A gente tem a sensação de que os executivos da Costco têm um pouco de rancor.) A Apple recusou-se a comentar. Jelinek concede hex2019s em uma posição peculiar, considerando a presença de Sinegalx2019s e o aperto de ferro como ele tinha sobre a empresa, mas ele diz hex2019s feliz por ter seu ex-chefe ao redor. Como seu pai ainda é seu pai, não importa quantos anos ele seja. Assim itx2019s sido grande. Ele me deixa administrar o negócio e, de vez em quando, ele diz: "Você tem que repensar isso?" Apesar de seu sucesso desafiador da recessão, a Costco enfrenta o mesmo ambiente de varejo em rápida mudança que outras grandes cadeias. O varejo online cresceu em um clipe de 15,8xA0percent em 2017, de acordo com o U. S. Census Bureau, muito mais rápido do que a taxa de 5 por cento para o varejo global. Os jovens em particular estão fazendo mais de suas compras na Internet. Costco tem um site decente e registrou uma estimativa de 2,08 bilhões em vendas on-line em 2017, de acordo com a empresa de rastreamento Internet Retailer. Mas como o 17º site de varejo mais popular nos Estados Unidos, sua popularidade online está atrasada no sucesso de suas lojas físicas. Os executivos da Costco estão preocupados com a discrepância. X201CI usado para levantar-se todas as manhãs preocupado com Walmart, x201D diz Costco Presidente Brotman, que ainda dirige a operação de propriedade real companyx2019s, selecionando novos sites para armazéns em todo o mundo. X201CNow Eu me preocupo com eles, e eu me preocupo se estamos à altura do desafio da mudança nos hábitos de compra de varejo. X201D Recentemente Costco mudou seu site de uma plataforma hospedada pela Microsoft para um executado pela IBM. X201CWe wonx2019t nunca ser tão fantasia como Amazon, x201D Brotman diz, mas ele insiste que o site está melhorando. Desde que muito do crescimento de Costcox2019s é concentrado no alimento, poderia ser particularmente vulnerável se o Amazon racha sempre o negócio da entrega do mantimento. (A Amazon está testando esse serviço, a AmazonFresh, em Seattle desde 2007, e deve expandir-se nacionalmente nos próximos meses.) Jelinek diz que a Costco estudou a entrega de mantimentos on-line, mas pode descobrir como alguém pode fazê-lo lucrativamente. Além da Amazônia, outra questão premente é a idade da equipe executiva da empresa, a maioria dos quais estão em seus 50 anos de idade. X201CWex2019re todos os velhos, x201D diz Brotman, que é 70. Jelinek diz que sua equipe fala sobre o planejamento sucessório constantemente e recentemente expandiu um programa para preparar a próxima onda de líderes da empresa. Terá que olhar para dentro, já que a Costco não contrata graduados de empresas para outra idiossincrasia destinada a preservar sua cultura de empresa distinta. Ele cultiva funcionários que trabalham o chão em seus armazéns e os patrocina através de pós-graduação. Setenta por cento de seus gerentes de armazém começaram na empresa empurrando carrinhos e registrando caixas registradoras. Os funcionários raramente saem: A taxa de rotatividade da empresa é 5xA0percent entre os funcionários que estiveram lá mais de um ano, e menos de 1 por cento entre as fileiras executivas. Thatx2019s impressionante, mas também sugere que a empresa não tem um influxo regular de pontos de vista fora. Mesmo John Matthews, vice-presidente a cargo de recursos humanos, chama a empresa x201Cawfully inbred. x201D As histórias de negócios mais importantes do dia. Receba o boletim informativo diário da Bloombergaposs.

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BREAKING DOWN Drawdown Este método de gravação de extração é útil porque um vale não pode ser medido até uma nova alta ocorrer. Uma vez que o investimento, o fundo ou a commodity atingem uma nova alta, o rastreador registra a mudança percentual da alta antiga para a menor calha. Os Drawdowns ajudam a determinar um risco financeiro de investimentos. Tanto os índices Calmar quanto Sterling usam essa métrica para comparar uma possível recompensa de segurança com seu risco. Drawdown é simplesmente a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço das ações. Uma redução de preços de uma ação alta para sua baixa é considerada seu valor de retirada. Diminuição de estoque A volatilidade total das ações é medida pelo seu desvio padrão, no entanto, muitos investidores, especialmente aposentados que estão retirando fundos de pensões e contas de aposentadoria, estão preocupados com as retiradas. Durante mercados voláteis e mercados que têm a possibilidade de uma correção, a redução é uma preocupação séria para os aposentados. Muitos estão começando a analisar a redução de seus investimentos, desde ações até fundos mútuos, e considerando o possível potencial de redução máxima (MDD). Drawdown Risk Drawdowns apresenta um risco significativo para os investidores ao considerar o aumento no preço da ação necessário para superar uma redução. Por exemplo, pode não parecer muito se um estoque perca 1, pois ele só precisa de um aumento de 1,01 para recuperar a posição anteriormente mantida. No entanto, uma redução de 20 exige um retorno de 25, enquanto uma retirada de 50 visto durante a Grande Recessão de 2008 a 2009 requer um enorme aumento de 100 para recuperar a mesma posição. A maioria dos investidores quer evitar cobranças de 20 ou mais antes de cortar suas perdas e transformar uma posição em investimentos em dinheiro. Os aposentados, em particular, sentem esse risco, se estiverem duplicando a economia de retirada, pois retiram fundos adicionais do principal de seus investimentos para financiar suas aposentadorias. Em muitos casos, um levantamento drástico, aliado a retiradas contínuas na aposentadoria, pode encurtar consideravelmente os fundos de aposentadoria. Avaliações de Drawdown Normalmente, os riscos de redução são mitigados por ter um portfólio bem diversificado e saber o comprimento da janela de recuperação. Se uma pessoa é no início de sua carreira ou tem mais de 10 anos até a aposentadoria, o limite de retirada de 20 que a maioria dos consultores financeiros expõe deve ser suficiente para abrigar carteiras para uma recuperação. No entanto, os aposentados precisam ter especial cuidado com os riscos de retirada em suas carteiras. A diversificação de um portfólio em ações, títulos e instrumentos de caixa pode oferecer alguma proteção contra uma redução, uma vez que as condições do mercado afetam diferentes classes de investimentos de diferentes maneiras. O preço das ações ou o levantamento do mercado não devem ser confundidos com a retirada de aposentadoria, que se refere à forma como os aposentados devem retirar fundos de suas contas de aposentadoria ou aposentadoria. Copiador de relatório Máx DD Pergunta Grande sugestão. Essa seria uma ótima característica para ter quando seguir vários sinais. Bem, é preciso esperar por sua equipe para que isso aconteça. A única opção que eu posso oferecer seria uma EA (grátis) que pode monitorar a retirada, fechar todas as negociações, desligar a plataforma MT4. Para fazer isso funcionar como você sugeriu, você precisaria de duas coisas, um UID para cada sinal que você seguir (isso significa várias contas de e-mail) e uma plataforma MT4 com ST-EA em execução para cada UID que você usa. Se você seguir 5 SP, você precisaria de 5 UID, 5 plataformas MT4 em execução. VPS com 1g Ram pode suportar 5 MT4 sem problemas. Dessa forma, cada SP estaria enviando sinais para sua conta através de 1 UID e então podemos desligar essa plataforma MT4 (desligando o ST-EA) quando os comerciantes atingiram seu limite DD Copyright 2017 copy Think Huge Ltd. Cuidado: a negociação envolve A possibilidade de perda financeira. Apenas troque com dinheiro que você está disposto a perder, você deve reconhecer que, por fatores fora de seu controle, você pode perder todo o