Um estudo de caso das opções que compara a probabilidade de encontro ao índice de 70 Probability Condor do ferro e as opções de propagação do crédito. Há muitos índice do ferro condor crédito propagação das opções boletins consultivos no mercado hoje Condors do ferro são populares porque são relativamente fáceis de compreender, Software de análise de opções para visualizar, e eles geram uma excelente renda mensal de 6 a 10 ROI por mês A maioria dos índices de ferro condor crédito spread boletins caem em dois campos, recomendando 70 negociação de probabilidade ou 90 negociações de probabilidade mensal de dinheiro através de Opções principalmente foca em 90 probabilidade Porque acreditamos que eles representam o melhor equilíbrio entre risco e recompensa, e eles fornecem um ótimo ROI anual de 45 a 65. Muitos boletins concorrentes de ferro condor que usam 70 negociações de probabilidade levará você a acreditar que sua estratégia é superior e eles geralmente simplificar o seu argumento Concentrando-nos apenas na quantidade de capital de risco por E que 90 condors de probabilidade de ferro representam uma estratégia de alto risco, baixo crédito de estratégia A realidade é que ambos os 70 comércios e 90 comércios vai funcionar, mas é preciso aprofundar a análise de ambas as abordagens Este artigo propõe uma metodologia mais aprofundada para Analisar o risco associado a 70 condors de ferro de probabilidade versus 90 condors de ferro probabilidade, discute os prós e contras de cada abordagem, tenta dissipar possíveis informações erradas no mercado e faz um caso que 90 ofícios oferece o melhor recompensa risco recompensa com a menor quantidade De estresse e trabalho. Ao definir o risco de spreads de crédito e opções de condores de ferro, a maioria dos comerciantes de spreads de crédito experientes concordarão que o risco compreende muitos componentes. Dois dos componentes mais importantes são 1 Probabilidade do spread de crédito in-the-money ITM e 2 O risco versus potencial recompensa do comércio Os fatores adicionais relacionados ao risco que devem ser incluídos e que muitas vezes são omitidos são os seguintes: Tempo e esforço necessários para monitorar e gerenciar os negócios 4 A quantidade de tempo disponível para reagir a uma segurança subjacente em movimento rápido, dando ao comerciante tempo suficiente para fazer ajustes, se necessário 5 O número médio de vezes por ano os comércios entrar em perigo moderado, que É que eles se aproximam de ir ITM, causando estresse e incerteza para o comerciante 6 O número médio de vezes por ano que os spreads entrar em alto perigo exigindo que o comerciante para fechar o spread ou fazer ajustes, Para cada um dos meses perdedores por ano. Usando um exemplo de uma propagação de 10 pontos e fazendo uma comparação maçãs-a-maçãs, analisando um único spread de crédito, vamos olhar para um comércio de probabilidade de 70 e um comércio de probabilidade de 90 Mais detalhes O desvio padrão de 1 3 ou spread de crédito de 90 probabilidades tem uma razão de 9 para 1, onde o risco comercial 9 para fazer 1, ele atira para um retorno aproximado 11, tem uma probabilidade de 90 de expirar OTM e rentável, e Tem uma probabilidade de 10 de entrar em apuros e ir ITM O desvio padrão de 1 0, ou spread de crédito probabilidade aproximada de 70 tem uma relação de 8 para 2, onde o comércio riscos 8 para fazer 2, ele atira para um retorno aproximado 25, tem um 70 Probabilidade de expirar OTM e rentável, e tem uma probabilidade de 30 de ficar em apuros e ir ITM. A fim de analisar esses dois cenários em mais detalhes, precisamos levar em conta os componentes adicionais de risco relacionados que discutimos acima De dados que nós Extraídos de vários serviços de ferro condor, e através de nossas próprias experiências de negociação de ambos os tipos de condores de ferro, vimos o seguinte.90 probabilidade condores de ferro tendem a ter em média 9 a 10 meses rentáveis ano e 2 a 3 meses perdidos ano Com perdas típicas de 10 ou menos Por nível de carga de trabalho e estresse envolvido, 90 negociações de probabilidade tendem a ter 6 meses de baixo estresse onde eles fazem dinheiro fácil, 3 a 4 meses de estresse moderado onde não há ajustes Mas alguns dos spreads ficam