MetaTrader 5 - Tester Como testar um robô de negociação antes de comprar Comprar um robô de negociação no MQL5 Market tem um benefício distinto em relação a todas as outras opções semelhantes - um sistema automatizado oferecido pode ser completamente testado diretamente no terminal MetaTrader 5. Antes de comprar, um consultor especialista pode e deve ser executado com cuidado em todos os modos desfavoráveis no testador de estratégia incorporado para obter uma compreensão completa do sistema, vendo que todo consultor especializado oferecido no MQL5 Market possui uma versão de demonstração disponível. Lembre-se: não é apenas o valor pago que você arrisca quando compra um robô comercial, mas também perdas potenciais que podem surgir como resultado do uso desse robô comercial para negociar na conta real. Deixe-nos dar uma olhada nela usando como exemplo um Consultor de Peritos de Três Moventes, que vamos baixar diretamente no terminal do MetaTrader 5. É uma implementação de uma estratégia comercial clássica baseada em três médias móveis. Métodos de avaliação do consultor especial com base nos resultados do teste Embora não exista um método geral que lhe dê uma garantia 100 quanto ao desempenho do robô comercial, existem métodos simples que permitem que você verifique os principais parâmetros de qualquer sistema de negociação específico no Strategy Tester Do terminal MetaTrader 5. Os principais métodos disponíveis são os seguintes: Teste de estresse no modo de atraso aleatório, Teste em um ambiente de negociação diferente, Teste em um quadro de tempo de simulação diferente, Teste de antecedentes em dados históricos ruins, Teste de retorno durante o período prolongado do histórico (após a publicação do Consultor Especializado No MQL5 Market), Forward Testing. Além disso, deve-se prestar atenção aos fatores potencialmente suspeitos, tais como: fator de lucro que é muito alto, enorme valor de lucro em dados históricos, um grande número de parâmetros externos em um sistema de negociação, regras intrincadas de gerenciamento de dinheiro. Mesmo que tudo do que precede seja uma tarefa bastante fácil, a maioria dos novatos, bem como muitos comerciantes bastante experientes, não estão conscientes dessas nuances ou nem sempre estão suficientemente atentos. Deixe-nos novamente notar que qualquer robô comercial obtido no mercado MQL5 pode ser configurado para testar diretamente na janela Navegador. O painel Testes de Estratégia com o Consultor Especializado que você selecionou aparecerá automaticamente assim que você pressionar Testar no menu de contexto. Tudo está disponível para testar o Consultor Especializado do download e estamos prontos para uma revisão detalhada dos métodos de avaliação apontados acima. Teste de estresse no modo de atraso aleatório O Strategy Tester é projetado principalmente para testar as regras de negociação de um sistema. Isso significa que o Strategy Tester emula o ambiente ideal para todos os processos: enviar solicitações comerciais, atualizar status de posições abertas e pedidos pendentes, obter eventos comerciais, obter histórico de preços, calcular indicadores e muitas outras coisas. Tudo tem como objetivo testar e otimizar a estratégia de negociação dentro de um prazo mínimo. No entanto, considerando que a operação de um robô comercial em ambiente real está longe de ser ideal e instantânea, o Strategy Tester foi aprimorado com um modo de teste adicional que simula uma demora aleatória entre o envio e a execução de uma ordem comercial. Este modo de teste detecta com precisão: erros de manipulação da operação de negociação, ajustando a estratégia a certas condições de negociação. Obtendo resultados de negociação marcadamente diferentes depois de executar um teste único do Expert Advisor em dois modos, atraso padrão e aleatório, você deve pensar. Primeiro, dê uma olhada no log do Strategy Tester, pois inúmeros erros comerciais que ele contém devem ser um motivo suficiente para cruzar esse Expert Advisor fora de sua lista. No nosso caso, nenhum erro desse tipo foi detectado durante o teste de estresse no modo de atraso aleatório, sugerindo que o Consultor Especial passou com sucesso a primeira metade do teste. Agora, deixe-nos ver se há alguma diferença entre os resultados comerciais obtidos usando testes individuais executados em dois modos. A diminuição significativa do número de negócios e o lucro obtido no modo de atraso aleatório sugerem que