dinheiro em sua conta de negociação. Muitos corretores de Forex também o responsabilizam por perdas que excedem seu capital de negociação. Então, você pode perder mais dinheiro do que na sua conta. O ForexSignals não é responsável pelas perdas incorridas como resultado de nossos sinais comerciais. Ao se inscrever como membro, você reconhece que não estamos fornecendo conselhos financeiros e que você está fazendo a decisão de copiar nossos negócios em sua própria conta. Não temos conhecimento sobre o nível de dinheiro com o qual você está negociando ou com o nível de risco que você está tomando com cada comércio. Você deve tomar suas próprias decisões financeiras, não assumimos a responsabilidade pelo dinheiro feito ou perdido como resultado de nossos sinais ou conselhos sobre produtos relacionados a divisas neste site. Powered by vBulletinreg Versão 5.2.4 Copyright copy 2017 vBulletin Solutions, Inc. Todos os direitos reservados. Max Draw Down EA from Matrix Grid Thread Juntado Mar 2017 Status: Membro 54 Posts Este tópico é apenas um tópico que estou começando a evitar o seqüestro da Matrix Grid thread no entanto, espero que este seja um thread bastante inativo. Isso será usado para explicações e perguntas do MaxDd ea. A versão original simplesmente tomou uma medida do dd e, em seguida, fechou todos os pedidos, pois atingiu o máximo. Esta atualização adiciona alguns recursos. Primeiro, notei que estava tendo problemas para controlar quais são os requisitos necessários para que seus tamanhos de lotes fossem alterados com base em lucros ou perdas, então agora existe uma maneira de estabelecer limites de equilíbrio inferior e superior. Se atingir o limite, então você receberá um alerta e uma notificação. Em segundo lugar, notei um problema muito maior especialmente em configurações de maior risco. O que aconteceu foi que a EA fecharia todos os negócios em um certo nível, mas a matriz não sabia mudar o tamanho do lote e então continuou com o mesmo tamanho de lote. Como exemplo, digamos que o max dd era 40 e o saldo era de 5.000. Agora, se o max dd fosse alcançado, em um mundo perfeito (sem derrapagens) teríamos apenas 3.000 restantes. Se suas configurações exigissem 0,01 lote para cada 500, então você tinha o tamanho do seu lote em 0,10, porém após a perda deve estar em 0,06. O tamanho do lote agora é 80 maior do que deveria ser. Antes, eu notaria isso e então eu mudaria, mas a mudança aconteceu durante a noite e na manhã eu não tive tempo para isso e então eu vi que a maioria dos rebaixamentos foi atingido duas vezes. Talvez tenha acontecido de qualquer maneira, mas apenas para estar no lado seguro, agora adicionei uma opção para que a plataforma se encerre após as negociações serem fechadas. Ele enviará uma notificação de alerta com o número da conta se você a tiver ativado e depois fechar-se. Isso pode ser desativado, mas eu encorajo você a usá-lo. Para registro, eu queria simplesmente desabilitar as facilidades, como você pode fazer manualmente, clicando no botão no topo, mas não vi nenhuma maneira de fazer isso, então a próxima opção era apenas fechar a plataforma que faz o mesmo. Se alguém souber fazer isso, deixe-me saber como e vou fazer a mudança. Mais uma vez, não vou divulgar publicamente o mq4, pois também requer um incluir e acho que apenas confundirá as pessoas, mas qualquer pessoa que precisa do código-fonte pode me deixar e fico com prazer em enviá-lo para eles. Não há dlls, então você não precisa se preocupar comigo jogando jogos engraçados. Junte-se a Mar 2017 Status: Membro 17 Posts Bem, você pode pensar (ou esperar) será um fio inativo, mas você tem a minha atenção. Também devo pedir desculpas por fazer tantas perguntas, mas é claro que você entende exatamente o que é necessário aqui. O tamanho do lote é uma questão significativa porque, como você ressalta, se o Max DD for acionado, sua conta sofrerá uma perda de 25 (ou XX). Se o tamanho do lote não puder ser ajustado automaticamente, é proporcionalmente mais provável que o Max DD seja novamente atingido (e novamente). Se quotlot sizequot foi alterado para quotrisk quot em vez disso, seria autoajuste, mas isso exigiria uma atualização para o MGT EA e eu não tenho idéia de como você iria implementá-lo para que os negócios subsequentes combinassem com o tamanho inicial do lote em cada caso. Pessoalmente, eu não trocaria MGT sozinho por muito tempo (ou em torno de notícias de alto impacto sem hedging), mas ninguém pode monitorar os mercados 245. Por isso, acredito que é essencial que você adicione uma rede de segurança para os momentos em que você está longe de suas telas e Estão em negociações ao vivo, você não tem outro motivo para fechar, então porque eu acho que esse tópico é importante e porque eu gosto da sua EA. Junte-se a Mar 2017 Status: Membro 54 Posts A razão pela qual eu quero que ele seja inativo é que estou ocupado antes de tudo e, em segundo lugar, quero que isso seja um tópico apenas para ajudar a executar o e e possivelmente sugestões de melhoria. Qualquer discussão sobre mgt, incluindo max dd, acho que deveria estar nesse fio, já que não é minha. Realmente essa ea é bastante universal também. Isso funcionaria em qualquer situação em que você quisesse um dd máximo. Nesses casos, você também precisaria mudar os tamanhos dos lotes, então realmente não importa. Uma vez que é universal, esse segmento também pode atrair outras pessoas, mas uma vez que eles sabem como isso funciona, eles não devem ter muito a dizer. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Junte-se a outubro de 2017 Status: não troque como eu faço 322 Posts você não acredita honestamente que isso funcionaria no longo prazo, certo. Esta EA é um jogo puro com alto risco. Eu perdi dinheiro para a vida Juntei-se a Mar 2017 Status: Membro 54 Posts Há uma atualização. Graças a forexfactorycja. Eu tenho uma maneira de desabilitar todas as facilidades sem fechar a plataforma. A captura é que agora você deve permitir dlls para que você receba um alerta se você habilitar o recurso de desligamento, mas não habilitar dlls. Isto é para avisá-lo de que a plataforma será desligada em vez de simplesmente desabilitar todas as facilidades ao atingir o maxdd. O arquivo na primeira publicação será atualizado. Basicamente, você não precisa habilitar dlls, mas se você não quiser obter o novo recurso. Inscrito em Mar 2017 Status: Membro 17 Posts Quando você diz que irá desativar todas as EAs, você quer dizer que irá desligar a AutoTrading e deixar todas as ordens ao vivo intactas para executar o curso ou fechará todas as ordens ao vivo Inscrito no Status Mar 2017 : Membro 54 Posts Quando você diz que irá desativar todas as EAs, você quer dizer que irá desligar o AutoTrading e deixar todas as ordens ao vivo intactas para seguir seu curso, ou também fechará todas as ordens ao vivo. Ok, então, fique claro. Como afirmei na primeira publicação, há uma questão de herança quando você fecha todos os pedidos com qualquer e ou mesmo manualmente. Quando as ordens estão fechadas, você perdeu. Após a perda, de acordo com o gerenciamento de dinheiro padrão, o tamanho do lote deve cair porque agora você tem menos dinheiro. No entanto, quando a e cai todas as ordens, o mgt apenas abrirá novas ordens como se nada acontecesse, mas no mesmo tamanho de lote (agora errado). Isso poderia fazer com que ele atinja o max dd novamente e ainda mais rápido, já que o tamanho do lote é muito alto. Para vencer esta questão, eu decidi permitir a opção de desativar todas as quotas de adesão, as ordens estão fechadas de modo que o mgt não abra novos pedidos no tamanho do lote errado. No entanto, não consegui encontrar uma maneira de fazer isso, então eu decidi fechar o mt4 depois que os pedidos foram fechados. Então, cja me deu o código para fazê-lo agora, se você quiser, você