sob pressão e têm que ser observados de perto e de 2 a 3 meses de maior estresse e carga de trabalho onde eles terão uma perda e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10,70 probabilidade de spreads de crédito tendem a ter em média 7 a 8 meses lucrativos ano e 4 a 5 meses perdidos ano com perdas geralmente 10 ou menos Por nível de carga de trabalho e estresse envolvido, 70 probabilidade trades tendem a ter 3 meses de baixo estresse onde eles fazem dinheiro fácil, 4-5 meses De estresse moderado onde não são necessários ajustes, mas alguns dos spreads ficam sob pressão e têm que ser observados de perto e 4 a 5 meses de alto estresse e carga de trabalho onde eles terão uma perda e ajustes são necessários para manter a perda abaixo de 10.Below é uma grade que resume as características de cada abordagem, e pode-se chegar à conclusão de que ambas as estratégias podem funcionar Na realidade, ambas as estratégias podem funcionar e cada estratégia retorna sobre os mesmos retornos anuais sobre A longo prazo, mas a grande diferença é que os 70 comércios vêm com maior volatilidade, estresse, trabalho exigido e risco de ser atingido com uma grande perda se a segurança subjacente se move rapidamente. Desde olhar para o gráfico acima alguns comerciantes preferem os 70 Probabilidade condores de ferro que compreendem tanto um spread de chamada de urso e spread de touro espalhado que atirar para um retorno de 25 a 40 em 30 a 45 dias e eles aceitam o fato de que 1 Há cerca de 40 probabilidade, ou cerca de 4 a 5 meses ano que a sua Ferro condor vai ficar sob pressão causando um nível moderado de estresse e exigindo mais tempo para assistir ao comércio de perto 2 Eles aceitam o fato de que há uma probabilidade de 30, ou cerca de 4 a 5 meses ano que seu condor de ferro vai entrar em alto perigo por Um índice subjacente movendo-se rápido resultando em um alto nível de estresse e uma maior carga de trabalho para fazer ajustes para minimizar a perda para o mês 3 E os investidores que abraçam 70 condors de ferro de probabilidade estão ok com o fato de que, por causa do highe A probabilidade de que o condor de ferro vire a ITM causando uma grande perda, deve alocar não mais de 5 de sua carteira para qualquer comércio único. Como resultado, o comerciante terá de gastar tempo pesquisando e abrindo negociações adicionais não-relacionadas para colocar seus O capital disponível para trabalhar. Em contraste, alguns comerciantes preferem os condors de ferro de probabilidade 90 que atiram para um retorno de 10 a 15 em 30 a 45 dias e eles gostam do fato de que 1 Há uma alta, 90 probabilidade de que o condor de ferro vai expirar OTM E lucrativo, e como resultado há menos tempo de trabalho envolvido, é mais hands-off, o comerciante dorme melhor à noite, quando o mercado fica volátil, e é um bom ajuste para as pessoas com um dia de trabalho 2 Há baixo estresse sobre 6 Traders que abraçam 90 provedores de ferro condors aceitar o fato de que há cerca de 20 probabilidade, ou cerca de 3 a 4 meses ano que o seu condor de ferro vai ficar sob pressão causando um nível moderado do Stress e exigindo mais tempo para assistir ao comércio de perto 4 Há uma probabilidade de 10, ou cerca de 2 a 3 meses ano que o condor de ferro vai entrar em alto perigo por um índice subjacente movimento rápido resultando em um maior nível de estresse e carga de trabalho para fazer Ajustes para minimizar a perda para o mês e, finalmente, 5 Os comerciantes experientes que têm 2 anos de experiência com spreads de índice de crédito condores de ferro pode alavancar 90 negociações de probabilidade para alocar até 75 de sua carteira nesta estratégia única, onde eles don t tem que negociar Em resumo, ambas as estratégias podem funcionar uma vez que ambos retornam, pelo menos a longo prazo, sobre o mesmo ROI, mas as negociações de probabilidade 90 vêm com menos volatilidade, estresse, trabalho , E menos risco de tomar uma grande perda se o subjacente se move rapidamente Além disso, 90 negociações probabilidade são mais hands-off, o comerciante vai dormir melhor à noite, quando os mercados se volátil, e é um st perfeito Rategy para povos com um trabalho do dia É por isso que o dinheiro mensal através das opções alavanca