a estratégia é altamente dependente da qualidade da transmissão e execução de ordens comerciais e só pode ganhar em certas condições ideais. O desenvolvedor pode ter feito isso sem querer, o que é muitas vezes o caso. Mas essa falha pode tornar-se desastrosa para sua conta de negociação. No nosso exemplo, mudar para um modo de execução de ordem comercial diferente não afetou a quantidade de transações e transações. Os resultados do teste são apenas um pouco diferente, o que pode ser explicitamente explicado pelas pequenas mudanças de preços presentes nas transações devido a requotes. Conclusão: o consultor de especialistas em três médias móveis passou neste teste. O teste de estresse no modo de atraso aleatório não teve um efeito substancial sobre os resultados do comércio. Teste em um ambiente de negociação diferente Execute um teste do robô comercial nas condições especificadas em sua descrição no mercado MQL5. Em seguida, conecte-se a outra conta do corretor e execute o teste mais uma vez. É um pouco semelhante ao teste de estresse anterior e permite que você veja como as pequenas mudanças nos preços e condições de negociação (spread, níveis de StopLossTakeProfit permitidos, etc.) podem afetar os resultados do comércio. Por exemplo, você tem os resultados do teste Expert Advisor para EURUSD na conta do corretor A. Execute o mesmo teste no EURUSD, apenas desta vez na conta B do corretor. Se os resultados forem muito diferentes, é uma boa razão para reconsiderar a necessidade desse robô comercial. Outro quadro SymbolTime A maioria dos robôs comerciais são desenvolvidos de modo a trocar em um símbolo específico e alguns deles precisam mesmo ser usados em um período de tempo específico. Parece ser bastante razoável à medida que todos os instrumentos se comportam à sua maneira. Portanto, o símbolo e o período de tempo são, como regra, sempre especificados na descrição de um robô comercial oferecido no mercado MQL5. Faça o download de uma versão de demonstração do Expert Advisor e inicie-o em um símbolo e período diferente. Primeiro, você precisa ter certeza de que o Consultor Especialista não vai falhar com um erro crítico ou preencher o log com mensagens de erro comercial, sendo usado em condições de partida inadequadas. Em segundo lugar, verifique se uma estratégia de negociação rentável não se tornou extremamente deficitária, devido às mudanças acima nas configurações - isso pode acontecer onde ocorreu o ajuste da curva. Uma das maneiras mais fáceis de organizar esse tipo de teste para o Expert Advisor é otimizar isso em todos os símbolos selecionados no Market Watch. Executamos a otimização do Expert Advisor nesse modo em um período de tempo bastante longo H1 com a geração de tick e obtenha uma resposta bastante rápida para a segunda pergunta. Os resultados dessa otimização mostram que a estratégia tem o direito de existir, demonstrando número de negociações estatisticamente suficiente em cada símbolo sem produzir resultados realmente ruins. Lembre-se de nós, testámos uma estratégia em todos os 13 símbolos no Market Watch com os mesmos parâmetros definidos por padrão. Nós certamente não podemos esperar que todos os Consultores Especialistas funcionem igualmente bem em qualquer símbolo e prazo. No entanto, vale a pena verificar isso no Strategy Tester usando este método. Isso não só revelará possíveis erros de código, mas também pode dar novas idéias. Conclusão. O comportamento do consultor de especialistas em três médias móveis foi normal quando testado em um quadro de tempo de simulação diferente. Nenhum erro de código óbvio foi detectado durante o teste. Backtesting em dados históricos ruins Nós descobrimos que o consultor especialista obtém melhores resultados quando trabalha no GBPUSD. Mas e se isso não for um padrão consistente e esse comportamento é devido ao intervalo de teste selecionado de 2017.01.01 a 2017.09.28 que, por um puro fluke, mostrou-se favorável. Para analisar esta questão, testamos o Consultor Especial com o Mesmos parâmetros em 2017, levando 2017.01.01-2017.12.31 como um intervalo. Executamos o teste e veremos os resultados. O Consultor Especialista não é mais rentável e tornou-se imediatamente menos prejudicial. Além disso, as perdas sofridas em 2017 excedem significativamente os lucros demonstrados no Strategy Tester em 2017.01.01-2017.09.28. No entanto, agora estamos cientes de perdas potenciais, mesmo quando negociamos em