pode desativá-lo depois que os pedidos são fechados, mas requer que você ative dlls. Eu acho que isso é muito melhor porque depois de reabrir a plataforma, o mgt ainda pode abrir pedidos no tamanho do lote errado, mas com o eas desativado, ele lhe dá tempo para fazer as mudanças necessárias e, em seguida, reativar as facilidades. Estou com você sobre isso. No entanto, acho que ainda há espaço para teste ao vivo diferentes tamanhos de lotes, configurações de TP e, da minha experiência recente, as configurações do MultiLotFactor (especialmente com o TrendChange). Também preferiria ver MaxDD aplicado a cada par separadamente, mas aprecio que isso não seja possível, a menos que incorporado no MGT CE. Isso é possível sem modificar mgt. Na verdade, não é muito mais difícil. Em vez de calcular tudo em conjunto, ele irá calcular por par. Não tenho a certeza de que isso realmente importa. Há algumas razões. Primeiro, geralmente há um dos poucos cenários. Ou você tem apenas um par que é o problema ou alguns. Se é apenas um, então aqueles que não estão causando um problema ficam fechados por uma perda, mas eles não perderiam tanto para começar. O que pode acontecer é que os outros pares continuarão a trocar e, em seguida, eles podem estar negociando com grande risco após a perda, então, de qualquer forma, você teria desejado parar a negociação. Se são alguns pares, então você precisava fechá-los todos. Como eu realmente não vejo muito benefício, não sei quando terei tempo de implementá-lo. Eu também tenho outra idéia sobre a qual eu quero trabalhar primeiro. Basicamente, tenho muitas demonstrações em execução e está abrandando o meu servidor. O que eu quero fazer é executar uma demonstração por conjunto com um indicador máximo dd (ou, possivelmente, ter o maxdd ​​ea log) e o máximo dd para cada conjunto será 50 porque eu vejo 50 como a linha vermelha para a maioria das pessoas e em Menos para mim. Ao olhar para trás o indicador ou dados de registro, eu poderei estabelecer o que realmente era o maxdd ​​que precisaríamos. Desta forma, eu posso eliminar a necessidade de tantos demonstrações. Há problemas desta forma, uma vez que não veremos exatamente o que a conta teria feito, mas eu simplesmente não posso continuar assim demais. A razão para isso e não confiar no mt4 é porque acredito que o mt4 não calcula a perda não realizada como redução. Se você tivesse 49,9 dd e depois recuperou, então, para mt4, isso não é dd. O que acontecerá e será percebido como dd é que os negócios irão atingir o tp em uma perda e, portanto, durante os poucos milissegundos que passam entre cada fechamento comercial, será considerado dd e então você pensará que teve 10 dd ou seja o que for. Se os negócios rentáveis ​​fecharam primeiro, não haverá dd, mas o que chamamos dd não é nem mesmo calculado. Eles baseiam o dd no saldo máximo. Outro benefício aqui será que poderemos ver quais configurações de risco aumentado teriam funcionado. Se algumas configurações tivessem 10 dd, então você poderia triplicar o risco se você estivesse disposto a aceitar 30 dd como exemplo. Este tópico é apenas um tópico que eu estou começando a evitar seqüestrar o fio da Grade Matrix, porém espero que este seja um segmento bastante inativo. Isso será usado para explicações e perguntas do MaxDd ea. A versão original simplesmente tomou uma medida do dd e, em seguida, fechou todos os pedidos, pois atingiu o máximo. Esta atualização adiciona alguns recursos. Primeiro, notei que estava tendo problemas para controlar quais eas precisavam ter seus tamanhos de tamanho alterados com base em lucros ou perdas, então agora existe uma maneira de estabelecer limites de equilíbrio inferior e superior. E se. Fxtrader, eu li sua postagem e posso dizer-lhe que a maioria dos recursos que você descreveu já foram codificados em blessingSRmargin. Eu tenho jogado com anexar o saldo da conta ao tamanho do lote. Por exemplo, você tem 2k e você define como tamanho do lote de 0.2. A conta aumenta para 3k, ea começa a fazer .03 lot, a conta cai para 900, ea começa a fazer .01 lotes. Além disso, você pode definir o desligamento do maxDD, o desligamento da margem máxima, o desligamento do saldo da conta máxima, etc. No que diz respeito ao encerramento do DD, evito-o por todo o custo e sacrificarei alguma rentabilidade para DD mais baixo a longo prazo, a menos que você goste de levar esses grandes hits. Agora, se você estiver executando configurações muito gostosas, pode ser lucrativo, tirar essa perda e ainda ter no bolso. Recupere rapidamente, em seguida, enxágue a repetição. Mas e se você sofrer dois ou três desses hits em uma linha, pede alguns testes, mas é uma estratégia bastante arriscada. Eu acredito que os esforços devem ser colocados para corrigir o núcleo do problema - DD com algum tipo de hedge. Fxtrader, eu li sua postagem e posso dizer-lhe que a maioria dos recursos que você descreveu já foram codificados em blessingSRmargin. Tenho jogado com anexar o saldo da conta ao tamanho do lote. Por exemplo, você tem 2k e você define como tamanho do lote de 0.2. A conta aumenta para 3k, ea começa a fazer .03 lote, a conta cai para 900, ea começa a fazer .01 lotes. Além disso, você pode definir o desligamento do maxDD, o desligamento da margem máxima, o desligamento do saldo da conta máxima, etc. No que diz respeito ao encerramento do DD, evito-o por todo custo e sacrificarei alguma rentabilidade. Eu tenho esse indicador ou EA Fxtrader, eu li sua postagem e posso dizer-lhe que a maioria dos recursos que você descreveu já foram codificados em blessingSRmargin. Eu tenho jogado com anexar o saldo da conta ao tamanho do lote. Por exemplo, você tem 2k e você define como tamanho do lote de 0.2. A conta aumenta para 3k, ea começa a fazer .03 lote, a conta cai para 900, ea começa a fazer .01 lotes. Além disso, você pode definir o desligamento do maxDD, o desligamento da margem máxima, o desligamento do saldo da conta máxima, etc. No que diz respeito ao encerramento do DD, evito-o por todo custo e sacrificarei alguma rentabilidade. Eu brinquei um pouco com a Bênção e, para ser sincero, é um pouco irresistível. Não estou tentando apresentar isso em competição com a Bênção e. Isso apenas começou como uma forma de as pessoas trocarem essa e se quiserem de alguma maneira limitar riscos e lidar com os outros problemas, como mudança de tamanho do lote, etc. Também o proprietário da Threadea não é muito ativo, em vez de esperar por alguns Eu acabei de fazer um e que poderia fazer um pouco do que eu queria. Se decidimos que devemos apenas usar a bênção ea, então, o que estamos aqui para uma coisa que o GT gosta de promover é que a tendência não se baseia em indicadores que a Bênção não pode dizer, mas ainda vejo o suficiente para dizer que eu não Saiba se isso importa. Outra coisa que precisa ser dito, acho que é esse risco e dd e os lucros são todos relativos. Estou executando um conjunto que parece ser rentável em 0,01 lotes por 1k com um máximo de dd de 30. Agora, se você gosta do conjunto, por exemplo, e quer menos dd, então você pode apenas fazer 0.01 lotes por 2k com um máximo de dd de 15 ou 0,01 lotes por 3k com um máximo de dd de 10. Tudo será lucrativo em teoria, desde que o primeiro seja lucrativo. Eu gosto da idéia de max dd embora porque, como você disse, cada conjunto em algum ponto irá encontrar o seu comércio de morte. Então, se já sabemos que a EA faz uma certa quantia de dinheiro em média e vemos como ela se recupera, isso é melhor porque nunca chegamos a ver esse comércio de morte. Sim 30 é muito, mas de qualquer forma 3 hits seguidos não são 90. Você teve 10k e foi atingido, então agora você tem 7k. Você teve 7k e foi atingido, então agora você tem 4.9k. Você tinha 4.9k, então agora você tem 3.43k. Isso ainda é uma perda de 66, mas não é 90 e é por isso