principalmente 90 transações da probabilidade. Sobre o autor Brad Reinard é editor-em-Chefe do mensal Dinheiro através das opções LLC, Tem o seguinte histórico 92 2009 33 2008 63 2007 42 2006 50 2005 Para obter mais informações sobre a análise técnica que realizamos nos índices SP 500 e Russell 2000 RUT, além de como negociar dicas de negociação sobre condores de ferro e spreads de crédito, visite Ou ligue para Brad diretamente no 877-248-7455 Mensal Cash Thru Opções LLC está localizado em San Jose, na Califórnia, no coração do Vale do Silício. Monthly Cash Thru Opções LLC 2017.Quando você tem uma perspectiva neutra sobre um estoque não otimista Ou bearish você pode usar um condor do ferro para extrair o lucro da falta do movimento Nós ve cubramos já os princípios de como e quando setup um condor do ferro assim que agora nós estamos indo mover-se para uns ajustes mais avançados do tópico. S são negociações de alta probabilidade, o que significa que eles têm uma alta probabilidade de sucesso Quanto maior a probabilidade de sucesso o menor retorno que podemos esperar A maioria dos comerciantes estão bem com este trade off Quanto mais você arriscar o maior retorno que você espera e vice-versa Enquanto você pode Ganhar um monte de vezes com um condor de ferro pode levar apenas um comércio mal administrado para perder todos os seus ganhos. A boa parte sobre condors de ferro é que eles criam uma ampla gama de trabalho em Isto significa que seus ajustes e ações não têm que Acontecer rapidamente, mas eles precisam acontecer se o comércio começa a virar contra você Vamos mostrar-lhe quando você precisa para começar a fazer seus ajustes, como ajustar a parte de cima, como ajustar a desvantagem e por que você nunca deve rolar sua posição. Quando ajustar seu condor do ferro. Antes que você possa mesmo começar ajustar você necessita ter um plano de quando ajustar Um condor do ferro é estabelecido para um crédito contra um débito Nossa primeira regra antes de colocar o comércio é que nós estabelecemos uma perda máxima Ou R máx perda não deve ser mais do que metade do crédito global Aqui está um exemplo. A opção Profeta sym TOP está sendo negociada em 50 Nós don t acho que está indo a qualquer lugar, então nós queremos colocar um condor de ferro através da compra de 37 colocar, Os 40 colocar, vender a chamada 60 e comprar a chamada 63 para um crédito de 0 50 Logo sabemos que a nossa perda máxima vai ser 0 25 ou 25 0 50 2 0 25 para cada condor de ferro que nós trade. The regra que seguimos Quando fazer ajustes é a regra de um terço Quando estamos para baixo um terço da nossa perda máxima, fazemos um ajuste Quando estamos para baixo dois terços da nossa perda máxima que fazer outro ajuste e quando estamos para baixo três terços que será A nossa perda máxima e fechar o trade. All ajustes são feitos com a idéia de reduzir nossos deltas Quando abrimos um condor de ferro nossas greves são tudo fora do dinheiro para que nossos deltas será pequeno geralmente entre 10-15 Como O comércio começa a mover-se contra nós as greves começam a se aproximar de at-the-money e poderia até mesmo mover-in-the-money Como greves mov Isto significa que as nossas perdas começarão a aumentar mais rapidamente, de modo que o nosso principal objectivo é reduzir os nossos deltas, o que reduzirá a rapidez com que os nossos deltas serão reduzidos. A posição pode trabalhar de encontro a nós Não importa como nós ajustamos nós olharemos sempre para reduzir os deltas pela metade. Primeiro ajuste Compra seguro. Os condors do ferro são muito suscetíveis às mudanças na volatilidade assim que é importante incorporar o comércio com volatilidade na mente Você nunca Quer entrar em um condor de ferro quando a volatilidade está se movendo mais elevada A volatilidade crescente será a maneira mais rápida de matar seu condor Idealmente você quer sua volatilidade implícita para ser plana ou em declínio Não importa se a volatilidade é alta ou baixa, desde que não está subindo A pior coisa que pode acontecer, do ponto de vista da volatilidade, é que você entra na posição durante baixa volatilidade e tem aumento da volatilidade Felizmente, podemos usar o seguro para ajudar a nos proteger deste cenário. Se você está entrando em um