GBPUSD. Conclusão: o Consultor de Especialistas em Moedas em Movimento precisa de um desenvolvimento adicional para garantir uma resposta automática adequada às mudanças no comportamento do mercado, ou os parâmetros certos para cada intervalo devem ser encontrados através da otimização. Backtesting Over Extended Period of History Ao fornecer descrições, os desenvolvedores de robôs comerciais tentam mostrar seus produtos no seu melhor e, portanto, fornecem relatórios e gráficos de teste com parâmetros ótimos para um intervalo específico. Uma vez que um tempo considerável geralmente passou da data de publicação do robô comercial até a data em que você se interessa, podemos executar um chamado teste direto. O teste avançado está sendo testado ao longo de um período de histórico que não foi considerado ao selecionar os parâmetros ótimos. Vamos continuar a análise deste Consultor Especialista em GBPUSD durante um intervalo de teste um pouco maior, incluindo dados históricos após 28 de setembro de 2017. A data final é fixada em 2017.11.26, adicionando quase dois meses extras. Então, após o teste executado ao longo do período de 2017.01.01 a 2017.11.26, obtemos o novo quadro de testes: No nosso caso, os resultados demonstrados pelo Consultor Especializado em Três Moedas em Movimento durante o intervalo curto adicional (Forward) são ainda melhores Do que aqueles alcançados nos últimos 10 meses. No entanto, é muito raro. Conclusão: o teste do consultor de especialistas em três médias móveis no GBPUSD durante o período prolongado da história não demonstrou qualquer enfraquecimento dos parâmetros comerciais. Testes em frente O teste para frente é usado para avaliar a estabilidade do sistema de negociação no comportamento cambial do mercado. A otimização de parâmetros no Strategy Tester nos permite obter os parâmetros em que o robô comercial está no seu melhor em dados históricos dentro de um determinado intervalo. Mas isso não garante que os parâmetros obtidos sejam os mesmos, mesmo quando usados para negociação no futuro mais próximo. Os comerciantes que desenvolvem sistemas de negociação automatizados geralmente confundem conceitos como otimização e ajuste de curva. A linha entre uma otimização justa e ajuste de curva é muito fina e difícil de encontrar. Este é o lugar onde o teste para a frente provou ser útil, permitindo avaliar objetivamente os parâmetros obtidos. Após a otimização no MetaTrader 5 Strategy Tester, você pode escolher encaminhar o teste dos parâmetros ótimos resultantes e definir os limites necessários. Deixe-nos avançar o teste de nosso robô comercial com as configurações como mostrado abaixo. Forward é definido em 14, o que significa que o intervalo especificado 2017.01.01- 2017.11.26 será dividido em 4 partes. Os primeiros 34 do histórico serão usados para encontrar os melhores parâmetros e as melhores 25 passagens (conjuntos de parâmetros do Expert Advisor) serão testadas para frente nos restantes 14 dos dados históricos. Especifique os parâmetros a serem otimizados - selecionaremos aqueles que deveriam ter impacto na lógica de negociação. Portanto, não vamos otimizar os parâmetros responsáveis pela gestão do dinheiro. A combinação acima da etapa, bem como os valores de início e paragem resultaram em quase 5 milhões de passes. Sob as circunstâncias dadas, não é razoável usar o algoritmo genético e envolver o MQL5 Cloud Network na otimização. Então, vamos dar uma olhada nos resultados da otimização, incluindo passagens diretas que levaram um total de 21 minutos e custam 0,26 créditos por mais de 4000 passes usando os agentes da nuvem. Um exemplo de como os custos são calculados pode ser encontrado no artigo MQL5 Cloud Network: Você ainda está calculando À primeira vista, parece haver algo errado com ele. Verificamos os resultados e verificamos que os valores dos três primeiros parâmetros otimizados são os mesmos durante todas as passagens. E apenas os dois últimos parâmetros InpSignalThreeEMAStopLoss e InpSignalThreeEMATakeProfit têm valores variáveis. Considerando o que precede, podemos fazer dois pressupostos: esses parâmetros, especificamente os valores do StopLoss e do TakeProfit, não tiveram influência nos algoritmos genéticos dos resultados comerciais que não conseguiram sair do extremum local que atingimos durante a otimização. Deixe-nos verificar as duas premissas, re-otimizando com as mesmas configurações e parâmetros de entrada. Desta vez, o