que estamos testando e isso pode ser melhorado com risco reduzido. Esse conjunto fez 26 esta semana. Temos que ver como funcionará ao longo do tempo, mas se assumirmos que esta é uma semana média (foi atingido uma vez, então eu digo que não é tão longe da média) que metade disso seria 13 por semana e depois 3 15 As perdas seguidas seriam uma perda de 39. Isso é recuperável em um mês às 13 por semana e, é claro, a pergunta precisaria ser feita, uma vez que todos os meses isso aconteceria. Não há realmente nenhuma maneira de saber sem testar e testar sem backtesting levará muito tempo, e é por isso que Estou usando centenas de contas. Uma conta de centavo foi explodida, mas foi por isso que esqueci de colocar o máximo de dj em uma conta na qual levantei o risco. Eu tenho uma conta de centavo que eu tenho usado 0.01 por 2.5k e foi bem. O dd foi gerenciável. Eu joguei um pouco com a Bênção e, para ser sincero, é um pouco irresistível. Não estou tentando apresentar isso em competição para a Bênção e. Isso apenas começou como uma forma de as pessoas trocarem essa e se quiserem de alguma maneira limitar riscos e lidar com os outros problemas, como mudança de tamanho do lote, etc. Também o proprietário da Threadea não é muito ativo, em vez de esperar por alguns Eu acabei de fazer um e que poderia fazer um pouco do que eu queria. Se decidimos que devemos apenas usar a benção e então, o que somos nós. Caro Fxtrader, não estou tentando vender a bênção sobre a grade ea, mas, fundamentalmente, são muito semelhantes. Desculpe se eu estiver ligeiramente OT, mas vou tentar responder e explicar meu post anterior e responder sua resposta. A única razão pela qual eu resumo isso é que a bênção pode ser testada novamente, e a grade não pode. Para que eu teste algo corretamente, eu uso 95 modelos de dados da Dukescopy e o período possível. Agora, isso realmente leva um tempo bastante longo, mas apresenta bons dados. A única maneira de testar os GT é encaminhar o teste. Agora esse é o problema. Para obter uma resposta de qual é a corrida média antes do DD ser atingido, vai ser uma pergunta difícil de responder, bem como a frequência com que ocorrem, a menos que você esteja disposto a testá-lo por muito, muito tempo. Se você está disposto a fazer isso, Deus abençoe e espero que no final você faça um caminhão de pips. No entanto, também há uma boa chance de você se encontrar executando em círculos, como DD é atingido como você descreveu, bate novamente, você se recupera por um mês e é atingido novamente. Eu não poderia ter a paciência para isso. Verdadeiramente, quando vi pela primeira vez a GT EA, eu quase não tinha experiência com Martingales. Eu tenho cavado e testado desde então. Como você, não estou convencido de que o indicador de tendência que ele está usando seja superior aos indicadores técnicos. Além disso, às vezes ele abrirá negociações de contra tendência, depois se livrará por mais compras. O quotassetquot mais forte é o TF que permite estatisticamente pelo menos um snapback, e depois de um número definido de trades após o qual já não procura lucros, mas Break Even. É assim que a EA tenta gerenciar reversões. Cheguei a esta conclusão, bem como analisando os negócios de perto. A única razão pela qual não é backtest é o componente de tendência secreta. Talvez seja possível modificar outra EA para funcionar de forma semelhante a GTs, mas isso permite backtesting. Assim, você pode chegar a sua resposta mais rápido. Respeito GT e seu trabalho, mas estou dizendo que não há magia lá, fundamentalmente, é uma martingale. Melhor do que a maioria, mas com os mesmos pontos fracos. A falta de participação do GT em seu próprio tópico é improdutiva, pois sua contribuição seria benéfica e levaria a mais discussão sobre idéias e como codificá-las. Com a nota de suavizar a configuração - sim, é um ato de equilíbrio entre rentabilidade do sistema e DD, mas, na minha experiência, as configurações mais suaves com um tamanho de conta generoso finalmente falham. A única questão é o tempo. Então, se eu estivesse indo com essa estratégia, eu executaria configurações quentes, tirava meus lucros sempre, não composto, enxágue a repetição até a música parar. Veja o que me resta e decida se eu vou tomar outro passeio. Se eu puder fazer 2 a 3 vezes o meu patrimônio antes da explosão, eu seria um campista feliz. Meus 2 centavos. Boa sorte, Josh Dear Fxtrader, não estou tentando vender a bênção sobre a grade ea, mas, fundamentalmente, são muito semelhantes. Desculpe-me se eu for ligeiramente OT, mas vou tentar responder e explicar meu post anterior e responder sua resposta. A única razão pela qual eu resumo isso é que a bênção pode ser testada novamente, e a grade não pode. Para que eu teste algo corretamente, uso 95 modelos de dados da Dukescopy e o período possível. Agora, isso realmente leva um tempo bastante longo, mas apresenta bons dados. A única maneira de testar os GT é encaminhar o teste. agora. O que eu estava tentando dizer antes era que, em geral, você pode obter um bom conjunto com a benção com um ou dois negócios de morte (como você os chama) durante um período de 5 anos. No entanto, uma vez que você começa a lidar com uma configuração de tipo max dd, a amostra que você precisa procurar é muito menos. Ou seja, o comércio da morte vem uma vez a cada 2 anos para que você precise de uma longa amostra de dados. Aqui, você deveria estar recebendo um máximo de dd para fora uma vez por semana ou 2 ou pelo menos uma vez por mês para que sua amostra seja menor. Em geral, esse movimento que causou o comércio da morte não é diferente de qualquer outro movimento que o levou até o máximo de dd, a menos que isso acontecesse duas vezes, o que é improvável do que eu vi e se você está preocupado com dez a única poderia ser encerrada Algum tempo como 60 minutos e até então está realmente acabado. O que eu estava tentando dizer antes era que, em geral, você pode obter um bom conjunto com bênção com um ou dois negócios de morte (como você os chama) durante um período de 5 anos. No entanto, uma vez que você começa a lidar com uma configuração de tipo max dd, a amostra que você precisa procurar é muito menos. Ou seja, o comércio da morte vem uma vez a cada 2 anos para que você precise de uma longa amostra de dados. Aqui, você deveria estar recebendo um máximo de dd para fora uma vez por semana ou 2 ou pelo menos uma vez por mês para que sua amostra seja menor. Em geral, esse movimento que causou o comércio da morte não é diferente. Um lugar para outro. Você pode obter bênção para reduzir os negócios da morte, mas não eliminá-los, reduzindo sua configuração, daí a sua rentabilidade. De qualquer forma, você poderia isolar essas áreas, no entanto, cada quotdeath tradequot é semelhante, mas ainda é único e é isso que dificulta a solução certa que permita navegar através dele. Também tenha em mente, alterando as configurações para acomodar essas áreas, irá alterar os resultados de outras áreas. Então você ainda precisará verificar com períodos mais longos. É um jogo de dar e receber. Seria uma boa idéia codificar no GT um quotvolatility gaugequot. Sabemos quando a coisa acontece, aumenta a propagação. Seria uma boa adição ao código que, quando o spread aumentar para X, a EA deve proteger a equidade e parar a negociação. E como você sugeriu, retomar após 60 min. Além disso, para parar de negociar 1 hora antes de um evento de notícias, e continuar 1 hora depois. De qualquer forma, desejo-lhe a melhor sorte com isso. Seria ótimo ouvir o ponto de vista dos GTs. Junte-se a Mar 2017 Status: Membro 17 Posts Primeiro eu gostaria de dar um grande aperto para fxtrader1081 como o MaxDD EA funcionou perfeitamente e salvou minha conta de implosão durante os lançamentos da FOMC nesta noite. Na verdade, eu já estava tentando sair dos