condor de ferro quando v Olatility é baixo, abaixo de 25, você necessita também ir põr longos como uma maneira segurar o comércio Ao procurar seus olhares longos olham abaixo seu condor s do ferro põem greves na mesma expiração como sua posição total Você não quer gastar mais Do que 10 do seu crédito para comprar seguro. Se TOP é a negociação em 50 00 temos 10 condors em 37 40 coloca longa a greve 37 e curto a greve 40 e 60 63 chamadas curto a greve 60 e longo a greve 63 para um 0 50 Crédito ou um crédito total de 500 Eu vejo que o 30 pôr tem um delta de 0 05 e custou-nos 0 10 Se eu quiser segurar nosso condor de ferro nós compraríamos 5 puts longos na greve de 30 para um débito total de 50 00 Nós Figurou isso, tendo 10 de nosso crédito 500 00 x 10 50 e usado para que o juiz quantos coloca para comprar 50 10 5.If o mercado começa a cair volatilidade começará a subir e nosso 0 10 coloca vai subir no preço substancialmente e ajudar Absorver as perdas nosso condor de ferro vai tomar A maior parte do tempo vamos querer fechar o nosso seguro quando fechar t Ele ferro condor Não há necessidade de deixar o seguro correr sem ele segurando qualquer posição assim vamos tomar qualquer prémio o longo coloca ainda tem neles Existe uma exceção Se suas opções longas, o seguro, são inferiores a 0 10 por contrato que você Quer ir em frente e mantê-los com tão pouco prémio em que a maior parte dele vai ser comido por comissões quando você fechá-los e eles poderiam explodir no preço se a volatilidade começa a subir. Há um tempo que você don t deseja adicionar seguro Quando a volatilidade é muito alta, não fará sentido adicionar seguro em sua posição Com uma maior volatilidade suas asas serão muito mais amplas e, provavelmente, para um crédito maior do que quando a volatilidade é baixa Se a volatilidade começa a vir em que irá beneficiar a sua posição, mas Ferir qualquer seguro que você pode ter sobre Salvar o seguro de baixa volatilidade, abaixo de 25.Ajuda de ajuste de pipa Spread. Our primeiro ajuste de cabeça será o ajuste primário que queremos usar Para realizar nossos objetivos este é um bom ajuste barato w Quando o subjacente começa a rastejar mais elevado. A propagação do kite consiste em comprar uma chamada longa abaixo de suas batidas da chamada e vender mais spreads da chamada para reduzir o custo A idéia é vender bastante spreads de chamada reduzir o custo ao meio para a chamada longa A vantagem de usar este ajuste O custo é baixo e você é gama longa assim se os rallies subjacentes sua posição lucrará. Olhando nosso exemplo no diagrama do lucro e da perda nós podemos ver que a propagação do kite nos dá um amortecedor nas asas de Nosso condor e também nos permite lucrar se o subjacente começa a correr. A desvantagem é que você está vendendo mais spreads para que você adicionará à sua margem Mesmo que sua margem e créditos estão mudando você don t deseja alterar o seu ajuste original e max Plano de perda. Ajuste traseiro do ajuste. Um ajuste traseiro da relação, sabido também como uma propagação traseira, é um ajuste grande quando a volatilidade é baixa Se seu subjacente é moedura mais altamente há boas chances que sua volatilidade será ainda baixa Para criar uma propagação de volta você quer vender um perto de chamada e comprar duas chamadas fora de seu spread Ele doesn t sempre tem que ser apenas um curto a dois longs Você quer tentar e manter a proporção 1 2, mas você pode precisar de mais para cortar o seu Deltas para baixo Dependendo do tamanho de seus deltas você pode precisar de 1 curto 2 longo, 3 curto 6 longo ou 5 curto 10 long. Upside Ajuste Spread. Call chamada espalha deve ser o nosso último recurso para um ajuste Se você acha que o mercado está indo Realmente tirar mais alto você precisa adicionar spreads de chamada para seu condor de ferro O problema com spreads de chamada é que eles são caros Eles vão cortar seus deltas rapidamente, que é o que você iria querer se o mercado sopra através de suas greves em um pressa. Downside Adjustment Colocar Spread. Our downside ajustes vão ser muito semelhantes aos nossos ajustes de upside Para a desvantagem nós gostamos de se apoiar em nossos spreads de colocar como o ajuste primário Devido à forma skew obras nossos