gráfico dos resultados de testes avançados parece um pouco diferente. Como resultado da otimização, agora podemos ver três atualizações principais. Isso significa que os dois últimos parâmetros otimizados ainda aparecem incidentes ao robô comercial negociado. Conclusão: a otimização do consultor de especialistas em três médias móveis no GBPUSD mostrou que a lógica de negociação depende apenas de três parâmetros de sete. Façamos uma última tentativa e remova parâmetros desnecessários da otimização. Agora, temos apenas 1650 passes. Portanto, a pesquisa de parâmetros completa faria mais sentido, ao invés de otimização genética. MQL5 Cloud Network neste caso nos fornecerá mais agentes e o tempo necessário para concluir o processo será reduzido de forma significativa. A tarefa foi completada em 7 minutos com 2000 agentes da nuvem envolvidos e o quadro de teste avançado parece ser bom. A maioria passa pelo período avançado para ser lucrativo, com o número de pontos acima dos 10.000 iniciais sendo muito maior do que na zona deficitária. Parece um pouco esperançoso, mas isso não significa que os conjuntos de parâmetros resultantes também serão lucrativos no futuro. Número de parâmetros em um sistema de negociação Tivemos a chance de ver que nem todos os parâmetros de estratégia disponíveis para configurar um robô comercial são igualmente significativos e podem afetar os resultados da negociação. No nosso caso, os valores InpSignalThreeEMAStopLoss e InpSignalThreeEMATakeProfit não tiveram praticamente nenhum impacto no desempenho do Expert Advisor. No entanto, é mais comum encontrar um robô comercial que tenha um grande número de configurações de parâmetros. Numerosos parâmetros permitem que você faça configurações muito precisas para um robô comercial, de modo a ajustar seu desempenho a um determinado período de histórico, o que é altamente provável que seja revelado durante a otimização. O ajuste de curva significa que o Consultor Especialista provavelmente não mostrará o mesmo nível de rentabilidade em dados além do intervalo especificado usado para a otimização como fez nos dados do teste. E pior ainda, pode render bastante os resultados opostos, levando a perdas. Acredita-se que quanto menor ocorra o sistema de negociação, menor será a possibilidade de o padrão identificado desaparecer no futuro. E vice-versa - quanto mais parâmetros no sistema, menor será a possibilidade de o mercado manter suas características em linha com um consultor especializado tão aperfeiçoado. Como prova disso, recomendamos que você se familiarize com os resultados da análise de comércio fornecida no artigo Otimização VS Reality: Evidências do ATC 2017, que passaremos a seguir abaixo. O gráfico exibe os resultados comerciais dos participantes ao longo do Campeonato Automatizado de Negociação 2017. O eixo vertical mostra o saldo da conta como no final do Campeonato e o eixo horizontal exibe o número de parâmetros externos do EAs. Os consultores especializados são representados por diamantes vermelhos. Verifica-se claramente que o Expert Advisors com um grande número de parâmetros perdeu dinheiro ou, na melhor das hipóteses, quebrou mesmo quando negociou durante o período anterior do Campeonato. A ausência de parâmetros externos em um robô comercial oferecido à venda não diz nada sobre a generalidade das regras de negociação projetadas e não pode ser tomada como frieza. O desenvolvedor do Expert Advisor deve ter, por algum motivo, simplesmente enfiado os parâmetros externos dentro do robô comercial. Fator de lucro muito alto A maioria dos comerciantes não gosta de perder negócios e levá-los como um sinal de uma operação defeituosa de um sistema comercial. Na verdade, eles não podem ser evitados devido à natureza da negociação nos mercados financeiros. Qualquer troca após a abertura de uma posição pode, em última instância, ser vencedora ou perdida. As perdas de negociação são inevitáveis e são vistas como uma forma de pagamento natural e um item de despesa inevitável, como em qualquer negócio. Muitos desenvolvedores de sistemas de negociação automatizados correm para os extremos, tentando reduzir o número de negociações perdidas e perda bruta ao mínimo. Para conseguir isso e melhorar os resultados que podem ser obtidos no Strategy Tester, eles adicionam filtros extras que permitem que você evite perder negócios, melhorando assim o fator de lucro. Os filtros extras possuem seus próprios