negócios nesta tarde antes dos lançamentos, mas aqui reside o problema - a tentação é ver se o pico fica a seu favor, pois isso naturalmente encerra negociações abertas. Como todos os pares são maiores, os negócios abertos vão se fechar para um bom lucro ou aumentar exponencialmente o seu draw down. Se você fechar todos os negócios abertos antes das notícias, você garantirá uma perda na maioria deles e, se você permanecer em você, tem uma chance maior de lucro ou perda maior. A resposta aqui talvez para colocar uma cobertura no par provavelmente terá o menor spread, o equivalente a todos os negócios abertos. Por exemplo, digamos que você está negociando em 0,01 lotes por 1K e tem vinte negociações abertas. Os pares MGT são todos favoráveis ​​ao aumento de USD em uma direção para fechar de forma rentável, então você coloca um comércio em 0,2 em dizer EURUSD na direção oposta e uma distância segura () para que você não seja encaminhado. Se a notícia é provável Para afetar um par, então apenas hedge aquele. Penso que no futuro, eu suspenderei a negociação de um par de uma vez no dia anterior aos grandes lançamentos, já que é muito volátil. Mesmo se você chegar a um ou dois pares abertos, ainda é um desafio para sair na minha experiência. Eu renunciei ao fato de que um DD principal é inevitável com ou sem negociação durante as notícias, e o caminho a seguir é construir isso no plano. Os negócios de problema são os abertos no final de uma tendência, por isso precisa haver uma parada na negociação quando a força da tendência está acima de uma certa (indicando exaustão), ou quando um baixo alto ou baixo mais alto falhar (com base em fractals talvez Mas não tenho idéia do que TF). Eu estaria preparado para sacrificar um comércio aberto (se pudesse ser fechado automaticamente) e deixe a EA aguardar até que a tendência recomeça ou reverte, pois as condições seriam mais favoráveis. Eu acho que isso seria muito melhor do que a EA, abrindo mais e mais trades na esperança de uma reversão ou retorno adequado. Talvez o GT já esteja pensando nessas linhas, mas até então vou ativar e desativar manualmente a negociação em cada par, na medida do possível, com base nessas idéias. Fxtrader1081 - se eu posso ajudar de qualquer maneira com o teste direto, avise-me. Junte-se a fevereiro de 2017 Status: Membro 9 Posts Fxtrader, em primeiro lugar, obrigado por colocar o tempo na codificação da e e compartilhar com todos. Esta EA é provavelmente uma enorme contribuição para qualquer tipo de EA baseada em grade. Agora, eu preciso abordar uma questão que estou tendo. Não tenho certeza se já foi relatado (ou endereçado), mas estou recebendo erros FIFO do meu corretor. Uma vez que recebo o erro FIFO, o EA congela (provavelmente em um loop infinito tentando fechar o pedido indefinidamente). Qualquer conselho Meu palpite é que é um problema de codificação. Estaria disposto a corrigir o código se você compartilhasse o código-fonte. Junte-se a Mar 2017 Status: Membro 54 Posts Fxtrader, primeiro, obrigado por colocar o tempo na codificação da e e compartilhar com todos. Esta EA é provavelmente uma enorme contribuição para qualquer tipo de EA baseada em grade. Agora, eu preciso abordar uma questão que estou tendo. Não tenho certeza se já foi relatado (ou endereçado), mas estou recebendo erros FIFO do meu corretor. Uma vez que recebo o erro FIFO, a EA congela (provavelmente em um loop infinito tentando fechar a ordem indefinidamente). Qualquer conselho Meu palpite é que é um problema de codificação. Estaria disposto a corrigir o código se você compartilhasse o código-fonte. Obrigado Ok, então este ea não é seguro. Eu vivo fora dos EUA, então isso não é um problema, mas vou tentar abordá-lo. Para o registro, a EA também funcionou para mim, mas se você notou que havia uma conta explodida. Eu erroneamente não tive a EA naquela conta.

Melhor automatizado forex trading estratégia

Como você gostaria de fazer parceria com um comerciante de câmbio (forex) que é inteligente, sem emoção, lógico, sempre vigilante para comércios rentáveis ​​e que executa negócios quase instantaneamente quando surge a oportunidade e, em seguida, publica o Lucro para sua conta As qualidades acima descrevem software de negociação forex automatizado, e uma variedade de tais programas estão disponíveis comercialmente. Eles são projetados para funcionar sem a presença do comerciante, digitalizando o mercado para negociações de moeda rentável, usando quer parâmetros pré-definidos ou parâmetros programados no sistema pelo usuário. Em outras palavras, com o software automatizado, você pode ligar o computador, ativar o programa e ir embora enquanto o software faz a negociação. Quem pode usá-lo Comerciantes iniciados, experientes ou até veteranos podem se beneficiar com o uso de software de automação para tomar suas decisões comerciais. O software vem em uma ampla gama de preços e níveis de sofisticação. Revisões de clientes on-line de muitos desses programas apontam suas virtudes e falhas. Alguns programas oferecem um período experimental livre, junto com outros incentivos para comprar. Outros fornecedores fornecem um modelo de demonstração gratuito para familiarizar o usuário com o programa. Estes são alguns dos upsides do software forex trading automatizado os incentivos de marketing para comprar pacotes particulares podem fornecer incentivos adicionais para negociação. No entanto, esses programas estão longe de ser infalível eo usuário deve estar ciente de que o software de automação não garante uma interminável série de negócios bem sucedidos. Como funciona o software de negociação forex automatizado é um programa de computador que analisa gráficos de preços de moeda e outras atividades do mercado. O software identifica os sinais - incluindo discrepâncias de spread, tendências de preços e notícias que podem afetar o mercado - para localizar negócios de par de moedas potencialmente lucrativos. Por exemplo, se um programa de software, usando critérios que o usuário define, identifica um comércio de par de moedas que satisfaz os parâmetros predeterminados de rentabilidade, ele transmite um alerta de compra ou venda e automaticamente faz o comércio. Também conhecido como trading algorítmico. Negociação em caixa preta, robo ou negociação de robôs. Automatizado forex trading programas oferecem muitas vantagens. O Upsides: Trading Emotionless e Contas Múltiplas Uma grande vantagem é a eliminação de influências emocionais e psicológicas determinar o que e quando o comércio em favor de uma abordagem fria e lógica para o mercado. O software automatizado torna suas decisões de negociação sem emoção e consistentes, usando os parâmetros de negociação pré-estabelecidos ou as configurações padrão pré-instaladas. Iniciante e mesmo comerciantes experientes, por vezes, pode fazer um comércio baseado em algum gatilho psicológico que desafia a lógica das condições de mercado. Com negociação automatizada. Tais lapsos humanos de julgamento simplesmente não ocorrem. Para os especuladores de moeda que não fazem negócios com base em taxas de juros, mas sim em spreads de moeda, software automatizado pode ser muito eficaz porque discrepâncias de preços são imediatamente aparentes, a informação é imediatamente lido pelo sistema de comércio e um comércio é executado. Outros elementos do mercado também podem ativar automaticamente alertas de compra ou venda, como cruzamentos de média móvel. Configurações de gráfico, como tops ou fundos triplos, outros indicadores de resistência ou níveis de suporte ou potenciais descobertas de cima ou de baixo que indicam um comércio podem estar em ordem. Um programa de software automatizado também permite que os comerciantes para gerenciar várias contas simultaneamente, uma vantagem não facilmente disponível para comerciantes manuais em