spreads colocar funcionam muito melhor do que o nosso anúncio spreads. We ter Um condor de ferro em TOP em 1220 1230 puts e 1300 1310 chamadas para um crédito de 3 48 TOP começa a mover-se contra nós e cabeça menor ameaçando a nossa regra de ajuste de um terço Precisamos cortar nossos deltas pela metade assim se TOP continua a mover mais baixas as perdas serão Menos Olhamos para nossas greves e decidimos ajustar indo muito o 1235 colocar e curto o 1220 colocar para 6 45 débito Isso vai ajudar a trazer nossos deltas e nos dar um bom lucro potencial se o subjacente foram pendurar em torno de nossas greves A razão Nós escolhemos essas greves é por causa do custo O sucesso cortar nossos deltas pela metade e eles eram a maneira mais barata de fazê-lo Lembre-se você não está tentando obter fantasia quando você escolhe estes spreads Você quer começar o trabalho feito para a menor quantidade de dinheiro. Downside Ratio de Relação Spread. The proporção spread é outro bom downside ajuste Benefícios muito bem quando o mercado começa a cair ea volatilidade começa a subir Você quer vender um perto de colocar e comprar dois fora do dinheiro coloca Ele doesn t sempre tem que Ser jus T um curto a dois longos Você quer tentar e manter a proporção de 1 2, mas você pode precisar de mais para cortar seus deltas para baixo Dependendo do tamanho de seus deltas você pode precisar de 1 curto 2 longos, 3 curtos 6 longos ou 5 curtos 10 longos . Por que nós não rolar nosso condor de ferro. Um monte de comerciantes querem ir para o rolo para ajustar seu condor de ferro Existem vários tipos principais de rolar um rolo de propagação vertical, rolo horizontal e rolo diagonal Um rolo vertical consiste em tomar Sua propagação que está em perigo e entrar em uma ordem simultânea para fechar essa propagação e abrir outra propagação na mesma expiração, mas mais para fora greves Agora bem fora do morcego isso parece ser uma ótima idéia No entanto, para fazer rolos verdadeiramente trabalho você precisa dobrar o Tamanho do ajuste Se você tivesse 5 põem spreads e você precisava rolar eles mais baixo, rolo vertical, você pegaria 10 put spreads. The próximo tipo de rolo é um rolo horizontal Um rolo horizontal consiste em usar os mesmos ataques que estão em Dificuldade mas movendo-os mais adiante no tempo Você Gostaria de entrar em uma ordem para fechar simultaneamente para fora suas greves atuais incomodado e abrir outra propagação de um mês para fora, mas na mesma greves Nós nunca fomos fãs deste rolo porque deixa você com o mesmo risco, mas muito mais esperança Se suas greves foram Já em apuros eles ainda estarão em apuros, mesmo se você tiver mais tempo Agora, no entanto, você está esperando que o subjacente gira em torno de porque ele tem mais tempo Construir um sistema de negociação na esperança eo mercado irá mostrar-lhe como errado você é. O rolo diagonal é um híbrido entre o rolo vertical e horizontal Este tomará o melhor de ambos os mundos e os combinará Você fechará a propagação incomodada e abrirá uma outra propagação um mês para fora e com as batidas que são mais out-of-the-money Se Você tinha que rolar a vertical e diagonal são as suas melhores apostas. Posições de rolamento são ruins porque você está aumentando o risco Você está duplicando o tamanho da sua posição ou permitindo mais tempo para uma posição já falhando A única coisa que você Ver querem fazer é rolar seu lado vencedor mais perto em Um monte de comerciantes gostam de tomar o lado que isn t sentir qualquer pressão e movê-los mais perto de at-the-money Isto permite-lhes tirar os seus lucros e vender outro spread, assim, recolher mais Crédito O problema com isso é que o subjacente poderia virar e colocar pressão sobre esse lado Se você tem um lado vencedor deixá-lo ser Don t transformar um vencedor em um perdedor. Estratégias de crédito são ótimas ferramentas para ter em sua caixa para negociação de opções Principal ressalva com estratégias de crédito é que você está sacrificando seu retorno para uma maior probabilidade de sucesso Não há nada de errado com a criação de um monte de pequenos vencedores A única coisa que você não pode fazer, no entanto, é deixar uma perda de tirar todos os seus winnings. Iron Condors são grandes