parâmetros e configurações, somando o número total de parâmetros de entrada. O fator de lucro é definido como o lucro bruto dividido pela perda bruta. O fator de lucro dos sistemas rentáveis é sempre maior do que 1. No entanto, se alguém tentou muito e otimizado demais um sistema de negociação no Strategy Tester, esse valor pode ser muito maior. Vamos dar uma olhada em mais um gráfico do artigo Otimização VS Reality: Evidências do ATC 2017. É claro que quase todos os robôs comerciais que tiveram um fator de lucro muito alto durante os testes em relação aos dados históricos não chegaram nem perto dos seus resultados de teste quando testados durante o período avançado do Automated Trading Championship 2017 e quase perderam tudo. Isso sugere que um fator de lucro muito alto demonstrado no Strategy Tester foi devido à adequação da estratégia a um determinado período de tempo utilizado para a otimização do robô comercial. Grande lucro em dados históricos Outro fato alarmante pode ser um enorme lucro declarado na descrição de um robô comercial. Se os relatórios anexados do Strategy Tester mostrarem um saldo alto do céu, é muito provável que isso aconteça com o ajuste da curva. Muitas vezes, os desenvolvedores de tais máquinas de impressão de dinheiro nem percebem que o sistema deles está otimizado demais e tem muitos parâmetros externos. Permita-nos apoiar esta afirmação por outro gráfico do relatório acima. Otimização VS Reality: Evidências do ATC 2017. Os compradores de tais Grails são, de regra, inexperientes e facilmente cegados por lucros enormes em dados históricos. Nesses casos, a ilusão de lucro que esse robô comercial pode ganhar é genuína e mútua. Manipulações com Gerenciamento de Dinheiro A criação de regras especiais de manipulação de negócios que permitem que você perca dados históricos ruins no Strategy Tester com perdas mínimas e maximize os retornos em transações de sucesso é a abordagem mais complicada e rara para o desenvolvimento anormal de um robô comercial. Está longe de ser o que é chamado de gerenciamento de dinheiro. Esse ajuste pode ser melhor detectado testando dados que estão fora do período de histórico utilizado para obter os resultados que o desenvolvedor declara na descrição do robô comercial. Quanto mais extenso for o encaixe, maior será a possibilidade de o robô comercial falhar no teste. Não confie em ninguém. Mesmo assim mesmo, o robô comercial como qualquer programa complexo pode conter erros não intencionais que não podem ser detectados além da negociação on-line. Nenhum desenvolvedor de robôs comerciais pode garantir que seu programa seja livre de erros e possa lidar corretamente com todas as situações não padronizadas. Mesmo o Expert Advisor que foi testado com sucesso pode fazer um erro comercial ou falhar devido a um erro crítico. Quando colocados em condições inesperadas que o desenvolvedor não poderia prever. A única garantia implícita neste caso pode ser a experiência e a reputação do desenvolvedor de robôs comerciais. E, é claro, um consultor especialista que demonstrou resultados positivos no serviço Signals durante um período de tempo suficiente será mais confiável que o que não tem. Seja qual for o caso, não seja derrubado calculando seus lucros futuros e lembre-se de duas regras que ainda são válidas: não confie em ninguém e nenhum sucesso comercial passado pode garantir lucros futuros. Também recomendamos seguir os artigos dedicados ao Market: Expert Advisor Top 8211 Compare Live Forward Performance Esta página destina-se a ajudar todos a encontrar e seguir os resultados ao vivo do melhor robô Forex que se adequa ao seu estilo de negociação. Os desempenhos são analisados e indexados de forma a permitir que o melhor sistema de negociação chegue ao topo do gráfico em um período de tempo razoável 8211, veja os detalhes abaixo da tabela para obter mais informações. Todos os consultores especializados nesta página estão em execução em contas ao vivo. Rácio de recompensa de risco Máximo encerramento do saque Diminuição máxima (incl. Flutuante) Diminuição de pips de flutuação máxima Negociações médias por dia Descontinuado em 14.06.2017. Removido por solicitação do fornecedor. Descontinuado em 02.12.2017. Embora pareça promissor, não é mais possível comprá-lo através de um revendedor. Descontinuado em 01.12.2017. O teste para a frente não foi interrompido por motivos de continuidade (a revisão), mas foi removido do EA Top porque já não está disponível para venda. Muito ruim, é facilmente uma das melhores EAs que já vi até agora. Descontinuado em 30.10.2017. Além de usar o código roubado, o fornecedor está traindo todas as afiliadas. Descontinuado em 14.06.2017. Removido por solicitação do fornecedor. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Nota: esta EA requer condições especiais do corretor. Nota: esta EA requer condições especiais do corretor. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Discontinuado em 12.05.2017. Não houve atividade desde o final de 2017 e o sistema já não é comercializado. Nota: esta EA requer condições especiais do corretor. Descontinuado em 18.02.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 01.12.2017. O teste para a frente não foi interrompido por motivos de continuidade (a revisão), mas foi removido do EA Top porque já não está disponível para venda. Muito ruim, é facilmente uma das melhores EAs que já vi até agora. Descontinuado em 29.05.2017. A EA já não está disponível para venda, deixou de ser comercializada no início de 2017, quando a Plimus lançou todos os produtos Forex. Descontinuado em 01.05.2017. As contas L-Plate não estão mais disponíveis no Go-Markets e as contas existentes da L-Plate não podem mais ser negociadas (esse teste para frente foi executado em tal conta). Descontinuado em 30.10.2017. Além de usar o código roubado, o fornecedor está traindo todas as afiliadas. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 29.11.2017. Pobre estratégia (aguarde e ore muito por um instrumento que saiu da sua tendência de alta). Descontinuado em 06.02.2017. O produto já não está disponível. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não possui um programa de afiliados. Descontinuado em 06.02.2017. A EA já não está autenticando e o suporte não responde. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Nota: esta EA requer condições especiais do corretor. Descontinuado em 06.02.2017. O site do produto não existe mais. Descontinuado em 14.06.2017. O sistema já não está disponível para venda. Nota: esta EA requer condições especiais do corretor. Descontinuado em 26.08.2017. A EA mostrou resultados muito inconsistentes em diferentes contas, desempenho ruim para a grande maioria de seus usuários e, finalmente, a evidência de ajuste de curva surgiu. Descontinuado em 30.10.2017. O produto parece não existir mais e a autenticação não funciona mais. Discontinuado em 12.05.2017. O vendedor desapareceu inteligentemente depois que o sistema apresentou desempenho fraco. Discontinuado em 12.05.2017. Grande redução, desempenho contínuo, incapaz de autenticar por alguns meses. Descontinuado em 05.06.2017. O sistema correu em algumas grandes retiradas e o fornecedor parece ter desaparecido quando o sistema apresentou um desempenho fraco logo após o relançamento (já caiu algumas contas pela primeira vez). Descontinuado em 14.06.2017. Além de exibir um desempenho fraco, o sistema já não está disponível para venda. Discontinuado em 12.05.2017. Tudo o que tinha que mostrar era um desempenho fraco. Além disso, o sistema não está mais disponível. Descontinuado em 30.11.2017. O sistema não foi negociado por mais de 3 meses e o fornecedor já não responde aos e-mails. Descontinuado em 03.06.2017. A EA teve redução excessiva. Discontinuado em 12.05.2017. Desempenho excessivo de redução excessiva Descontinuado em 12.05.2017. Sua redução excedeu 50 e sua performance foi completamente impossível. Descontinuado em 25.02.2017. Sua redução foi superior a 50 e o site não existe mais. Discontinuado em 26.09.2017. A conta foi interrompida apesar de eu completar o seu saldo. Descontinuado em 14.06.2017. A conta experimentou um wipeout completo. Breve descrição dos títulos das colunas Semanas no teste 8211 auto-explicativo. Ganho total 8211 o valor total obtido calculado em relação à soma dos depósitos (na maioria dos casos, é apenas o depósito inicial). Pips fechados 8211 o número total de pips realizados por todos os negócios que foram fechados. Observe que isso não inclui o número de pips flutuantes que podem ser o resultado de qualquer negociação aberta. Retorno mensal 8211 o valor de retorno mensal calculado pelo Myfxbook. Índice de recompensa de risco 8211 calculado dividindo o comércio médio de perdas pelo comércio vencedor médio. Negociações vencedoras 8211 a porcentagem de negócios com um resultado positivo. Máximo encerramento