um único computador. Comércio de Ausentes Para comerciantes sérios que, no entanto, têm outros interesses, obrigações ou ocupações, o software de negociação automatizado economiza o tempo que de outra forma pode ter dedicado ao estudo de mercados, analisando gráficos ou observando eventos que afetam os preços de moeda. Sistemas automatizados de negociação forex permitem que o comerciante para deixar a escravidão voluntária do monitor do computador, enquanto o programa varre o mercado à procura de oportunidades comerciais e faz os comércios quando os elementos estão certos. Isso significa que a noite ou dia, em torno do relógio, o programa está no trabalho e não precisa de humanos, hands-on supervisor. Selecionando um programa automatizado do Forex Trading Um número de usuários que reivindicam ser novatos no forex que dizem theyve feitos lucros substanciais usando um programa automatizado ou outro. Mas cada afirmação deve ser vista com algum cepticismo. Dos numerosos programas automatizados de negociação forex oferecidos no mercado, muitos são excelentes, ainda mais são bons, mas não são abrangentes em seus recursos e benefícios, e alguns não são adequados. Embora algumas empresas anunciam mais de 95 tradings vencedoras, os consumidores são advertidos para verificar todas as reivindicações de publicidade. Os melhores editores de software fornecerão resultados de histórico de negociação autenticados para demonstrar a eficácia dos programas que eles estão vendendo. Mas lembre-se, o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Suas necessidades Como os sistemas de negociação automatizados variam em velocidade, desempenho, programação e facilidade de uso, o que atende bem a um profissional pode não ser aceitável para outro operador. Alguns comerciantes vão querer um programa que cria relatórios, ou impõe paradas, arrastando paradas e outras ordens específicas do mercado. O monitoramento em tempo real também é um item imprescindível em qualquer sistema automatizado. Outros comerciantes, especialmente iniciantes e os menos experientes, vão querer um programa plug and play mais simples com um recurso de set-and-forget. A capacidade de acesso remoto é essencial se você é um viajante freqüente ou pretende ficar longe de seu computador por um longo tempo. Seu programa deve permitir acesso e funcionalidade a partir de qualquer local através de Wi-Fi ou outros meios de acesso à Internet. Um programa baseado na web pode ser o meio mais útil e prático de atender às necessidades de um operador de roaming. Virtual Private Server hospedagem (VPS) é um serviço vale a pena considerar para o comerciante forex sério. O serviço, vendido por várias empresas, oferece acesso extremamente rápido, isola o sistema para fins de segurança e oferece suporte técnico. Taxas e garantias Algumas empresas cobram comissões de negociação e taxas adicionais. Outras empresas afirmam não cobrar comissões ou taxas. Comissões e taxas podem diminuir a sua rentabilidade, por isso verifique as letras miúdas no seu contrato de usuário. As principais empresas oferecem programas com garantias de retorno. Após a compra e durante um período de tempo especificado, se o usuário decidir que o programa é insatisfatório, empresas de primeiro nível permitirá que você retornar o programa para um reembolso. Tome-o para um Test-Drive Algumas empresas fornecem vídeos de programas de software que funcionam no mercado, compra e venda de pares de moedas. Confira, se disponível, screenshots da ação da conta com os preços de comércio para comprar e vender transações, tempo de execução e postagem de lucro. Ao testar um novo sistema de software, execute o tutorial ou a função de treinamento para ver se é adequado e responde a todas as suas perguntas. Você pode ter que ligar para a central de suporte para obter respostas a perguntas complexas sobre programação, como definir os critérios de compra e venda e usar o sistema em geral. Se um link de Ajuda for oferecido, determine a facilidade de navegação e utilidade. Algumas das suas perguntas podem não ser respondidas através de informações na seção de ajuda, e pode ser necessário o suporte bem informado do provedor do sistema. Muitas das melhores empresas também oferecem um teste gratuito, sem obrigação de seu software para que o potencial comprador pode determinar se o programa é um bom ajuste. Se este for o caso, teste para ver se o programa é fácil de instalar, entender e usar. Além disso, certifique-se de que o software é programável e flexível para que você possa alterar quaisquer configurações padrão pré-instaladas. Uma lista de verificação do Keep-in-Mind Os sistemas automatizados os mais populares do software negociarão os pares principais da moeda corrente com o volume o mais elevado e a maioria de liquidez. Incluindo: USDEUR, USDCHF. USDGBP e USDJPY. Abordagens comerciais vão variar de conservadora, com programas voltados para scalping alguns pontos em um comércio, para uma estratégia de negociação mais aventureiros. Com seus riscos associados. O usuário decide qual abordagem usar e a estratégia pode ser ajustada em qualquer direção. As revisões de produtos de clientes que são publicadas online são uma boa fonte de informações sobre o software. É altamente recomendável para ler estes antes de comprar. A competição de preço atualmente favorece o consumidor, assim que compra ao redor para o melhor negócio, mas não sacrifique a qualidade para o preço. Os preços dos pacotes comerciais variam de centenas de dólares a milhares. Procure um alto nível de suporte técnico e de serviços. Isso é essencial para os comerciantes em qualquer nível de especialização, mas é especialmente importante para iniciantes e recém-chegados. Cuidado com os golpes Os golpes podem ser evitados com a devida diligência em qualquer empresa. Verifique os sites da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e da National Futures Association (NFA) para alertas dos consumidores. No site CFTC, clique no link sob proteção do consumidor para obter informações adicionais. O site NFA tem um banco de dados de empresas-membro registradas. O Bottom Line Independentemente do seu nível de especialização é no forex trading - iniciante, experiente ou veterano - ou mesmo se você está apenas considerando entrar neste mercado global potencialmente rentável, rápido movimento, software de automação pode ajudá-lo a ser bem sucedido. Há também perigos potenciais, naturalmente, ao negociar em todo o mercado. Mas o software de automação pode ajudá-lo a evitar o pior deles. Mais importante ainda, tenha em mente que nenhum sistema de negociação pode garantir 100 negócios vencedores e que o desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Os prós e contras de sistemas de negociação automatizada Traders e investidores podem transformar a entrada precisa. Saída e regras de gestão de dinheiro em sistemas automatizados de negociação que permitem aos computadores executar e monitorar os negócios. Uma das maiores atrações da automação estratégia é que ele pode tirar parte da emoção fora da negociação, uma vez que os comércios são colocados automaticamente uma vez determinados critérios são atendidos. Este artigo introduzirá leitores e explicará algumas das vantagens e desvantagens, bem como as realidades, de sistemas de negociação automatizados. (Para a leitura relacionada, veja o poder de negócios do programa.) O que é um sistema negociando automatizado Os sistemas negociando automatizados, consultados também como sistemas negociando mecânicos, negociando algorítmico. Negociação automatizada ou sistema de negociação, permitem aos comerciantes estabelecer regras específicas para entradas e saídas comerciais que, uma vez programadas, podem ser executadas automaticamente através de um computador. As regras de entrada e saída