estratégias porque você começa a negociar uma estratégia neutra para uma margem menor Eles requerem manutenção embora Se você deixar um condor de ferro correr selvagem ele pode prejudicar sua carteira e causar uma perda máxima na posição Siga o um terço Regra ao tentar ajustar Lembre-se que sua perda máxima deve ser apenas metade do seu crédito Se você seguir estas regras e ajustar em conformidade você pode proteger seus condors e limitar suas perdas. Como você gosta de ajustar o seu ferro condors Diga-nos nos comentários. IRON CONDOR. O Iron Condor é considerado uma estratégia avançada de negociação de opções É considerado avançado, porque ele usa mais do que apenas duas opções O condor é composto por 4 opções diferentes e, portanto, o comerciante deve estar ciente de todas as quatro opções e seus preços Uma vez que o comércio Alguns condores, torna-se mais fácil Mas para aqueles que nunca negociaram condors antes que pode ser confuso. Eu gosto de pensar no condor de ferro como dois spreads de crédito Um com chamadas e um com Puts Têm ambos eles ao mesmo tempo e Você tem um Condor de Ferro Se você já comercializar spreads de crédito, você já sabe como negociar condors Você pode aumentar o seu potencial de retorno sem precisar de mais margem. Basicamente, o Condor de Ferro coloca uma caixa em torno de um estoque Como lo Ng como o preço das ações permanece dentro da caixa, o condor faz bem Se o estoque vai fora da caixa, o condor perde dinheiro. Há muitas variações do Condor Com base nos preços de greve que você escolher você pode configurá-lo para ser agressivo ou Conservador Quanto mais próximas forem as suas greves, mais crédito receberá quando entrar no comércio, mas quanto mais arriscado for o negócio. Quanto maior for a chance de um comércio positivo, menor será o valor real do crédito Menos risco menos recompensa. Mesmo aumentar a sua probabilidade de lucro, ajustando a sua posição condor quando ele fica em apuros Esta declaração será argumentado contra por alguns comerciantes que dizem que o condor de ferro é um comércio que não deve ser ajustado Mas eu sinto que cada comércio deve ter uma gestão de dinheiro adequada E técnicas de ajuste para que ninguém comércio wipes você out. If você inscrever-se para o meu curso de venda de opção LIVRE vou mostrar-lhe alguns exemplos de trades de ferro Condor juntamente com ajustes Para se inscrever basta preencher o seu nome E e-mail no formulário de inscrição no topo, à direita desta página. Mas vamos passar por cima de um simples exemplo de um Condor. As do próximo em 20 de 2017 o preço por ação da Apple estoque foi 605 96 Vamos dizer que Acho que a Apple está indo para o comércio entre 550 e 650 para os próximos 31 dias Para fazer um condor de ferro que iria vender um Call spread de crédito e Put spread. Sell crédito para abrir 1 abril 650 Call Buy para abrir 1 abril 660 Call Sell para abrir 1 Abril 550 Colocar Comprar para Abrir 1 de abril 540 Put. No exemplo acima, vendemos uma chamada com um preço de greve 650 e comprou um no preço de greve 660 Então, se AAPL fica abaixo de 650, esta parte do comércio ganha Se AAPL vai acima 650, o 660 chamadas protege-nos e limita nossa perda. Eu igualmente vendei um 550 põr e comprei um 540 põr se AAPL permanece acima de 550, esta parte do comércio ganha. Assim com este comércio eu quero AAPL permanecer entre 550 e 650 ele Pode mover para cima e para baixo em sua caixa Isso é bom, apenas fique na caixa. Todo dia que passa, as opções perdem valor Isso significa que as opções vendidas valem a pena Ss eo comércio é positivo Quando as opções perdem o valor suficiente eu posso sair do comércio, comprando de volta o condor de ferro ou apenas deixá-lo expirar worthless. I comércio Iron Condors cada mês Torne-se um membro hoje para obter acesso ao meu site e meus negócios atuais Você também pode ver meus negócios passados e como eu os ajustei quando eu tive que descobrir mais sobre como se tornar um membro. Pricing A Condor. Let s adicionar alguns preços para o nosso exemplo anterior. Sell para abrir 1 abril 650 Call at 9 55 crédito Comprar Para abrir 1 abril 660 Call at 7 47 débito Vender para abrir 1 abril 550 Ponha em 5 65 crédito Comprar para abrir 1 abril 540 Colocar em 4 27 