reduzido 8211 o máximo 8220realizado8221 drawdown, o que significa a maior retirada já encontrada durante a vida útil da conta. Por favor, note que isso não leva em conta a equidade, portanto, não foram consideradas as retiradas do ano de 2002, não resolvidas8221 de lucros flutuantes. Basicamente, o drawdown calculado pelo Myfxbook como a maior diferença entre um pico de saldo eo menor inferior seguinte. Deslocamento máximo (inclusive flutuante) 8211, ao contrário da retirada fechada acima, isso também inclui as retiradas flutuantes (não realizadas), então, em alguns casos, será maior do que a sua contraparte, especialmente para a EA, grid, martingale e hold-and-pray. Pips de remoção flutuante máximo 8211 o valor máximo registrado do lucro negativo flutuante, em pips. Negociações médias por dia 8211 o número de negócios médios por dia. Naturalmente, o cálculo inclui apenas dias de negociação, os fins de semana são excluídos. Fator de lucro 8211 a soma de todos os negócios positivos divididos pela soma de todos os negócios negativos. Um fator de lucro abaixo de 1 significa que o sistema não é atualmente lucrativo, o que também deve ser facilmente visível das outras estatísticas. Birt8217s índice 8211 um índice de desempenho próprio baseado em um Sortino Ratio calculado em um período semanal, mas também factorizando o tempo de vida do sistema e a retirada flutuante. Mais detalhes sobre o cálculo estão disponíveis. Por favor, note que it8217s são um trabalho em andamento e que é possível que os códigos sejam alterados conforme o tempo passa e suas falhas potenciais são observadas. O gráfico de equilíbrio 8211 é bastante óbvio. Freqüência de atualização Os detalhes do sistema são atualizados aproximadamente uma vez a cada 30 minutos. As imagens do gráfico de equilíbrio e os índices do índice Birt8217s são atualizados 4 vezes por dia. Informações gerais Esta página foi projetada para crescer continuamente e listar uma ampla gama de consultores especializados junto com serviços de sinal. Não há limitações para os sistemas que o farão aqui. Mesmo que uma EA esteja na minha Lista de Revisão, ela ainda pode aparecer aqui. Eu recomendo fazer a sua diligência antecipada antes de comprar sistemas que não tenham sido completamente revistos. Como regra geral, vou parar os sistemas que atingem uma redução de mais de 50, mas eu posso fazer exceções e detê-las mais cedo ou mais tarde, dependendo de outros fatores. Para ter um terreno neutro, estou tentando segmentar um retorno mensal de 5 e um máximo de 20 como redução para cada sistema, mas isso é principalmente adivinhação e certamente variará de forma selvagem. Ei Brit, sua mesa 8217 da mesa8217 de bots forex é impressionante. Algumas perguntas de um novato 1) Os números (saldo, ganhos totais, ganhos mensais, etc.) levam em consideração os custos contínuos do software ou quaisquer custos envolvidos nas próprias negociações (ou seja, esses ganhos são líquidos ou brutos) 2 ) Olhando para os gráficos 8216balance8217 e os números globais de ganhos, é claro que alguns bots fizeram muito bem há algum tempo atrás, mas já pisaram água (ou declinaram em valor) desde então. Eu me pergunto se vale a pena colocar em algum padrão 8216gain8217 padronizado (ou seja, diferente do total mensal). Talvez uma coluna que mostre como os bots se realizaram nos últimos 12 meses 3) Os bots tendem a ter o seu código de código atualizado Se não, isso sugeriria que sua eficácia desapareceria ao longo do tempo (tornando o ponto 2 mais relevante). O que é uma boa vida útil 8217 de um bot Obrigado por todas as respostas. Mike 92 escrito por wan 6 de dezembro de 2017 (1 ano atrás) O que é o melhor da sua coisa 93 escrito por Steve 16 de dezembro de 2017 (1 ano atrás) O Keltner Pro, por exemplo, mostra 37549 pips fechados nesta página. Na página MyFxbook, mostra 4106 pips. Eu acredito que é o mesmo período de tempo. Não entendi a discrepância. O que estou faltando Obrigado 94 escrito por birt 17 de dezembro de 2017 (1 ano atrás) A maioria dos testes de frente foram interrompidos há cerca de 6 meses e comecei a migrar alguns dos testes para frente para contas de demonstração e esta página para uma nova fórmula e formato Mas nunca conseguiu acabar com isso. Esse número é definitivamente incorreto, possivelmente devido a alguma alteração na API myfxbook. Eu espero que muitos dos outros tenham o erro de erro.
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