de comércio podem basear-se em condições simples, tais como um crossover de média móvel. Ou podem ser estratégias complicadas que exigem uma compreensão abrangente da linguagem de programação específica para a plataforma de negociação de usuários, ou a experiência de um programador qualificado. Sistemas automatizados de negociação normalmente exigem o uso de software que está ligado a um corretor de acesso direto. E quaisquer regras específicas devem ser escritas na linguagem proprietária dessas plataformas. A plataforma TradeStation, por exemplo, usa a linguagem de programação EasyLanguage, a plataforma NinjaTrader, por outro lado, utiliza a linguagem de programação NinjaScript. A Figura 1 mostra um exemplo de uma estratégia automatizada que desencadeou três negociações durante uma sessão de negociação. Figura 1: Um gráfico de cinco minutos do contrato ES com uma estratégia automatizada aplicada. Algumas plataformas de negociação têm assistentes de criação de estratégia que permitem aos usuários fazer seleções a partir de uma lista de indicadores técnicos geralmente disponíveis para criar um conjunto de regras que podem ser trocadas automaticamente. O usuário poderia estabelecer, por exemplo, que uma negociação longa será inserida uma vez que a média móvel de 50 dias cruza acima da média móvel de 200 dias em um gráfico de cinco minutos de um determinado instrumento de negociação. Os usuários também podem inserir o tipo de ordem (mercado ou limite, por exemplo) e quando a negociação será acionada (por exemplo, ao fechar a barra ou abrir a próxima barra) ou usar as entradas padrão das plataformas. Muitos comerciantes, no entanto, optar por programar seus próprios indicadores personalizados e estratégias ou trabalhar em estreita colaboração com um programador para desenvolver o sistema. Embora isso normalmente requer mais esforço do que usar o assistente de plataformas, ele permite um grau muito maior de flexibilidade e os resultados podem ser mais gratificante. (Infelizmente, não há uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso.) Uma vez que as regras foram estabelecidas, o computador pode monitorar os mercados para encontrar oportunidades de compra ou venda com base na negociação Especificações da estratégia. Dependendo das regras específicas, assim que uma negociação for inserida, quaisquer ordens de perda de parada de proteção. Arrastar paradas e metas de lucro serão automaticamente gerados. Em mercados em rápido movimento, esta entrada de ordem instantânea pode significar a diferença entre uma pequena perda e uma perda catastrófica no caso de o comércio se move contra o comerciante. Vantagens dos sistemas automatizados de negociação Há uma longa lista de vantagens em ter um computador monitorar os mercados para oportunidades de negociação e executar os negócios, incluindo: minimizar emoções. Os sistemas automatizados de negociação minimizam as emoções ao longo do processo de negociação. Ao manter as emoções em cheque, os comerciantes normalmente têm um tempo mais fácil aderindo ao plano. Uma vez que as ordens comerciais são executadas automaticamente uma vez que as regras comerciais foram cumpridas, os comerciantes não será capaz de hesitar ou questionar o comércio. Além de ajudar os comerciantes que têm medo de puxar o gatilho, o comércio automatizado pode frear aqueles que são aptos a overtrade compra e venda em cada oportunidade percebida. Capacidade de Backtest. Backtesting aplica regras de negociação a dados de mercado históricos para determinar a viabilidade da idéia. Ao projetar um sistema para negociação automatizada, todas as regras precisam ser absolutas, sem espaço para interpretação (o computador não pode fazer suposições que tem que ser dito exatamente o que fazer). Os comerciantes podem tomar estes conjuntos precisos de regras e testá-los em dados históricos antes de arriscar dinheiro em negociação ao vivo. Backtesting cuidadoso permite que os comerciantes avaliem e aperfeiçoem uma idéia negociando, e para determinar a expectativa de sistemas a quantidade média que um comerciante pode esperar ganhar (ou perder) por a unidade de risco. (Nós oferecemos algumas dicas sobre este processo que podem ajudar a refind suas estratégias de negociação atuais. Para mais, veja Backtesting: Interpretando o Passado.) Preserve Discipline. Como as regras comerciais são estabelecidas e a execução do comércio é executada automaticamente, a disciplina é preservada mesmo em mercados voláteis. A disciplina é muitas vezes perdida devido a fatores emocionais, como medo de ter uma perda, ou o desejo de eke um pouco mais de lucro de um comércio. Negociação automatizada ajuda a garantir que a disciplina é mantida porque o plano de negociação será seguido exatamente. Além disso, o erro-piloto é minimizado, e uma ordem para comprar 100 ações não será incorretamente inserido como uma ordem para vender 1.000 ações. Consiga a Consistência. Um dos maiores desafios em negociação é planejar o comércio e comércio do plano. Mesmo se um plano de negociação tem o potencial de ser rentável, os comerciantes que ignoram as regras estão alterando qualquer expectativa que o sistema teria tido. Não há tal coisa como um plano de negociação que ganha 100 das perdas de tempo são uma parte do jogo. Mas as perdas podem ser psicologicamente traumatizantes, de modo que um comerciante que tenha dois ou três negócios perdidos em uma fileira pode decidir ignorar o próximo comércio. Se este próximo comércio teria sido um vencedor, o comerciante já destruiu qualquer expectativa que o sistema tinha. Sistemas de negociação automatizados permitem que os comerciantes para alcançar a consistência pela negociação do plano. (É impossível evitar o desastre sem regras de negociação. Para obter mais informações, consulte 10 etapas para a construção de um plano de negociação vencedor.) Melhor velocidade de entrada de pedidos. Uma vez que os computadores respondem imediatamente às mudanças das condições de mercado, os sistemas automatizados são capazes de gerar ordens assim que os critérios comerciais forem atendidos. Entrando ou saindo de um comércio alguns segundos mais cedo pode fazer uma grande diferença no resultado das negociações. Assim que uma posição é inserida, todas as outras ordens são geradas automaticamente, incluindo perdas de parada de proteção e metas de lucro. Os mercados podem se mover rapidamente, e é desmoralizante ter um comércio alcançar o objetivo de lucro ou soprar passado um nível de perda de parada antes que as ordens podem até mesmo ser inserido. Um sistema automatizado de comércio impede que isso aconteça. Diversificar Trading. Os sistemas de negociação automatizados permitem que o usuário negocie várias contas ou várias estratégias ao mesmo tempo. Isto tem o potencial de espalhar o risco sobre vários instrumentos ao criar um hedge de encontro a posições perdedoras. O que seria incrivelmente desafiador para um ser humano para realizar é eficientemente executado por um computador em questão de milissegundos. O computador é capaz de procurar oportunidades comerciais em uma variedade de mercados, gerar ordens e monitorar negócios. Desvantagens e Realidades dos Sistemas de Negociação Automatizada Os sistemas de negociação automatizados possuem muitas vantagens, mas há algumas quedas e realidades às quais os comerciantes devem estar atentos. Falhas mecânicas. A teoria por trás do comércio automatizado faz parecer simples: configurar o software, programar as regras e vê-lo comércio. Na realidade, no entanto, a negociação automatizada é um método sofisticado de negociação, mas não infalível. Dependendo da plataforma de negociação, uma ordem comercial poderia residir em um computador e não em um servidor. O que isso significa é que se uma conexão com a Internet é perdida, uma ordem pode não