debit. These são preços reais no fechamento em 3 20 2017 com 31 dias para expiração. Então, quanto podemos fazer. Calls 9 55 menos 7 47 2 08 Coloca 5 65 menos 4 27 1 38.We pode fazer um total de 3 46 de crédito que se traduz em 346 dólares. Quanto podemos perder. A margem para este comércio É a diferença entre as greves menos o crédito Desde as greves são 10 pontos de diferença que é 1.000 Lembre-se de cada opção é de 100 partes S e os preços das opções são por ação Nosso crédito é 346 Então a margem que teríamos que ter em nossa conta para fazer esse comércio é 654 Isso também é o máximo que poderíamos perder neste trade. Se tomarmos o crédito e dividir pelo Margem máx. Perda obtemos nosso potencial retorno sobre o investimento 346 654 52. Com este elevado potencial de retorno, a nossa probabilidade de o comércio expirar é 60 45 Se queríamos uma maior probabilidade de expirar teríamos que mover nossas greves para fora mais longe do dinheiro Então, em vez de vender o 550 eo 650, poderíamos vender o 525 eo 675 Isso resultará em menos lucro de crédito, mas uma maior chance de o comércio expirar worthless. Entering o Iron Condor. Most comerciantes opção eu sei fazer Iron Condors on Índices e ETFs Como RUT, SPX, IWM, SPY, DIA, XLE e outros Isso é feito porque há menos a se preocupar com más notícias para uma empresa não vai prejudicar a posição muito Uma surpresa ganhos ou decepção não vai prejudicar a posição muito Além disso, esses instrumentos são E muito líquido. Há duas maneiras de saber quais os preços de greve a escolher para o seu condor.1 Análise técnica Se você é um chartist e determinar a resistência de apoio e retracements níveis você pode usar essas informações para determinar o seu strike.2 Estatísticas Você também pode Use fórmulas de volatilidade e desvio padrão para determinar quais greves para vender com base na probabilidade de lucro que você quer. Eu mesmo gosto do método de estatísticas, porque eu descobri que os técnicos trabalham, exceto quando eles don t e eu preferiria não confiar neles muito Além disso, o método estatístico é mais fácil é quase formulaic. Adjusting o Iron Condor. Adjustments são o que separam os comerciantes dos dabblers Existem centenas de maneiras de ajustar um condor e cada comerciante tem o seu próprio favorito tenho um par de técnicas que eu gosto de Use Mas é difícil saber como você vai ajustar antes que seja hora de ajustar. Por exemplo, se você entrar em um condor de ferro no GOOG hoje, eo preço do estoque vai de 400 a 450 t Omorrow Isso é mais de um movimento de 10 em um dia Com um movimento como que eu usaria uma técnica para ajuste. Por outro lado, se leva GOOG três semanas para ir de 400 a 450, eu posso ajustar de uma maneira diferente ou talvez não . O ajuste e os pontos de ajuste variam com base na volatilidade implícita das opções envolvidas. O maior problema com o condor de ferro. A queixa mais comum novos comerciantes têm é que você pode perder muito dinheiro no condor de ferro Desde que você Estão arriscando muito mais dinheiro do que você está para fazer mesmo um mês ruim pode acabar com vários meses de lucros. E isso seria verdade, se você deixar isso acontecer Mas se você é como eu, e tratar a negociação como um negócio e não um Substituto para Vegas, então você não iria deixar sua posição perder a perda máxima. Como parte das minhas regras de gestão de dinheiro, eu tenho uma perda máxima que eu estaria disposto a assumir qualquer comércio uma vez que chegar a minha perda máxima, que é muito menos Que o máximo que eu poderia perder no comércio, eu saio Eu nunca quero perder m Minério em um mês do que eu posso fazer em um mês ou dois. Assim que eu entrar em um comércio, eu tenho um plano sobre o quanto eu estou disposto a perder Enquanto eu não atingir esse montante, eu posso ficar no Trade. I comércio Iron Condors cada mês Torne-se membro para ter acesso ao meu site e meus negócios atuais Você também pode ver meus negócios anteriores Junte-se a mim Today. To saber mais sobre Iron Condors inscrever-se para o meu curso de venda de opção GRÁTIS Para se inscrever apenas Preencha o seu nome e e-mail no formulário de inscrição no topo, à direita desta página.
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