ser enviada para o mercado. Também pode haver uma discrepância entre os ofícios teóricos gerados pela estratégia eo componente da plataforma de entrada de pedidos que os transforma em negócios reais. A maioria dos comerciantes deve esperar uma curva de aprendizado ao usar sistemas automatizados de negociação, e geralmente é uma boa idéia começar com pequenos tamanhos comerciais enquanto o processo é refinado. Monitorização. Embora seria ótimo para ligar o computador e sair para o dia, automatizado sistemas de negociação requerem monitoramento. Isto é devido fazer o potencial para falhas mecânicas, tais como problemas de conectividade, perdas de energia ou falhas de computador, e para quirks sistema. É possível que um sistema de negociação automatizado experimente anomalias que possam resultar em ordens erradas, ordens faltantes ou ordens duplicadas. Se o sistema for monitorado, esses eventos podem ser identificados e resolvidos rapidamente. Sobre-otimização. Embora não seja específico para sistemas automatizados de negociação, os comerciantes que empregam técnicas de backtesting podem criar sistemas que ficam ótimos no papel e ter um desempenho terrível em um mercado vivo. Sobre-otimização refere-se a excessiva curva de montagem que produz um plano de negociação que não é confiável na negociação ao vivo. É possível, por exemplo, ajustar uma estratégia para obter resultados excepcionais sobre os dados históricos nos quais foi testado. Os comerciantes, por vezes, incorretamente assumem que um plano de negociação deve ter cerca de 100 negócios rentáveis ​​ou nunca deve experimentar uma redução para ser um plano viável. Como tal, os parâmetros podem ser ajustados para criar um plano quase perfeito que falha completamente logo que é aplicado a um mercado vivo. (Esta sobre-otimização cria sistemas que parecem bons em apenas papel. Para obter mais informações, consulte Testes Backtesting e Forward: A Importância da Correlação.) Os comerciantes de automação com base em servidor têm a opção de executar seus sistemas de negociação automatizada através de uma negociação baseada em servidor Como o Strategy Runner. Estas plataformas freqüentemente oferecem estratégias comerciais para venda, um assistente para que os comerciantes possam projetar seus próprios sistemas, ou a capacidade de hospedar sistemas existentes na plataforma baseada em servidor. Por uma taxa, o sistema de negociação automatizado pode procurar, executar e monitorar negócios com todas as ordens que residem em seu servidor, resultando em entradas de ordem potencialmente mais rápidas e mais confiáveis. Conclusão Embora um ppealing para uma variedade de fatores, automatizado sistemas de negociação não deve ser considerado um substituto para a negociação cuidadosamente executado. Falhas mecânicas podem acontecer, e como tal, esses sistemas requerem monitoramento. Plataformas baseadas em servidor podem fornecer uma solução para os comerciantes que desejam minimizar os riscos de falhas mecânicas. (Para a leitura relacionada, veja Day Trading Estratégias para Iniciantes.) Automated Forex Trading O que se segue é uma lista abrangente de Forex trading automatizado corretores. Você pode ter certeza de que as análises de negociação Forex automatizado listados abaixo foram conduzidas com o maior nível de profissionalismo e objetividade. É altamente recomendável que você leia essas opiniões, abra uma conta demo com vários diferentes comerciantes de Forex automatizados, e só então abrir uma conta real com o serviço de negociação automatizada que melhor atende às suas necessidades. Um olhar para as plataformas de negociação algorítmica superior Quando se trata de escolher um corretor de Forex automatizado é importante para testar o software de negociação algorítmica oferecido por cada empresa. Enquanto muitos afirmam oferecer serviços semelhantes, a execução real do negócio algo difere de corretor para corretor. Da mesma forma, os pares de moedas disponíveis variam entre diferentes serviços, por isso é importante verificar quais plataformas de negociação algorítmica oferece os pares que você está interessado polegadas Plataformas de negociação algorítmica fornecida por sistemas de negociação Forex seguir um conjunto definido de instruções para a colocação de uma ordem comercial. O objetivo do programa de negociação algorítmica é identificar oportunidades lucrativas e colocar os negócios automaticamente, a fim de gerar lucros com uma freqüência e velocidade que não pode ser feito por um comerciante humano. Forex sistemas automatizados também são ideais para os comerciantes que desejam beneficiar de oportunidades de mercado sem estar vinculado aos mercados em todos os momentos. Não importa o motivo que você tem para a escolha de software de negociação algorítmica, haverá uma ótima opção para você. Tudo que você precisa fazer é olhar ao redor. Tradeo é uma empresa comercial social que opera sob a marca UR Trade Fix, Ltd, uma empresa CySEC regulamentada com o número de licença 28215. Fundada em 2017, Tradeo é um corretor STP que oferece uma série de características sociais. Tradeo combina o comércio social com uma plataforma de negociação avançada e sinérgica, tornando Tradeos SocialTrader uma das primeiras plataformas para integrar plenamente tanto a execução social e comercial dentro da mesma interface visual. A eToro, fundada em 2007 e domiciliada em Limassol, Chipre, é um site social líder no cenário global com 5.000.000 de comerciantes. É regulamentado pela NFA, CySEC, ASIC, CFTC, MiFID, FCA e tem sido o destinatário de vários prêmios. EToro é certamente uma das melhores escolhas para quem procura mais interação com outros comerciantes de moeda e que estão interessados ​​em estudar como outras pessoas investem. A plataforma de negociação social oferece um bom campo de testes para iniciantes e permite negociação de nível profissional para investidores experientes. O AvaTrade AutoTrader é um sistema comercial que tem sido chamado de uma revolução no mercado de negociação on-line. Os comerciantes podem tirar proveito da confiabilidade de uma corretora altamente respeitada Forex em conjunto com estratégias de negociação de líderes de comércio global. Eles podem escolher entre uma vasta gama de estratégias e comprar a estratégia que tem melhor desempenho em um período de tempo escolhido. Depois de terem escolhido uma estratégia específica, ele começa a executar automaticamente ordens de compra e venda em sua conta de negociação Forex. ZuluTrade, fundada em 2007, foi criada para permitir que os comerciantes para compartilhar seus conhecimentos com as pessoas interessadas em suas estratégias. No sentido mais estrito, ZuluTrade é considerado uma plataforma de autotrading de Forex, porque permite que os comerciantes copiem automaticamente os ofícios de outro em sua própria plataforma negociando. Muitos também consideram uma plataforma de negociação social, no entanto, porque os comerciantes podem deixar comentários e feedback e ver feeds ao vivo de outras atividades de comerciantes. FXCM Holdings, LLC foi listada como uma das empresas de crescimento mais rápido pela Inc. 500 lista de América Fastest Growing Companies três anos consecutivos (2004-2006). FXCM Holdings, LLC está sediada em Nova York, com escritórios em todo o mundo, incluindo Japão, Hong Kong, França, Itália e Austrália, e é regulamentado e licenciado em cada um deles. A FXCM possui mais de 165.000 contas negociáveis ​​em suas plataformas e uma média mensal de mais de 250 bilhões em volume de negócios. Veja a revisão de FXCM em DailyForex. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Aviso de risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análises, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. 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